PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DISV с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DISV с GSIB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - DISV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. Both are actively managed. Over the past year, DISV returned 33.75% vs 47.83% for GSIB. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DISV charges 0.42%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности DISV и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DISV показывает доходность 11.15%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 13.98%.

DISV

1 день
0.82%
1 месяц
-0.33%
С начала года
11.15%
6 месяцев
13.74%
1 год
33.75%
3 года*
23.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIB

1 день
1.92%
1 месяц
6.99%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.88%
1 год
47.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DISV и GSIB

2026 (YTD)202520242023
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		11.15%47.42%5.87%2.35%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		13.98%61.67%32.86%1.75%

Correlation

The correlation between DISV and GSIB is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.70

The correlation between DISV and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.71 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DISV и GSIB

Секторы
DISV
GSIB

Сырьевые материалы

19.1%

-

Промышленность

19.0%

-

Финансовые услуги

16.9%
100.0%

Потребительский циклический сектор

16.2%

-

Энергетика

9.7%

-

Технологии

3.7%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Здравоохранение

2.9%

-

Коммунальные услуги

2.6%

-

Недвижимость

2.3%

-

Сырьевые материалы

DISV
19.1%
GSIB

-

Промышленность

DISV
19.0%
GSIB

-

Финансовые услуги

DISV
16.9%
GSIB
100.0%

Потребительский циклический сектор

DISV
16.2%
GSIB

-

Энергетика

DISV
9.7%
GSIB

-

Технологии

DISV
3.7%
GSIB

-

Потребительский защитный сектор

DISV
3.6%
GSIB

-

Коммуникационные услуги

DISV
3.4%
GSIB

-

Здравоохранение

DISV
2.9%
GSIB

-

Коммунальные услуги

DISV
2.6%
GSIB

-

Недвижимость

DISV
2.3%
GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional International Small Cap Value ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VBR
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF

Доходность на риск

DISV vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DISV c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

DISVGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.18
2.59

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.98
3.58

-0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.56

3.28

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.52

11.54

-2.02

DISV vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DISV на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIB равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DISV и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DISV и GSIB

Максимальная просадка DISV за все время составила -26.77%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DISV и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DISVGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.77%

-17.71%

-9.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.69%

-13.90%

+1.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.15%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.21%

0.00%

-2.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.89%

-2.05%

-2.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.41%

3.94%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности DISV и GSIB

Текущая волатильность для Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) составляет 5.06%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что DISV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DISVGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.06%

5.59%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

14.41%

-2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.92%

17.63%

-2.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.40%

18.51%

-1.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.40%

18.51%

-1.11%

Сравнение комиссий DISV и GSIB

DISV берет комиссию в 0.42%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DISV и GSIB

Дивидендная доходность DISV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности GSIB в 1.67%

ПозицияTTM2025202420232022
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.38%2.69%2.77%2.73%1.23%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.67%1.91%1.67%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DISV and GSIB have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIB has higher volatility (5.59%) compared to DISV (5.06%). In terms of maximum drawdown, DISV dropped -26.77% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 47.83% vs 33.75% for DISV. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, DISV has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 47.83% return vs 33.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.42% for DISV.

DISV has the higher dividend yield at 2.38%, compared with 1.67% for GSIB.

DISV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Themes. Their fees differ too: 0.42% for DISV and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DISV и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор