PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TFLO с RYMTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение TFLO с RYMTX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TFLO (iShares Treasury Floating Rate Bond ETF) and RYMTX (Guggenheim Managed Futures Strategy Fund) are both funds - TFLO is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Index, while RYMTX is a Systematic Trend fund managed by Guggenheim. Over the past 10 years, TFLO returned 2.37%/yr vs 3.45%/yr for RYMTX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. TFLO charges 0.15%/yr vs 1.75%/yr for RYMTX.

Доходность

Сравнение доходности TFLO и RYMTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TFLO показывает доходность 1.71%, что значительно ниже, чем у RYMTX с доходностью 7.07%. За последние 10 лет акции TFLO уступали акциям RYMTX по среднегодовой доходности: 2.37% против 3.45% соответственно.

TFLO

1 день
0.02%
1 месяц
0.33%
С начала года
1.71%
6 месяцев
1.90%
1 год
4.01%
3 года*
4.74%
5 лет*
3.66%
10 лет*
2.37%

RYMTX

1 день
0.77%
1 месяц
-2.73%
С начала года
7.07%
6 месяцев
8.11%
1 год
17.00%
3 года*
4.10%
5 лет*
5.56%
10 лет*
3.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TFLO и RYMTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		1.71%4.22%5.34%5.12%1.99%-0.02%0.43%2.04%1.76%1.01%
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		7.07%5.52%0.56%3.62%14.75%2.62%2.07%7.18%-7.87%7.39%

Correlation

The correlation between TFLO and RYMTX is 0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2014 г.

-0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Treasury Floating Rate Bond ETF

Guggenheim Managed Futures Strategy Fund

Часто сравнивают с TFLO:
TFLO с SGOVTFLO с USFRTFLO с BILTFLO с SPAXXTFLO с SHVTFLO с VUSXXTFLO с JAAA
Часто сравнивают с RYMTX:
RYMTX с AQMIXRYMTX с RYMQXRYMTX с GUGRYMTX с RYOCXRYMTX с CTARYMTX с SPYRYMTX с GIBIX

Доходность на риск

TFLO vs. RYMTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TFLO
Ранг доходности на риск TFLO: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TFLO: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TFLO: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TFLO: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TFLO: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TFLO: 100100
Ранг коэф-та Мартина
RYMTX
Ранг доходности на риск RYMTX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYMTX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYMTX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYMTX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYMTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYMTX: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TFLO c RYMTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) и Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TFLORYMTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
14.28
1.56

+12.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
51.38
2.16

+49.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

14.07

1.30

+12.78

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

203.31

3.24

+200.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

831.79

11.82

+819.98

TFLO vs. RYMTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TFLO на текущий момент составляет 14.28, что выше коэффициента Шарпа RYMTX равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TFLO и RYMTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TFLO и RYMTX

Максимальная просадка TFLO за все время составила -5.01%, что меньше максимальной просадки RYMTX в -34.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TFLO и RYMTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TFLORYMTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-5.01%

-34.19%

+29.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.02%

-5.43%

+5.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.04%

-17.54%

+17.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.13%

-17.54%

+17.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-0.16%

-17.54%

+17.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.73%

+2.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.10%

-18.87%

+18.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.00%

1.48%

-1.48%

Волатильность

Сравнение волатильности TFLO и RYMTX

Текущая волатильность для iShares Treasury Floating Rate Bond ETF (TFLO) составляет 0.07%, в то время как у Guggenheim Managed Futures Strategy Fund (RYMTX) волатильность равна 2.23%. Это указывает на то, что TFLO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYMTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TFLORYMTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

2.23%

-2.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.20%

8.62%

-8.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28%

11.26%

-10.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.35%

12.18%

-11.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.45%

10.66%

-10.21%

Сравнение комиссий TFLO и RYMTX

TFLO берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RYMTX в 1.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TFLO и RYMTX

Дивидендная доходность TFLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.89%, что меньше доходности RYMTX в 5.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RYMTX
Guggenheim Managed Futures Strategy Fund		5.63%6.03%5.10%1.02%4.80%0.00%7.56%0.00%0.00%4.70%5.19%2.68%
TFLO
iShares Treasury Floating Rate Bond ETF		3.89%4.16%5.21%4.88%1.68%0.00%0.36%2.08%1.65%0.86%0.31%0.15%

Часто задаваемые вопросы

TFLO and RYMTX have a correlation of 0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RYMTX has higher volatility (2.23%) compared to TFLO (0.07%). In terms of maximum drawdown, TFLO dropped -5.01% vs RYMTX's -34.19%.

TFLO currently has the higher Sharpe Ratio (14.28 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TFLO и RYMTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор