PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с QYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с QYLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.91%/yr vs 9.76%/yr for QYLD. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.60%/yr for QYLD.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и QYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 20.66%, что значительно выше, чем у QYLD с доходностью 7.64%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции QYLD по среднегодовой доходности: 12.91% против 9.76% соответственно.

SCHD

1 день
0.89%
1 месяц
3.37%
С начала года
20.66%
6 месяцев
19.57%
1 год
26.16%
3 года*
14.90%
5 лет*
8.75%
10 лет*
12.91%

QYLD

1 день
0.56%
1 месяц
0.78%
С начала года
7.64%
6 месяцев
9.41%
1 год
22.69%
3 года*
13.61%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и QYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		20.66%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.64%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%

Correlation

The correlation between SCHD and QYLD is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.50

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

0.54

Over the past year, the correlation between SCHD and QYLD has dropped to 0.22 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов SCHD и QYLD

Секторы
SCHD
QYLD

Потребительский защитный сектор

19.2%
7.7%

Здравоохранение

18.8%
4.2%

Технологии

16.4%
53.8%

Энергетика

16.2%
0.6%

Финансовые услуги

9.3%
0.2%

Промышленность

7.5%
2.8%

Коммуникационные услуги

6.3%
15.8%

Потребительский циклический сектор

6.3%
12.3%

Сырьевые материалы

1.2%
1.1%

Коммунальные услуги

0.0%
1.4%

Недвижимость

-

0.1%

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
QYLD
7.7%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
QYLD
4.2%

Технологии

SCHD
16.4%
QYLD
53.8%

Энергетика

SCHD
16.2%
QYLD
0.6%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
QYLD
0.2%

Промышленность

SCHD
7.5%
QYLD
2.8%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
QYLD
15.8%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
QYLD
12.3%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
QYLD
1.1%

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
QYLD
1.4%

Недвижимость

SCHD

-

QYLD
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с QYLGQYLD с SPY

Доходность на риск

SCHD vs. QYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c QYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHDQYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.49

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.72
3.47

+0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.55

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.70

4.59

+1.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.97

25.84

-11.87

SCHD vs. QYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QYLD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и QYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHD и QYLD

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что больше максимальной просадки QYLD в -24.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и QYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDQYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-24.75%

-8.62%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-4.97%

+0.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-19.06%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-24.61%

+7.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-24.75%

-8.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.03%

-0.28%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-3.83%

+0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.89%

0.88%

+1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и QYLD

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 3.05%, в то время как у Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDQYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.05%

3.82%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.53%

7.84%

-0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

9.16%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

14.76%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

15.52%

+1.20%

Сравнение комиссий SCHD и QYLD

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии QYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и QYLD

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности QYLD в 11.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.48%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.22%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and QYLD have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QYLD has higher volatility (3.82%) compared to SCHD (3.05%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs QYLD's -24.75%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.91% vs 9.76% for QYLD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 3.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.91% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.48%, compared with 3.22% for SCHD.

SCHD is categorized as Dividend, while QYLD is Nasdaq-100. SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. They also come from different issuers: Charles Schwab and Global X. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.60% for QYLD.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и QYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор