PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AQMIX с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AQMIX с XYLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both funds - AQMIX is a Systematic Trend fund managed by AQR Funds, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Over the past 10 years, AQMIX returned 4.69%/yr vs 8.35%/yr for XYLD. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. AQMIX charges 1.25%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности AQMIX и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AQMIX показывает доходность 11.18%, что значительно выше, чем у XYLD с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции AQMIX уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: 4.69% против 8.35% соответственно.

AQMIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-2.21%
С начала года
11.18%
6 месяцев
13.01%
1 год
24.10%
3 года*
12.13%
5 лет*
12.71%
10 лет*
4.69%

XYLD

1 день
0.57%
1 месяц
1.15%
С начала года
4.83%
6 месяцев
6.01%
1 год
16.64%
3 года*
11.00%
5 лет*
7.61%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AQMIX и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		11.18%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.83%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Correlation

The correlation between AQMIX and XYLD is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.05

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2013 г.

0.04

The correlation between AQMIX and XYLD shifts across timeframes, from -0.05 (5 years) to 0.14 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AQR Managed Futures Strategy Fund

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CTAAQMIX с AUEIXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSX
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

AQMIX vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AQMIX c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AQMIXXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.46

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.49

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.57

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.20

3.16

+5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.10

16.57

+9.53

AQMIX vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AQMIX на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XYLD равному 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AQMIX и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AQMIX и XYLD

Максимальная просадка AQMIX за все время составила -26.52%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AQMIX и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AQMIXXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.52%

-33.46%

+6.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.02%

-5.29%

+2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.57%

-15.53%

+1.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.57%

-18.66%

+5.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.34%

-33.46%

+10.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.30%

-0.29%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-3.71%

-6.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.94%

1.01%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AQMIX и XYLD

AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) имеет более высокую волатильность в 2.41% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что AQMIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AQMIXXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.41%

2.17%

+0.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

5.71%

+1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.74%

6.79%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.62%

11.25%

+0.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.37%

14.22%

-3.85%

Сравнение комиссий AQMIX и XYLD

AQMIX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AQMIX и XYLD

Дивидендная доходность AQMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.03%, что меньше доходности XYLD в 10.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.03%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.53%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

AQMIX and XYLD have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AQMIX has higher volatility (2.41%) compared to XYLD (2.17%). In terms of maximum drawdown, AQMIX dropped -26.52% vs XYLD's -33.46%.

AQMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AQMIX и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор