Сравнение GMOI с DISV
GMOI (GMO International Value ETF) and DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - GMOI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Value, while DISV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. GMOI is passively managed, while DISV is actively managed. Over the past year, GMOI returned 37.41% vs 33.75% for DISV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. GMOI charges 0.60%/yr vs 0.42%/yr for DISV.
Доходность
Сравнение доходности GMOI и DISV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOI показывает доходность 14.33%, что значительно выше, чем у DISV с доходностью 11.15%.
GMOI
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 15.48%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DISV
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- -0.33%
- С начала года
- 11.15%
- 6 месяцев
- 13.74%
- 1 год
- 33.75%
- 3 года*
- 23.86%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOI и DISV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 14.33% | 45.64% | -4.48% |
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 11.15% | 47.42% | -3.68% |
Correlation
The correlation between GMOI and DISV is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between GMOI and DISV has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOI vs. DISV — Ранг доходности на риск
GMOI
DISV
Сравнение GMOI c DISV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOI | DISV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.38 | +0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 2.56 | +1.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.08 | 9.52 | +7.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOI и DISV
Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и DISV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOI | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -26.77% | +12.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -12.69% | +4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.21% | +2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -4.89% | +3.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.41% | -1.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOI и DISV
Текущая волатильность для GMO International Value ETF (GMOI) составляет 4.15%, в то время как у Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что GMOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOI | DISV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 5.06% | -0.91% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 12.26% | -1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 14.92% | -1.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 17.40% | -1.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 17.40% | -1.78% |
Сравнение комиссий GMOI и DISV
GMOI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии DISV в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOI и DISV
Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что сопоставимо с доходностью DISV в 2.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
DISV Dimensional International Small Cap Value ETF | 2.38% | 2.69% | 2.77% | 2.73% | 1.23% |
GMOI GMO International Value ETF | 2.39% | 2.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMOI and DISV have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DISV has higher volatility (5.06%) compared to GMOI (4.15%). In terms of maximum drawdown, GMOI dropped -14.67% vs DISV's -26.77%.
On 1-year performance, GMOI leads with 37.41% vs 33.75% for DISV. On fees, DISV is cheaper at 0.42% per year. On volatility, GMOI has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOI has performed better with a 37.41% return vs 33.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DISV is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
GMOI and DISV have nearly identical dividend yields, around 2.39%.
GMOI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DISV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: GMO and Dimensional. Their fees differ too: 0.60% for GMOI and 0.42% for DISV.
GMOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMOI и DISV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор