15 อันดับแรกใน value

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
JIVE Jpmorgan International Value ETF	Foreign Large Cap Equities	6.76%
EWO iShares MSCI Austria ETF	Europe Equities	6.66%
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund	Global Equities, Dividend	6.66%
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund	Europe Equities, Dividend	6.66%
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF	Foreign Large Cap Equities	6.66%
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	6.66%
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF	Foreign Small & Mid Cap Equities	6.66%
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF	Financials Equities	6.66%
GVAL Cambria Global Value ETF	Global Equities	6.66%
DTH WisdomTree International High Dividend Fund	Foreign Large Cap Equities, Dividend	6.66%
JHID John Hancock International High Dividend ETF	Foreign Large Cap Equities	6.66%
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF	Financials Equities	6.66%
EWY iShares MSCI South Korea ETF	Asia Pacific Equities	6.66%
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF	Asia Pacific Equities	6.66%
GMOI GMO International Value ETF	Foreign Large Cap Equities	6.66%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 15 อันดับแรกใน value и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	-0.93%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 15 อันดับแรกใน value	0.55%	2.23%	24.19%	28.04%	53.88%	—	—	—
Активы портфеля:
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	0.89%	-1.99%	14.99%	17.18%	41.91%	26.72%	13.63%	—
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF	0.82%	-0.33%	11.15%	13.74%	33.75%	23.86%	—	—
DTH WisdomTree International High Dividend Fund	0.23%	-0.12%	9.75%	12.10%	26.53%	19.94%	11.78%	9.50%
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF	0.16%	0.53%	15.45%	18.87%	29.12%	25.18%	12.41%	—
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF	1.20%	3.43%	4.75%	9.10%	28.57%	32.04%	18.43%	13.48%
EWO iShares MSCI Austria ETF	1.37%	6.75%	18.55%	23.71%	48.35%	33.19%	15.56%	15.10%
EWY iShares MSCI South Korea ETF	-0.75%	3.64%	103.10%	117.85%	203.95%	46.46%	18.80%	16.84%
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund	0.81%	1.80%	13.65%	17.76%	33.97%	26.21%	11.32%	10.93%
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund	0.35%	1.25%	12.92%	13.97%	32.81%	22.51%	10.83%	10.39%
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF	-0.69%	3.08%	98.10%	113.45%	191.57%	45.52%	17.78%	—

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 29 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.16%, а средняя месячная доходность — +3.12%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.9 лет.

Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +9.4%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -8.2%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.

В ежедневном выражении 15 อันดับแรกใน value закрывался с повышением в 61% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.1%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.5%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	8.67%	7.01%	-8.20%	9.44%	6.33%	-0.03%							24.19%
2025	5.00%	4.42%	3.19%	3.65%	6.18%	6.04%	0.61%	4.20%	3.25%	2.94%	2.07%	5.28%	58.10%
2024										-1.49%	-0.51%	-2.56%	-4.50%

Метрики бенчмарка

15 อันดับแรกใน value has an annualized alpha of 32.29%, beta of 0.76, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 2024.

This portfolio captured 120.98% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -60.61%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
This portfolio generated an annualized alpha of 32.29% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.

Альфа: 32.29%

Бета: 0.76

R²: 0.52

Участие в росте: 120.98%

Участие в снижении: -60.61%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 15 อันดับแรกใน value составляет 0.49%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

GVAL

Cambria Global Value ETF

GMOI

GMO International Value ETF

FGD

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

EWY

iShares MSCI South Korea ETF

FDD

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

DTH

WisdomTree International High Dividend Fund

EFAS

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

JIVE

Jpmorgan International Value ETF

EWO

iShares MSCI Austria ETF

EUFN

iShares MSCI Europe Financials ETF

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

15 อันดับแรกใน value имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 15 อันดับแรกใน value и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	2.98	1.86	+1.12
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	3.80	2.53	+1.27
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	1.54	1.34	+0.20
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	4.56	2.53	+2.03
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	17.36	11.37	+5.99

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	80	2.53	3.36	1.46	3.12	12.44
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF	68	2.18	2.98	1.38	2.56	9.52
DTH WisdomTree International High Dividend Fund	64	1.96	2.71	1.35	2.79	10.07
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF	89	2.75	3.86	1.48	5.64	14.75
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF	40	1.31	1.92	1.23	1.79	6.24
EWO iShares MSCI Austria ETF	77	2.41	3.35	1.41	3.28	11.10
EWY iShares MSCI South Korea ETF	95	4.29	4.08	1.59	8.65	30.24
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund	73	2.11	2.91	1.36	3.58	11.88
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund	79	2.48	3.37	1.45	3.23	11.28
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF	95	4.08	3.94	1.58	8.11	28.21

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Текущий коэффициент Шарпа 15 อันดับแรกใน value на 13 июн. 2026 г. составляет 2.98 (значение пересчитывается ежедневно) и рассчитан за последние 12 месяцев.

По сравнению с широким рынком, где средние значения коэффициента Шарпа находятся в диапазоне от 1.54 до 2.41, текущий коэффициент Шарпа этого портфеля входит в верхние 25%. Это свидетельствует о высокой эффективности с учетом риска: при заданном уровне риска портфель показывает впечатляющую доходность по сравнению с большинством других.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 15 อันดับแรกใน value за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.90%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	2.90%	3.30%	4.65%	3.92%	3.17%	2.33%	1.73%	2.33%	2.70%	1.84%	1.56%	1.56%
Активы портфеля:
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF	4.11%	3.05%	4.31%	3.29%	3.17%	2.39%	1.67%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF	2.38%	2.69%	2.77%	2.73%	1.23%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DTH WisdomTree International High Dividend Fund	3.39%	3.80%	5.41%	5.63%	5.70%	4.72%	3.75%	4.27%	4.62%	3.72%	4.14%	4.38%
EFAS Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF	4.62%	4.83%	6.76%	6.33%	7.28%	5.19%	4.34%	5.75%	6.63%	6.15%	0.21%	0.00%
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF	3.41%	3.57%	5.36%	5.00%	4.24%	4.15%	1.38%	4.55%	6.48%	3.04%	4.03%	3.65%
EWO iShares MSCI Austria ETF	2.01%	2.38%	7.40%	5.66%	4.75%	2.42%	0.98%	3.11%	4.04%	2.03%	1.99%	1.51%
EWY iShares MSCI South Korea ETF	1.03%	2.10%	2.55%	2.52%	1.23%	2.16%	0.73%	2.10%	1.34%	2.90%	1.21%	2.42%
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund	3.48%	3.99%	7.65%	6.85%	6.07%	3.44%	4.01%	4.69%	5.05%	2.78%	4.88%	4.35%
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund	5.01%	5.62%	5.87%	6.44%	5.74%	5.35%	6.17%	5.19%	5.88%	4.01%	4.36%	5.07%
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF	1.95%	3.87%	7.08%	2.28%	3.13%	2.12%	0.99%	2.09%	1.86%	1.02%	0.00%	0.00%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

15 อันดับแรกใน value показал максимальную просадку в 13.78%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 13 торговых сессий.

Текущая просадка 15 อันดับแรกใน value составляет 1.17%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Распродажа 2025 года2025	-13.78%апр. 2025 г.	19d	20d	1mo 9dмарт 2025 г. - апр. 2025 г.
Коррекция 2026 года2026	-11.50%март 2026 г.	1mo 1d	18d	1mo 19dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Откат 2026 года2026	-5.73%июнь 2026 г.	7d	—	11d 8hиюнь 2026 г. - сейчас
Откат 2024 года2024	-5.69%дек. 2024 г.	1mo 12d	1mo 7d	2mo 19dнояб. 2024 г. - янв. 2025 г.
Откат 2025 года2025	-4.87%нояб. 2025 г.	7d	13d	20dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 15, при этом эффективное количество активов равно 15.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	1 год	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.15	1.16

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.16, что говорит о высокой корреляции позиций. Рассмотрите добавление активов из других классов или секторов для снижения риска.

Корреляция 15 อันดับแรกใน value с S&P 500 Index

Корреляция 15 อันดับแรกใน value с S&P 500 Index составляет 0.78 за последние 12 месяцев. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.78
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г.	0.67

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у GSIB: 0.69, а самая низкая у EFAS: 0.32.

0.32

0.49

0.51

0.53

0.56

0.57

0.57

0.57

0.57

0.58

0.58

0.59

0.60

0.63

0.69

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 15 อันดับแรกใน value . Самая высокая корреляция с портфелем у JIVE: 0.95, а самая низкая у EFAS: 0.70.

0.70

0.75

0.76

0.77

0.78

0.83

0.85

0.86

0.86

0.88

0.88

0.88

0.89

0.91

0.95

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	EWY	FLKR	EFAS	EWO	GSIB	GVAL	EUFN	AVDV	FGD	FDD	GMOI	DISV	DTH	JHID	JIVE
EWY	1.00	0.99	0.31	0.42	0.42	0.54	0.46	0.54	0.60	0.50	0.48	0.54	0.46	0.54	0.62
FLKR	0.99	1.00	0.32	0.42	0.43	0.54	0.47	0.54	0.61	0.50	0.48	0.54	0.47	0.55	0.63
EFAS	0.31	0.32	1.00	0.59	0.55	0.60	0.68	0.64	0.74	0.76	0.72	0.68	0.80	0.73	0.70
EWO	0.42	0.42	0.59	1.00	0.68	0.72	0.79	0.71	0.67	0.77	0.73	0.74	0.74	0.77	0.76
GSIB	0.42	0.43	0.55	0.68	1.00	0.68	0.84	0.66	0.72	0.73	0.75	0.68	0.72	0.74	0.78
GVAL	0.54	0.54	0.60	0.72	0.68	1.00	0.72	0.75	0.74	0.76	0.73	0.76	0.77	0.77	0.82
EUFN	0.46	0.47	0.68	0.79	0.84	0.72	1.00	0.74	0.79	0.90	0.82	0.77	0.85	0.84	0.86
AVDV	0.54	0.54	0.64	0.71	0.66	0.75	0.74	1.00	0.80	0.79	0.85	0.96	0.85	0.90	0.88
FGD	0.60	0.61	0.74	0.67	0.72	0.74	0.79	0.80	1.00	0.85	0.85	0.84	0.87	0.86	0.87
FDD	0.50	0.50	0.76	0.77	0.73	0.76	0.90	0.79	0.85	1.00	0.85	0.83	0.90	0.87	0.87
GMOI	0.48	0.48	0.72	0.73	0.75	0.73	0.82	0.85	0.85	0.85	1.00	0.88	0.91	0.93	0.90
DISV	0.54	0.54	0.68	0.74	0.68	0.76	0.77	0.96	0.84	0.83	0.88	1.00	0.89	0.91	0.90
DTH	0.46	0.47	0.80	0.74	0.72	0.77	0.85	0.85	0.87	0.90	0.91	0.89	1.00	0.92	0.90
JHID	0.54	0.55	0.73	0.77	0.74	0.77	0.84	0.90	0.86	0.87	0.93	0.91	0.92	1.00	0.92
JIVE	0.62	0.63	0.70	0.76	0.78	0.82	0.86	0.88	0.87	0.87	0.90	0.90	0.90	0.92	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 29 окт. 2024 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 15 อันดับแรกใน value

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 15 อันดับแรกใน value есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации