PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWY с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWY с JHID

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index, while JHID is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by John Hancock. EWY is passively managed, while JHID is actively managed. Over the past 3 years, EWY returned 46.46%/yr vs 21.55%/yr for JHID. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWY charges 0.59%/yr vs 0.46%/yr for JHID.

Доходность

Сравнение доходности EWY и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 103.10%, что значительно выше, чем у JHID с доходностью 14.44%.

EWY

1 день
-0.75%
1 месяц
3.64%
С начала года
103.10%
6 месяцев
117.85%
1 год
203.95%
3 года*
46.46%
5 лет*
18.80%
10 лет*
16.84%

JHID

1 день
0.45%
1 месяц
0.36%
С начала года
14.44%
6 месяцев
15.78%
1 год
33.27%
3 года*
21.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWY и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		103.10%95.33%-20.48%19.05%-1.67%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		14.44%41.47%3.62%19.47%-0.42%

Correlation

The correlation between EWY and JHID is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2022 г.

0.57

The correlation between EWY and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.53 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWY и JHID

Секторы
EWY
JHID

Технологии

57.4%
9.6%

Промышленность

14.5%
15.7%

Финансовые услуги

9.7%
28.6%

Потребительский циклический сектор

6.3%
4.8%

Здравоохранение

3.1%
6.4%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.8%

Сырьевые материалы

2.5%
6.6%

Потребительский защитный сектор

1.8%
7.9%

Энергетика

0.7%
6.0%

Коммунальные услуги

0.4%
5.8%

Недвижимость

-

5.8%

Технологии

EWY
57.4%
JHID
9.6%

Промышленность

EWY
14.5%
JHID
15.7%

Финансовые услуги

EWY
9.7%
JHID
28.6%

Потребительский циклический сектор

EWY
6.3%
JHID
4.8%

Здравоохранение

EWY
3.1%
JHID
6.4%

Коммуникационные услуги

EWY
2.7%
JHID
2.8%

Сырьевые материалы

EWY
2.5%
JHID
6.6%

Потребительский защитный сектор

EWY
1.8%
JHID
7.9%

Энергетика

EWY
0.7%
JHID
6.0%

Коммунальные услуги

EWY
0.4%
JHID
5.8%

Недвижимость

EWY

-

JHID
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH
Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с VIGJHID с ABLGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с LVHIJHID с CIL

Доходность на риск

EWY vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWYJHIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.29
2.47

+1.82

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
3.44

+0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.44

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.65

3.83

+4.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.24

14.82

+15.42

EWY vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 4.29, что выше коэффициента Шарпа JHID равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWY и JHID

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и JHID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWYJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-12.42%

-61.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-8.42%

-14.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-12.42%

-14.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-0.21%

-8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.11%

-2.45%

-17.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

2.18%

+4.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и JHID

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWYJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

4.46%

+21.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.65%

10.86%

+31.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.51%

13.06%

+33.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.15%

13.97%

+16.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.06%

13.97%

+14.09%

Сравнение комиссий EWY и JHID

EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и JHID

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности JHID в 2.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.03%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		2.85%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWY and JHID have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (25.64%) compared to JHID (4.46%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs JHID's -12.42%.

On 3-year performance, EWY leads with 46.46% vs 21.55% for JHID. On fees, JHID is cheaper at 0.46% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EWY has performed better with a 46.46% return vs 21.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHID is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.59% for EWY.

JHID has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 1.03% for EWY.

EWY is categorized as Asia Pacific Equities, while JHID is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and John Hancock. Their fees differ too: 0.59% for EWY and 0.46% for JHID.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWY и JHID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор