PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHID с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHID с JIVE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

JHID (John Hancock International High Dividend ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Both are actively managed. Over the past year, JHID returned 33.27% vs 42.72% for JIVE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. JHID charges 0.46%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности JHID и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHID показывает доходность 14.44%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.59%.

JHID

1 день
0.45%
1 месяц
0.36%
С начала года
14.44%
6 месяцев
15.78%
1 год
33.27%
3 года*
21.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
0.63%
1 месяц
1.64%
С начала года
16.59%
6 месяцев
19.20%
1 год
42.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHID и JIVE

2026 (YTD)202520242023
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		14.44%41.47%3.62%5.22%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		16.59%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between JHID and JIVE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.92

The correlation between JHID and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHID и JIVE

Секторы
JHID
JIVE

Финансовые услуги

28.6%
37.6%

Промышленность

15.7%
10.2%

Технологии

9.6%
11.7%

Потребительский защитный сектор

7.9%
4.3%

Сырьевые материалы

6.6%
5.7%

Здравоохранение

6.4%
4.5%

Энергетика

6.0%
10.7%

Коммунальные услуги

5.8%
2.4%

Недвижимость

5.8%
2.4%

Потребительский циклический сектор

4.8%
6.2%

Коммуникационные услуги

2.8%
4.2%

Финансовые услуги

JHID
28.6%
JIVE
37.6%

Промышленность

JHID
15.7%
JIVE
10.2%

Технологии

JHID
9.6%
JIVE
11.7%

Потребительский защитный сектор

JHID
7.9%
JIVE
4.3%

Сырьевые материалы

JHID
6.6%
JIVE
5.7%

Здравоохранение

JHID
6.4%
JIVE
4.5%

Энергетика

JHID
6.0%
JIVE
10.7%

Коммунальные услуги

JHID
5.8%
JIVE
2.4%

Недвижимость

JHID
5.8%
JIVE
2.4%

Потребительский циклический сектор

JHID
4.8%
JIVE
6.2%

Коммуникационные услуги

JHID
2.8%
JIVE
4.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International High Dividend ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с VIGJHID с ABLGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с LVHIJHID с CIL
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с VOOJIVE с DFIVJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

JHID vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8383
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHID c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHIDJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.73

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
3.59

-0.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.48

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

3.89

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.82

14.92

-0.09

JHID vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHID на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHID и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHID и JIVE

Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHIDJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-13.79%

+1.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-10.57%

+2.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-0.30%

+0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-1.96%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

2.76%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности JHID и JIVE

Текущая волатильность для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) составляет 4.46%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 5.61%. Это указывает на то, что JHID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHIDJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.61%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

12.71%

-1.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

15.07%

-2.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

15.11%

-1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

15.11%

-1.14%

Сравнение комиссий JHID и JIVE

JHID берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHID и JIVE

Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности JIVE в 2.47%

ПозицияTTM202520242023
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		2.85%3.13%5.15%5.23%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.47%2.88%2.48%0.74%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, JHID and JIVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

JIVE has higher volatility (5.61%) compared to JHID (4.46%). In terms of maximum drawdown, JHID dropped -12.42% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 42.72% vs 33.27% for JHID. On fees, JHID is cheaper at 0.46% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 42.72% return vs 33.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHID is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

JHID has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.47% for JIVE.

They also come from different issuers: John Hancock and JPMorgan. Their fees differ too: 0.46% for JHID and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHID и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор