PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QYLD с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QYLD с IAU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

QYLD (Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - QYLD is a Nasdaq-100 fund tracking the CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, QYLD returned 9.76%/yr vs 12.31%/yr for IAU. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. QYLD charges 0.60%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности QYLD и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QYLD показывает доходность 7.64%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -2.44%. За последние 10 лет акции QYLD уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.76% против 12.31% соответственно.

QYLD

1 день
0.56%
1 месяц
0.78%
С начала года
7.64%
6 месяцев
9.41%
1 год
22.69%
3 года*
13.61%
5 лет*
8.28%
10 лет*
9.76%

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
23.95%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QYLD и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		7.64%9.28%19.35%22.77%-19.08%10.41%8.72%22.69%-3.07%18.79%
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between QYLD and IAU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 дек. 2013 г.

0.02

Over the past year, QYLD and IAU have become more correlated (0.29) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов QYLD и IAU

Секторы
QYLD
IAU

Технологии

53.8%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%

-

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%
100.0%

Технологии

QYLD
53.8%
IAU

-

Коммуникационные услуги

QYLD
15.8%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

QYLD
12.3%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

QYLD
7.7%
IAU

-

Здравоохранение

QYLD
4.2%
IAU

-

Промышленность

QYLD
2.8%
IAU

-

Коммунальные услуги

QYLD
1.4%
IAU

-

Сырьевые материалы

QYLD
1.1%
IAU

-

Энергетика

QYLD
0.6%
IAU

-

Финансовые услуги

QYLD
0.2%
IAU

-

Недвижимость

QYLD
0.1%
IAU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с QYLD:
QYLD с JEPQQYLD с JEPIQYLD с QQQQYLD с XYLDQYLD с RYLDQYLD с SCHDQYLD с QYLG
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

QYLD vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QYLD
Ранг доходности на риск QYLD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QYLD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QYLD: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QYLD: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QYLD: 9595
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QYLD c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QYLDIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.49
0.89

+1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.47
1.25

+2.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.19

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.59

0.99

+3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.84

2.83

+23.01

QYLD vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QYLD на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QYLD и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QYLD и IAU

Максимальная просадка QYLD за все время составила -24.75%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QYLD и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QYLDIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.75%

-45.14%

+20.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.97%

-24.40%

+19.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-24.40%

+5.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.61%

-24.40%

-0.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.75%

-24.40%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-22.03%

+21.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.83%

-15.97%

+12.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

8.47%

-7.59%

Волатильность

Сравнение волатильности QYLD и IAU

Текущая волатильность для Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (QYLD) составляет 3.82%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что QYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QYLDIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.82%

7.70%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.84%

23.94%

-16.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.16%

27.17%

-18.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.76%

18.16%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.52%

16.02%

-0.50%

Сравнение комиссий QYLD и IAU

QYLD берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QYLD и IAU

Дивидендная доходность QYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.48%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QYLD
Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF		11.48%11.55%12.50%11.78%13.75%12.85%11.16%9.84%12.44%7.69%9.15%9.42%

Часто задаваемые вопросы

QYLD and IAU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (7.70%) compared to QYLD (3.82%). In terms of maximum drawdown, QYLD dropped -24.75% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 12.31% vs 9.76% for QYLD. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, QYLD has been the lower-risk option at 3.82%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 12.31% return vs 9.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for QYLD.

QYLD has the higher dividend yield at 11.48%, compared with 0.00% for IAU.

QYLD is categorized as Nasdaq-100, while IAU is Gold. QYLD tracks CBOE NASDAQ-100 Buy Write V2, while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Global X and iShares. Their fees differ too: 0.60% for QYLD and 0.25% for IAU.

QYLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QYLD и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор