PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с EWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIB с EWY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and EWY (iShares MSCI South Korea ETF) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index. GSIB is actively managed, while EWY is passively managed. Over the past year, GSIB returned 47.83% vs 203.95% for EWY. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.59%/yr for EWY.

Доходность

Сравнение доходности GSIB и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность 13.98%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 103.10%.

GSIB

1 день
1.92%
1 месяц
6.99%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.88%
1 год
47.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

EWY

1 день
-0.75%
1 месяц
3.64%
С начала года
103.10%
6 месяцев
117.85%
1 год
203.95%
3 года*
46.46%
5 лет*
18.80%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIB и EWY

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		13.98%61.67%32.86%1.75%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		103.10%95.33%-20.48%4.01%

Correlation

The correlation between GSIB and EWY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.45

Сравнение распределения секторов GSIB и EWY

Секторы
GSIB
EWY

Финансовые услуги

100.0%
9.7%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Коммуникационные услуги

-

2.7%

Потребительский циклический сектор

-

6.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.8%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

3.1%

Промышленность

-

14.5%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

57.4%

Коммунальные услуги

-

0.4%

Финансовые услуги

GSIB
100.0%
EWY
9.7%

Сырьевые материалы

GSIB

-

EWY
2.5%

Коммуникационные услуги

GSIB

-

EWY
2.7%

Потребительский циклический сектор

GSIB

-

EWY
6.3%

Потребительский защитный сектор

GSIB

-

EWY
1.8%

Энергетика

GSIB

-

EWY
0.7%

Здравоохранение

GSIB

-

EWY
3.1%

Промышленность

GSIB

-

EWY
14.5%

Недвижимость

GSIB

-

EWY

-

Технологии

GSIB

-

EWY
57.4%

Коммунальные услуги

GSIB

-

EWY
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH

Доходность на риск

GSIB vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSIBEWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
4.29

-1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
4.08

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.59

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

8.65

-5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

30.24

-18.70

GSIB vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 2.59, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 4.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSIB и EWY

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и EWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIBEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-74.14%

+56.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-23.08%

+9.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.36%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-48.55%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.88%

+8.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-20.11%

+18.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

6.59%

-2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и EWY

Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 5.59%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIBEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

25.64%

-20.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

42.65%

-28.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

46.51%

-28.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

30.15%

-11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

28.06%

-9.55%

Сравнение комиссий GSIB и EWY

GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и EWY

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что больше доходности EWY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.03%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.67%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSIB and EWY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (25.64%) compared to GSIB (5.59%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs EWY's -74.14%.

On 1-year performance, EWY leads with 203.95% vs 47.83% for GSIB. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EWY has performed better with a 203.95% return vs 47.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for EWY.

GSIB has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.03% for EWY.

GSIB is categorized as Financials Equities, while EWY is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: Themes and iShares. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.59% for EWY.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIB и EWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор