PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение BTAL с XYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение BTAL с XYLD

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -5.05%/yr vs 8.35%/yr for XYLD. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.60%/yr for XYLD.

Доходность

Сравнение доходности BTAL и XYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, BTAL показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 4.83%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям XYLD по среднегодовой доходности: -5.05% против 8.35% соответственно.

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-19.27%
1 год
-36.60%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
-5.05%

XYLD

1 день
0.57%
1 месяц
1.15%
С начала года
4.83%
6 месяцев
6.01%
1 год
16.64%
3 года*
11.00%
5 лет*
7.61%
10 лет*
8.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам BTAL и XYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.15%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.83%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%

Correlation

The correlation between BTAL and XYLD is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2013 г.

-0.42

Over the past year, the inverse relationship between BTAL and XYLD has strengthened: their correlation has moved from -0.42 to -0.64, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов BTAL и XYLD

Секторы
BTAL
XYLD

Технологии

19.5%
35.6%

Финансовые услуги

14.9%
11.8%

Промышленность

13.7%
8.3%

Потребительский циклический сектор

12.8%
10.2%

Здравоохранение

10.2%
8.5%

Недвижимость

6.2%
1.9%

Потребительский защитный сектор

5.6%
4.9%

Коммунальные услуги

5.2%
2.3%

Энергетика

4.4%
3.5%

Сырьевые материалы

4.0%
1.8%

Коммуникационные услуги

3.4%
11.2%

Технологии

BTAL
19.5%
XYLD
35.6%

Финансовые услуги

BTAL
14.9%
XYLD
11.8%

Промышленность

BTAL
13.7%
XYLD
8.3%

Потребительский циклический сектор

BTAL
12.8%
XYLD
10.2%

Здравоохранение

BTAL
10.2%
XYLD
8.5%

Недвижимость

BTAL
6.2%
XYLD
1.9%

Потребительский защитный сектор

BTAL
5.6%
XYLD
4.9%

Коммунальные услуги

BTAL
5.2%
XYLD
2.3%

Энергетика

BTAL
4.4%
XYLD
3.5%

Сырьевые материалы

BTAL
4.0%
XYLD
1.8%

Коммуникационные услуги

BTAL
3.4%
XYLD
11.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Global X S&P 500 Covered Call ETF

Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO
Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD

Доходность на риск

BTAL vs. XYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение BTAL c XYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

BTALXYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.64
2.46

-4.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.56
3.49

-6.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.73

1.57

-0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

3.16

-4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.64

16.57

-18.21

BTAL vs. XYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа BTAL на текущий момент составляет -1.64, что ниже коэффициента Шарпа XYLD равного 2.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа BTAL и XYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок BTAL и XYLD

Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и XYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

BTALXYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.28%

-33.46%

-16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-37.50%

-5.29%

-32.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.16%

-15.53%

-29.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.16%

-18.66%

-26.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-50.28%

-33.46%

-16.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.23%

-0.29%

-49.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.01%

-3.71%

-18.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

22.38%

1.01%

+21.37%

Волатильность

Сравнение волатильности BTAL и XYLD

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

BTALXYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

2.17%

+6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.58%

5.71%

+10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

6.79%

+15.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.96%

11.25%

+7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

14.22%

+3.11%

Сравнение комиссий BTAL и XYLD

BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов BTAL и XYLD

Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности XYLD в 10.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.53%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

BTAL and XYLD have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (8.74%) compared to XYLD (2.17%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs XYLD's -33.46%.

On 10-year performance, XYLD leads with 8.35% vs -5.05% for BTAL. On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XYLD has performed better with a 8.35% return vs -5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

XYLD has the higher dividend yield at 10.53%, compared with 3.11% for BTAL.

BTAL is categorized as Long-Short, while XYLD is Derivative Income. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index. They also come from different issuers: AGF and Global X. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.60% for XYLD.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для BTAL и XYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор