PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHID с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JHID с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

JHID и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности JHID и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JHID и JIVE

2026 (YTD)202520242023
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		8.13%41.47%3.62%4.02%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHID показывает доходность 8.13%, а JIVE немного ниже – 7.87%.

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International High Dividend ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с JHID:
JHID с VIGJHID с VGTJHID с LVHIJHID с IVLUJHID с VYMIJHID с CILJHID с JHCP
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий JHID и JIVE

JHID берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

JIVE
Jpmorgan International Value ETF
JHID
John Hancock International High Dividend ETF

Доходность на риск

JHID vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHID c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JHIDJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.57

2.59

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.35

3.27

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.52

1.51

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.81

3.69

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.46

15.22

+1.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JHID vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHID на текущий момент составляет 2.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHID и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JHIDJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.57

2.59

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.93

-0.39

Корреляция

Корреляция между JHID и JIVE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHID и JIVE

Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 3.01%, что больше доходности JIVE в 2.67%

TTM202520242023
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.01%3.13%5.15%5.23%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%

Просадки

Сравнение просадок JHID и JIVE

Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

JHIDJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-13.79%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-11.96%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.80%

-6.09%

+2.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.53%

-1.96%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.37%

2.90%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности JHID и JIVE

Текущая волатильность для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) составляет 6.09%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что JHID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JHIDJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.09%

7.00%

-0.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.44%

11.11%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.16%

16.94%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.88%

14.85%

-0.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.88%

14.85%

-0.97%