PortfoliosLab logo
Сравнение XYLD с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XYLD и SCHD составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XYLD и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
130.77%
248.37%
XYLD
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XYLD:

0.55

SCHD:

0.23

Коэф-т Сортино

XYLD:

0.91

SCHD:

0.43

Коэф-т Омега

XYLD:

1.17

SCHD:

1.06

Коэф-т Кальмара

XYLD:

0.54

SCHD:

0.23

Коэф-т Мартина

XYLD:

2.57

SCHD:

0.84

Индекс Язвы

XYLD:

3.30%

SCHD:

4.38%

Дневная вол-ть

XYLD:

15.30%

SCHD:

15.99%

Макс. просадка

XYLD:

-33.46%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

XYLD:

-8.72%

SCHD:

-11.33%

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -5.04%. За последние 10 лет акции XYLD уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 6.35% против 10.35% соответственно.


XYLD

С начала года

-5.73%

1 месяц

-3.41%

6 месяцев

-0.78%

1 год

7.73%

5 лет

10.01%

10 лет

6.35%

SCHD

С начала года

-5.04%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-7.58%

1 год

2.51%

5 лет

13.19%

10 лет

10.35%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XYLD и SCHD

XYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии XYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XYLD: 0.60%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XYLD и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XYLD
Ранг риск-скорректированной доходности XYLD, с текущим значением в 6868
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XYLD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XYLD c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XYLD, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XYLD: 0.55
SCHD: 0.23
Коэффициент Сортино XYLD, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XYLD: 0.91
SCHD: 0.43
Коэффициент Омега XYLD, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XYLD: 1.17
SCHD: 1.06
Коэффициент Кальмара XYLD, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XYLD: 0.54
SCHD: 0.23
Коэффициент Мартина XYLD, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XYLD: 2.57
SCHD: 0.84

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 0.55, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.55
0.23
XYLD
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и SCHD

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.13%, что больше доходности SCHD в 4.05%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF
13.13%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%4.15%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.05%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок XYLD и SCHD

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, примерно равная максимальной просадке SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-8.72%
-11.33%
XYLD
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и SCHD

Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) имеет более высокую волатильность в 12.47% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что XYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
12.47%
11.25%
XYLD
SCHD