PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с RYMTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с RYMTX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and RYMTX (Guggenheim Managed Futures Strategy Fund) are both funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while RYMTX is a Systematic Trend fund managed by Guggenheim. Over the past 10 years, QYLD returned 9.76%/yr vs 3.45%/yr for RYMTX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. QYLD charges 0.60%/yr vs 1.75%/yr for RYMTX.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и RYMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у RYMTX с доходностью 7.07%. За последние 10 лет акции QYLD превзошли акции RYMTX по среднегодовой доходности: 9.76% против 3.45% соответственно.

QYLD

1 день
0.56%
1 месяц
0.78%
С начала года
7.64%
6 месяцев
9.41%
1 год
22.69%
3 года*
13.61%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.76%

RYMTX

1 день
0.77%
1 месяц
-2.73%
С начала года
7.07%
6 месяцев
8.11%
1 год
17.00%
3 года*
4.10%
5 лет*
5.56%
10 лет*
3.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD и RYMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.64%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		7.07%5.52%0.56%3.62%14.75%2.62%2.07%7.18%-7.87%7.39%

Correlation

The correlation between QYLD and RYMTX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

0.26

Over the past year, QYLD and RYMTX have become more correlated (0.53) than their long-term average of 0.26, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с RYMTX:
RYMTX с AQMIXRYMTX с RYMQXRYMTX с GUGRYMTX с RYOCXRYMTX с CTARYMTX с SPYRYMTX с GIBIX

Доходность на риск

QYLD vs. RYMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
RYMTX
Ранг доходности на риск RYMTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMTX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMTX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c RYMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QYLDRYMTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.56

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
2.16

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.30

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

3.24

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.84

11.82

+14.02

QYLD vs. RYMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа RYMTX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и RYMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QYLD и RYMTX

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки RYMTX в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и RYMTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDRYMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-34.19%

+9.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-5.43%

+0.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-17.54%

-1.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-17.54%

-7.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-17.54%

-7.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-2.73%

+2.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-18.87%

+15.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.48%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и RYMTX

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) с волатильностью 2.23%. Это указывает на то, что QYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDRYMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

2.23%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

8.62%

-0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

11.26%

-2.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

12.18%

+2.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

10.66%

+4.86%

Сравнение комиссий QYLD и RYMTX

QYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии RYMTX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и RYMTX

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности RYMTX в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.48%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		5.63%6.03%5.10%1.02%4.80%0.00%7.56%0.00%0.00%4.70%5.19%2.68%

Часто задаваемые вопросы

QYLD and RYMTX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (3.82%) compared to RYMTX (2.23%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs RYMTX's -34.19%.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и RYMTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор