PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XLY с AQMIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XLY с AQMIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XLY (Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund) and AQMIX (AQR Managed Futures Strategy Fund) are both funds - XLY is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Consumer Discretionary Select Sector Index, while AQMIX is a Systematic Trend fund managed by AQR Funds. Over the past 10 years, XLY returned 12.78%/yr vs 4.69%/yr for AQMIX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. XLY charges 0.13%/yr vs 1.25%/yr for AQMIX.

Доходность

Сравнение доходности XLY и AQMIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XLY показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у AQMIX с доходностью 11.18%. За последние 10 лет акции XLY превзошли акции AQMIX по среднегодовой доходности: 12.78% против 4.69% соответственно.

XLY

1 день
0.26%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-3.01%
1 год
9.98%
3 года*
12.99%
5 лет*
7.00%
10 лет*
12.78%

AQMIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-2.21%
С начала года
11.18%
6 месяцев
13.01%
1 год
24.10%
3 года*
12.13%
5 лет*
12.71%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XLY и AQMIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		-2.16%7.37%26.51%39.64%-36.27%27.93%29.63%28.39%1.58%22.82%
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		11.18%14.62%8.13%2.08%35.47%-1.04%-0.43%1.92%-8.88%-0.97%

Correlation

The correlation between XLY and AQMIX is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.04

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2010 г.

0.02

The correlation between XLY and AQMIX shifts across timeframes, from -0.14 (5 years) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund

AQR Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с XLY:
XLY с XLPXLY с SPYXLY с XRTXLY с FDISXLY с ^GSPCXLY с QQQXLY с XLB
Часто сравнивают с AQMIX:
AQMIX с DBMFAQMIX с QSPIXAQMIX с AHLPXAQMIX с CTAAQMIX с AUEIXAQMIX с CRSOXAQMIX с VOLSX

Доходность на риск

XLY vs. AQMIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XLY
Ранг доходности на риск XLY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLY: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLY: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
AQMIX
Ранг доходности на риск AQMIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AQMIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AQMIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AQMIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AQMIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AQMIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XLY c AQMIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) и AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XLYAQMIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.55
2.83

-2.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.89
3.86

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.50

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

8.20

-7.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.05

26.10

-24.05

XLY vs. AQMIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XLY на текущий момент составляет 0.55, что ниже коэффициента Шарпа AQMIX равного 2.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XLY и AQMIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XLY и AQMIX

Максимальная просадка XLY за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки AQMIX в -26.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XLY и AQMIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XLYAQMIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-26.52%

-32.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.98%

-3.02%

-11.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.01%

-13.57%

-12.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.67%

-13.57%

-26.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.67%

-23.34%

-16.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.17%

-2.30%

-3.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.55%

-9.99%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.88%

0.94%

+3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности XLY и AQMIX

Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund (XLY) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с AQR Managed Futures Strategy Fund (AQMIX) с волатильностью 2.41%. Это указывает на то, что XLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AQMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XLYAQMIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.19%

2.41%

+3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

6.72%

+6.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.27%

8.74%

+9.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.83%

11.62%

+12.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.08%

10.37%

+11.71%

Сравнение комиссий XLY и AQMIX

XLY берет комиссию в 0.13%, что меньше комиссии AQMIX в 1.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XLY и AQMIX

Дивидендная доходность XLY за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%, что меньше доходности AQMIX в 2.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AQMIX
AQR Managed Futures Strategy Fund		2.03%2.26%3.83%8.39%12.76%6.94%5.31%3.13%0.00%0.00%0.02%6.51%
XLY
Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund		0.77%0.79%0.72%0.78%1.00%0.53%0.82%1.28%1.34%1.20%1.71%1.43%

Часто задаваемые вопросы

XLY and AQMIX have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLY has higher volatility (6.19%) compared to AQMIX (2.41%). In terms of maximum drawdown, XLY dropped -59.05% vs AQMIX's -26.52%.

AQMIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XLY и AQMIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор