PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение QYLD с SCHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QYLD с SCHD

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD).

QYLD и SCHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: QYLD или SCHD.

Корреляция

Корреляция между QYLD и SCHD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

QYLD:

-0.19

SCHD:

0.10

Коэф-т Сортино

QYLD:

-0.13

SCHD:

0.30

Коэф-т Омега

QYLD:

0.98

SCHD:

1.04

Коэф-т Кальмара

QYLD:

-0.09

SCHD:

0.13

Коэф-т Мартина

QYLD:

-0.64

SCHD:

0.42

Индекс Язвы

QYLD:

5.42%

SCHD:

5.06%

Дневная вол-ть

QYLD:

19.25%

SCHD:

16.29%

Макс. просадка

QYLD:

-40.69%

SCHD:

-33.37%

Текущая просадка

QYLD:

-34.36%

SCHD:

-10.33%

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции QYLD уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: -3.27% против 10.36% соответственно.

QYLD

С начала года

-8.21%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

-8.18%

1 год

-3.55%

5 лет

-3.64%

10 лет

-3.27%

SCHD

С начала года

-3.97%

1 месяц

1.56%

6 месяцев

-8.72%

1 год

1.64%

5 лет

13.44%

10 лет

10.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий QYLD и SCHD

QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности QYLD и SCHD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг риск-скорректированной доходности QYLD, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QYLD, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг риск-скорректированной доходности SCHD, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCHD, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение QYLD c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и SCHD

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 13.73%, что больше доходности SCHD в 4.00%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		13.73%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%10.74%
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF		4.00%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%

Просадки

Сравнение просадок QYLD и SCHD

Максимальная просадка QYLD за все время составила -40.69%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и SCHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и SCHD

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 4.47%, в то время как у Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...