- CUSIP
- 90139K407
- Эмитент
- GMO
- Дата выпуска
- 28 окт. 2024 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- MSCI World ex USA Value
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
- Активы под управлением
- $489M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 193K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $7.67M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GMOI
GMO International Value ETF (GMOI) прибавил 21.1% с начала года. Текущая цена акции GMOI — $41.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
GMO International Value ETF (GMOI) показал доход в 21.09% с начала года и 41.55% за последние 12 месяцев.
GMO International Value ETF
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- 5.39%
- 6 месяцев
- 10.68%
- С начала года
- 21.09%
- 1 год
- 41.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.36%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность GMOI по месяцам
На основе ежедневных данных с 29 окт. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.34%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 78% месяцев были с положительной доходностью, а 22% — с отрицательной. Лучший месяц был июль 2026 г. с доходностью +7.6%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -4.7%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении GMOI закрывался с повышением в 57% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.18% | 6.58% | -4.66% | 3.77% | 1.72% | -1.59% | 7.58% | 0.45% | 21.09% | ||||
| 2025 | 4.18% | 5.51% | 2.34% | 1.76% | 5.23% | 2.15% | 0.43% | 5.88% | 1.87% | 0.81% | 3.83% | 4.39% | 45.64% |
| 2024 | -1.28% | -0.93% | -2.34% | -4.48% |
Метрики бенчмарка
GMO International Value ETF has an annualized alpha of 22.27%, beta of 0.62, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since October 29, 2024.
- This ETF captured 67.41% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -108.35%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of 0.62 may look defensive, but with R2 of 0.46 this ETF is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this ETF's risk.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this ETF's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 22.27%
- Бета
- 0.62
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 67.41%
- Участие в снижении
- -108.35%
Комиссия
Комиссия GMOI составляет 0.60%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMOI имеет ранг 95 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 95% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат входит в число более сильных в группе сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO International Value ETF (GMOI) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOI | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.32 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.99 | 2.50 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.11 | 10.58 | +9.53 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO International Value ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.64%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.07 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.07 | $0.92 | $0.13 |
Дивидендный доход | 2.64% | 2.74% | 0.54% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO International Value ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | ||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.57 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.92 |
| 2024 | $0.13 | $0.13 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GMO International Value ETF показал максимальную просадку в 14.67%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка GMO International Value ETF составляет 0.39%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-14.67%апр. 2025 г. | 19d | 1mo 4d | 1mo 23dмарт 2025 г. - май 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-8.36%март 2026 г. | 22d | 1mo 17d | 2mo 9dфевр. 2026 г. - май 2026 г. | — |
-6.35%дек. 2024 г. | 1mo 11d | 1mo 12d | 2mo 23dнояб. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
-4.31%нояб. 2025 г. | 7d | 8d | 15dнояб. 2025 г. - нояб. 2025 г. | — |
-4.15%авг. 2025 г. | 8d | 11d | 19dиюль 2025 г. - авг. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| GMOI | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -56.78% | +42.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -9.10% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.39% | -0.17% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.62% | -10.69% | +9.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.07% | 2.14% | -0.07% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GMOI
Добавьте GMO International Value ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GMOI