PortfoliosLab logo
Сравнение QYLD с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между QYLD и SCHD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности QYLD и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
120.06%
209.89%
QYLD
SCHD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QYLD:

0.34

SCHD:

0.21

Коэф-т Сортино

QYLD:

0.63

SCHD:

0.40

Коэф-т Омега

QYLD:

1.11

SCHD:

1.05

Коэф-т Кальмара

QYLD:

0.34

SCHD:

0.21

Коэф-т Мартина

QYLD:

1.45

SCHD:

0.77

Индекс Язвы

QYLD:

4.48%

SCHD:

4.32%

Дневная вол-ть

QYLD:

19.11%

SCHD:

15.97%

Макс. просадка

QYLD:

-24.75%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

QYLD:

-12.32%

SCHD:

-12.33%

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность -8.37%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -6.12%. За последние 10 лет акции QYLD уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 7.40% против 10.20% соответственно.


QYLD

С начала года

-8.37%

1 месяц

-4.22%

6 месяцев

-4.69%

1 год

4.88%

5 лет

8.46%

10 лет

7.40%

SCHD

С начала года

-6.12%

1 месяц

-8.69%

6 месяцев

-8.46%

1 год

1.83%

5 лет

12.95%

10 лет

10.20%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий QYLD и SCHD

QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.


График комиссии QYLD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QYLD: 0.60%
График комиссии SCHD с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCHD: 0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QYLD и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QYLD c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа QYLD, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
QYLD: 0.34
SCHD: 0.21
Коэффициент Сортино QYLD, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
QYLD: 0.63
SCHD: 0.40
Коэффициент Омега QYLD, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
QYLD: 1.11
SCHD: 1.05
Коэффициент Кальмара QYLD, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
QYLD: 0.34
SCHD: 0.21
Коэффициент Мартина QYLD, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
QYLD: 1.45
SCHD: 0.77

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 0.34, что выше коэффициента Шарпа SCHD равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.34
0.21
QYLD
SCHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и SCHD

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 14.04%, что больше доходности SCHD в 4.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
14.04%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
4.09%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок QYLD и SCHD

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.32%
-12.33%
QYLD
SCHD

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и SCHD

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 11.16%. Это указывает на то, что QYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.20%
11.16%
QYLD
SCHD