PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XYLD с BTAL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XYLD с BTAL

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

XYLD (Global X S&P 500 Covered Call ETF) and BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) are both exchange-traded funds - XYLD is a Derivative Income fund tracking the Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, XYLD returned 8.35%/yr vs -5.05%/yr for BTAL. At a correlation of -0.42, they often move in opposite directions. XYLD charges 0.60%/yr vs 2.11%/yr for BTAL.

Доходность

Сравнение доходности XYLD и BTAL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XYLD показывает доходность 4.83%, что значительно выше, чем у BTAL с доходностью -20.15%. За последние 10 лет акции XYLD превзошли акции BTAL по среднегодовой доходности: 8.35% против -5.05% соответственно.

XYLD

1 день
0.57%
1 месяц
1.15%
С начала года
4.83%
6 месяцев
6.01%
1 год
16.64%
3 года*
11.00%
5 лет*
7.61%
10 лет*
8.35%

BTAL

1 день
-0.09%
1 месяц
-4.33%
С начала года
-20.15%
6 месяцев
-19.27%
1 год
-36.60%
3 года*
-12.17%
5 лет*
-4.94%
10 лет*
-5.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XYLD и BTAL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		4.83%8.02%19.49%11.10%-12.05%19.59%-0.56%21.41%-6.09%16.49%
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		-20.15%-20.17%12.83%-15.11%20.48%-6.81%-13.86%1.07%15.13%-2.13%

Correlation

The correlation between XYLD and BTAL is -0.64, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2013 г.

-0.42

Over the past year, the inverse relationship between XYLD and BTAL has strengthened: their correlation has moved from -0.42 to -0.64, meaning they now move in opposite directions more often than their long-term average.

Сравнение распределения секторов XYLD и BTAL

Секторы
XYLD
BTAL

Технологии

35.6%
19.5%

Финансовые услуги

11.8%
14.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
3.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
12.8%

Здравоохранение

8.5%
10.2%

Промышленность

8.3%
13.7%

Потребительский защитный сектор

4.9%
5.6%

Энергетика

3.5%
4.4%

Коммунальные услуги

2.3%
5.2%

Недвижимость

1.9%
6.2%

Сырьевые материалы

1.8%
4.0%

Технологии

XYLD
35.6%
BTAL
19.5%

Финансовые услуги

XYLD
11.8%
BTAL
14.9%

Коммуникационные услуги

XYLD
11.2%
BTAL
3.4%

Потребительский циклический сектор

XYLD
10.2%
BTAL
12.8%

Здравоохранение

XYLD
8.5%
BTAL
10.2%

Промышленность

XYLD
8.3%
BTAL
13.7%

Потребительский защитный сектор

XYLD
4.9%
BTAL
5.6%

Энергетика

XYLD
3.5%
BTAL
4.4%

Коммунальные услуги

XYLD
2.3%
BTAL
5.2%

Недвижимость

XYLD
1.9%
BTAL
6.2%

Сырьевые материалы

XYLD
1.8%
BTAL
4.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X S&P 500 Covered Call ETF

AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund

Часто сравнивают с XYLD:
XYLD с JEPIXYLD с QYLDXYLD с SPYXYLD с RYLDXYLD с XYLGXYLD с VOOXYLD с SCHD
Часто сравнивают с BTAL:
BTAL с SPYBTAL с TAILBTAL с KMLMBTAL с CCORBTAL с VOOBTAL с CPBBTAL с EUO

Доходность на риск

XYLD vs. BTAL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XYLD
Ранг доходности на риск XYLD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XYLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XYLD: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XYLD: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XYLD: 8888
Ранг коэф-та Мартина
BTAL
Ранг доходности на риск BTAL: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTAL: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTAL: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTAL: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTAL: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTAL: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XYLD c BTAL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) и AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

XYLDBTALDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
-1.64

+4.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.49
-2.56

+6.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

0.73

+0.83

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

-0.98

+4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.57

-1.64

+18.21

XYLD vs. BTAL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XYLD на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа BTAL равного -1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XYLD и BTAL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок XYLD и BTAL

Максимальная просадка XYLD за все время составила -33.46%, что меньше максимальной просадки BTAL в -50.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XYLD и BTAL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XYLDBTALРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.46%

-50.28%

+16.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-37.50%

+32.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.53%

-45.16%

+29.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.66%

-45.16%

+26.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.46%

-50.28%

+16.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-50.23%

+49.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.71%

-22.01%

+18.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.01%

22.38%

-21.37%

Волатильность

Сравнение волатильности XYLD и BTAL

Текущая волатильность для Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) составляет 2.17%, в то время как у AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что XYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XYLDBTALРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.17%

8.74%

-6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.71%

16.58%

-10.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.79%

22.49%

-15.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.25%

18.96%

-7.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.22%

17.33%

-3.11%

Сравнение комиссий XYLD и BTAL

XYLD берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии BTAL в 2.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XYLD и BTAL

Дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 10.53%, что больше доходности BTAL в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BTAL
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund		3.11%2.49%3.49%6.14%1.01%0.00%0.00%0.88%0.39%0.00%0.00%0.00%
XYLD
Global X S&P 500 Covered Call ETF		10.53%10.51%11.54%10.51%13.43%9.07%7.93%5.76%7.12%5.18%3.23%4.65%

Часто задаваемые вопросы

XYLD and BTAL have a correlation of -0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BTAL has higher volatility (8.74%) compared to XYLD (2.17%). In terms of maximum drawdown, XYLD dropped -33.46% vs BTAL's -50.28%.

On 10-year performance, XYLD leads with 8.35% vs -5.05% for BTAL. On fees, XYLD is cheaper at 0.60% per year. On volatility, XYLD has been the lower-risk option at 2.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, XYLD has performed better with a 8.35% return vs -5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XYLD is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.

XYLD has the higher dividend yield at 10.53%, compared with 3.11% for BTAL.

XYLD is categorized as Derivative Income, while BTAL is Long-Short. XYLD tracks Cboe S&P 500 BuyWrite Index, while BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index. They also come from different issuers: Global X and AGF. Their fees differ too: 0.60% for XYLD and 2.11% for BTAL.

XYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XYLD и BTAL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор