Сравнение XYLD с TFLO
XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) are both exchange-traded funds - XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while TFLO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XYLD returned 8.35%/yr vs 2.37%/yr for TFLO. At a correlation of -0.06, they often move in opposite directions. XYLD charges 0.60%/yr vs 0.15%/yr for TFLO.
Доходность
Сравнение доходности XYLD и TFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XYLD показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у TFLO с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции XYLD превзошли акции TFLO по среднегодовой доходности: 8.35% против 2.37% соответственно.
XYLD
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- 4.83%
- 6 месяцев
- 6.01%
- 1 год
- 16.64%
- 3 года*
- 11.00%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 8.35%
TFLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение доходности по годам XYLD и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 4.83% | 8.02% | 19.49% | 11.10% | -12.05% | 19.59% | -0.56% | 21.41% | -6.09% | 16.49% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 1.71% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.02% | 0.43% | 2.04% | 1.76% | 1.01% |
Correlation
The correlation between XYLD and TFLO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XYLD vs. TFLO — Ранг доходности на риск
XYLD
TFLO
Сравнение XYLD c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XYLD | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -11.82 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -47.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 14.07 | -12.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 203.31 | -200.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.57 | 831.79 | -815.22 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XYLD и TFLO
Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и TFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XYLD | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.46% | -5.01% | -28.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.29% | -0.02% | -5.27% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.53% | -0.04% | -15.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.66% | -0.13% | -18.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.46% | -0.16% | -33.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | 0.00% | -0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.71% | -0.10% | -3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.01% | 0.00% | +1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности XYLD и TFLO
Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) имеет более высокую волатильность в 2.17% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что XYLD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XYLD | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.17% | 0.07% | +2.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.71% | 0.20% | +5.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.79% | 0.28% | +6.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.25% | 0.35% | +10.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.22% | 0.45% | +13.77% |
Сравнение комиссий XYLD и TFLO
XYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии TFLO в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XYLD и TFLO
Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности TFLO в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.89% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 10.53% | 10.51% | 11.54% | 10.51% | 13.43% | 9.07% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.18% | 3.23% | 4.65% |
Часто задаваемые вопросы
XYLD and TFLO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XYLD has higher volatility (2.17%) compared to TFLO (0.07%). In terms of maximum drawdown, XYLD dropped -33.46% vs TFLO's -5.01%.
On 10-year performance, XYLD leads with 8.35% vs 2.37% for TFLO. On fees, TFLO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TFLO has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, XYLD has performed better with a 8.35% return vs 2.37%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TFLO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.60% for XYLD.
XYLD has the higher dividend yield at 10.53%, compared with 3.89% for TFLO.
XYLD is categorized as Derivative Income, while TFLO is Government Bonds. XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while TFLO tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.60% for XYLD and 0.15% for TFLO.
TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (14.28 vs 2.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XYLD и TFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор