PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с UUP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с UUP

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and UUP (Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while UUP is a Currency fund tracking the Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, QYLD returned 9.76%/yr vs 3.13%/yr for UUP. At a correlation of -0.09, they often move in opposite directions. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.75%/yr for UUP.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и UUP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у UUP с доходностью 3.40%. За последние 10 лет акции QYLD превзошли акции UUP по среднегодовой доходности: 9.76% против 3.13% соответственно.

QYLD

1 день
0.56%
1 месяц
0.78%
С начала года
7.64%
6 месяцев
9.41%
1 год
22.69%
3 года*
13.61%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.76%

UUP

1 день
0.00%
1 месяц
1.60%
С начала года
3.40%
6 месяцев
3.41%
1 год
6.66%
3 года*
4.21%
5 лет*
5.89%
10 лет*
3.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD и UUP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.64%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.40%-4.99%13.50%3.63%9.46%5.73%-6.66%4.09%7.05%-9.10%

Correlation

The correlation between QYLD and UUP is -0.29, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

-0.09

The correlation between QYLD and UUP shifts across timeframes, from -0.29 (1 year) to -0.09 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QYLD и UUP

Секторы
QYLD
UUP

Технологии

53.8%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%
97.4%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QYLD
53.8%
UUP

-

Коммуникационные услуги

QYLD
15.8%
UUP

-

Потребительский циклический сектор

QYLD
12.3%
UUP

-

Потребительский защитный сектор

QYLD
7.7%
UUP

-

Здравоохранение

QYLD
4.2%
UUP

-

Промышленность

QYLD
2.8%
UUP

-

Коммунальные услуги

QYLD
1.4%
UUP

-

Сырьевые материалы

QYLD
1.1%
UUP

-

Энергетика

QYLD
0.6%
UUP

-

Финансовые услуги

QYLD
0.2%
UUP
97.4%

Недвижимость

QYLD
0.1%
UUP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с UUP:
UUP с USDUUUP с ^DXYUUP с UDNUUP с GLDUUP с SPYUUP с USD=XUUP с GC=F

Доходность на риск

QYLD vs. UUP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
UUP
Ранг доходности на риск UUP: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UUP: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UUP: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UUP: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UUP: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UUP: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c UUP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QYLDUUPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
1.11

+1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
1.60

+1.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.20

+0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

1.83

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.84

4.89

+20.95

QYLD vs. UUP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа UUP равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и UUP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QYLD и UUP

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что больше максимальной просадки UUP в -22.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и UUP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDUUPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-22.19%

-2.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-3.65%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-10.05%

-9.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-10.37%

-14.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-14.24%

-10.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-3.17%

+2.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-8.91%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.36%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и UUP

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеет более высокую волатильность в 3.82% по сравнению с Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund (UUP) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что QYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UUP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDUUPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

1.24%

+2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

4.23%

+3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

6.07%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

7.22%

+7.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

6.96%

+8.56%

Сравнение комиссий QYLD и UUP

QYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии UUP в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и UUP

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, что больше доходности UUP в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.48%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
UUP
Invesco DB US Dollar Index Bullish Fund		3.32%3.43%4.48%6.44%0.89%0.00%0.00%2.03%1.08%0.10%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QYLD and UUP have a correlation of -0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (3.82%) compared to UUP (1.24%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs UUP's -22.19%.

On 10-year performance, QYLD leads with 9.76% vs 3.13% for UUP. On fees, QYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, UUP has been the lower-risk option at 1.24%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QYLD has performed better with a 9.76% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.75% for UUP.

QYLD has the higher dividend yield at 11.48%, compared with 3.32% for UUP.

QYLD is categorized as Nasdaq-100, while UUP is Currency. QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while UUP tracks Deutsche Bank Long US Dollar Index (USDX) Futures Index. They also come from different issuers: Global X and Invesco. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.75% for UUP.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и UUP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор