Сравнение BTAL с TFLO
BTAL (AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund) and TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) are both exchange-traded funds - BTAL is a Long-Short fund tracking the Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while TFLO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, BTAL returned -5.05%/yr vs 2.37%/yr for TFLO. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent. BTAL charges 2.11%/yr vs 0.15%/yr for TFLO.
Доходность
Сравнение доходности BTAL и TFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, BTAL показывает доходность -20.15%, что значительно ниже, чем у TFLO с доходностью 1.71%. За последние 10 лет акции BTAL уступали акциям TFLO по среднегодовой доходности: -5.05% против 2.37% соответственно.
BTAL
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- -20.15%
- 6 месяцев
- -19.27%
- 1 год
- -36.60%
- 3 года*
- -12.17%
- 5 лет*
- -4.94%
- 10 лет*
- -5.05%
TFLO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.33%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.74%
- 5 лет*
- 3.66%
- 10 лет*
- 2.37%
Сравнение доходности по годам BTAL и TFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | -20.15% | -20.17% | 12.83% | -15.11% | 20.48% | -6.81% | -13.86% | 1.07% | 15.13% | -2.13% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 1.71% | 4.22% | 5.34% | 5.12% | 1.99% | -0.02% | 0.43% | 2.04% | 1.76% | 1.01% |
Correlation
The correlation between BTAL and TFLO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
BTAL vs. TFLO — Ранг доходности на риск
BTAL
TFLO
Сравнение BTAL c TFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) и iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| BTAL | TFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -15.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -53.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.73 | 14.07 | -13.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 203.31 | -204.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.64 | 831.79 | -833.43 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок BTAL и TFLO
Максимальная просадка BTAL за все время составила -50.28%, что больше максимальной просадки TFLO в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок BTAL и TFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| BTAL | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.28% | -5.01% | -45.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.50% | -0.02% | -37.48% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.16% | -0.04% | -45.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.16% | -0.13% | -45.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -50.28% | -0.16% | -50.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.23% | 0.00% | -50.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.01% | -0.10% | -21.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.38% | 0.00% | +22.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности BTAL и TFLO
AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund (BTAL) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) с волатильностью 0.07%. Это указывает на то, что BTAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| BTAL | TFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 0.07% | +8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.58% | 0.20% | +16.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 0.28% | +22.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.96% | 0.35% | +18.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 0.45% | +16.88% |
Сравнение комиссий BTAL и TFLO
BTAL берет комиссию в 2.11%, что несколько больше комиссии TFLO в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов BTAL и TFLO
Дивидендная доходность BTAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что меньше доходности TFLO в 3.89%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTAL AGFiQ US Market Neutral Anti-Beta Fund | 3.11% | 2.49% | 3.49% | 6.14% | 1.01% | 0.00% | 0.00% | 0.88% | 0.39% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TFLO iShares Treasury Floating Rate Bond ETF | 3.89% | 4.16% | 5.21% | 4.88% | 1.68% | 0.00% | 0.36% | 2.08% | 1.65% | 0.86% | 0.31% | 0.15% |
Часто задаваемые вопросы
BTAL and TFLO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BTAL has higher volatility (8.74%) compared to TFLO (0.07%). In terms of maximum drawdown, BTAL dropped -50.28% vs TFLO's -5.01%.
On 10-year performance, TFLO leads with 2.37% vs -5.05% for BTAL. On fees, TFLO is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TFLO has been the lower-risk option at 0.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, TFLO has performed better with a 2.37% return vs -5.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TFLO is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 2.11% for BTAL.
TFLO has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 3.11% for BTAL.
BTAL is categorized as Long-Short, while TFLO is Government Bonds. BTAL tracks Dow Jones U.S. Thematic Market Neutral Anti-Beta Total Return Index, while TFLO tracks Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index. They also come from different issuers: AGF and iShares. Their fees differ too: 2.11% for BTAL and 0.15% for TFLO.
TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (14.28 vs -1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для BTAL и TFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор