PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLY с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLY с QYLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - XLY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 10 years, XLY returned 12.78%/yr vs 9.76%/yr for QYLD. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XLY charges 0.13%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности XLY и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у QYLD с доходностью 7.64%. За последние 10 лет акции XLY превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 12.78% против 9.76% соответственно.

XLY

1 день
0.26%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-3.01%
1 год
9.98%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.00%
10 лет*
12.78%

QYLD

1 день
0.56%
1 месяц
0.78%
С начала года
7.64%
6 месяцев
9.41%
1 год
22.69%
3 года*
13.61%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLY и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-2.16%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.64%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between XLY and QYLD is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

0.71

The correlation between XLY and QYLD shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.76 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов XLY и QYLD

Секторы
XLY
QYLD

Потребительский циклический сектор

97.6%
12.3%

Коммуникационные услуги

1.3%
15.8%

Технологии

0.9%
53.8%

Промышленность

0.1%
2.8%

Сырьевые материалы

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

7.7%

Энергетика

-

0.6%

Финансовые услуги

-

0.2%

Здравоохранение

-

4.2%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.4%

Потребительский циклический сектор

XLY
97.6%
QYLD
12.3%

Коммуникационные услуги

XLY
1.3%
QYLD
15.8%

Технологии

XLY
0.9%
QYLD
53.8%

Промышленность

XLY
0.1%
QYLD
2.8%

Сырьевые материалы

XLY

-

QYLD
1.1%

Потребительский защитный сектор

XLY

-

QYLD
7.7%

Энергетика

XLY

-

QYLD
0.6%

Финансовые услуги

XLY

-

QYLD
0.2%

Здравоохранение

XLY

-

QYLD
4.2%

Недвижимость

XLY

-

QYLD
0.1%

Коммунальные услуги

XLY

-

QYLD
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG

Доходность на риск

XLY vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLY c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLYQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
2.49

-1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
3.47

-2.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.55

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

4.59

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.05

25.84

-23.79

XLY vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа QYLD равного 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLY и QYLD

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLYQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-24.75%

-34.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-4.97%

-10.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.01%

-19.06%

-6.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-24.61%

-15.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-24.75%

-14.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-0.28%

-5.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-3.83%

-5.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

0.88%

+4.00%

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и QYLD

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) с волатильностью 3.82%. Это указывает на то, что XLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLYQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

3.82%

+2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

7.84%

+5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

9.16%

+9.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

14.76%

+9.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

15.52%

+6.56%

Сравнение комиссий XLY и QYLD

XLY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и QYLD

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности QYLD в 11.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.48%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.77%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLY and QYLD have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLY has higher volatility (6.19%) compared to QYLD (3.82%). In terms of maximum drawdown, XLY dropped -59.05% vs QYLD's -24.75%.

On 10-year performance, XLY leads with 12.78% vs 9.76% for QYLD. On fees, XLY is cheaper at 0.13% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XLY has performed better with a 12.78% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLY is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.48%, compared with 0.77% for XLY.

XLY is categorized as Consumer Discretionary Equities, while QYLD is Nasdaq-100. XLY tracks Consumer Discretionary Select Sector Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: State Street and Global X. Their fees differ too: 0.13% for XLY and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLY и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор