Сравнение JHID с GMOI
JHID (John Hancock International High Dividend ETF) and GMOI (GMO International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. JHID is actively managed, while GMOI is passively managed. Over the past year, JHID returned 33.80% vs 37.64% for GMOI. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. JHID charges 0.46%/yr vs 0.60%/yr for GMOI.
Доходность
Сравнение доходности JHID и GMOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: JHID показывает доходность 13.77%, а GMOI немного выше – 13.97%.
JHID
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 2.19%
- С начала года
- 13.77%
- 6 месяцев
- 16.64%
- 1 год
- 33.80%
- 3 года*
- 22.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GMOI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- 17.28%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам JHID и GMOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 13.77% | 41.47% | -2.90% |
GMOI GMO International Value ETF | 13.97% | 45.64% | -4.57% |
Correlation
The correlation between JHID and GMOI is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between JHID and GMOI has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.93 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
JHID vs. GMOI — Ранг доходности на риск
JHID
GMOI
Сравнение JHID c GMOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| JHID | GMOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.51 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.03 | 4.52 | -0.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.73 | 17.89 | -2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| JHID | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.69 | 2.88 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.59 | 2.17 | -0.58 |
Просадки
Сравнение просадок JHID и GMOI
Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и GMOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| JHID | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.42% | -14.67% | +2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.42% | -8.36% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.80% | -0.18% | -0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.46% | -1.70% | -0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.15% | 2.11% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности JHID и GMOI
John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и GMO International Value ETF (GMOI) имеют волатильность 3.90% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| JHID | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.90% | 3.88% | +0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.40% | 10.29% | +0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 13.15% | -0.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.91% | 15.58% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.91% | 15.58% | -1.67% |
Сравнение комиссий JHID и GMOI
JHID берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии GMOI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов JHID и GMOI
Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности GMOI в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 2.40% | 2.74% | 0.54% | 0.00% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 2.86% | 3.13% | 5.15% | 5.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, JHID and GMOI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JHID has higher volatility (3.90%) compared to GMOI (3.88%). In terms of maximum drawdown, JHID dropped -12.42% vs GMOI's -14.67%.
On 1-year performance, GMOI leads with 37.64% vs 33.80% for JHID. On fees, JHID is cheaper at 0.46% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOI has performed better with a 37.64% return vs 33.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHID is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
JHID has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 2.40% for GMOI.
They also come from different issuers: John Hancock and GMO. Their fees differ too: 0.46% for JHID and 0.60% for GMOI.
GMOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для JHID и GMOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор