PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLKR с EWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FLKR с EWO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) and EWO (iShares MSCI Austria ETF) are both exchange-traded funds - FLKR is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index, while EWO is a Europe Equities fund tracking the MSCI Austria Investable Market Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLKR returned 17.78%/yr vs 15.56%/yr for EWO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLKR charges 0.09%/yr vs 0.49%/yr for EWO.

Доходность

Сравнение доходности FLKR и EWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FLKR показывает доходность 98.10%, что значительно выше, чем у EWO с доходностью 18.55%.

FLKR

1 день
-0.69%
1 месяц
3.08%
С начала года
98.10%
6 месяцев
113.45%
1 год
191.57%
3 года*
45.52%
5 лет*
17.78%
10 лет*
—

EWO

1 день
1.37%
1 месяц
6.75%
С начала года
18.55%
6 месяцев
23.71%
1 год
48.35%
3 года*
33.19%
5 лет*
15.56%
10 лет*
15.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FLKR и EWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		98.10%91.91%-18.84%19.16%-27.50%-7.54%42.64%8.88%-21.30%3.00%
EWO
iShares MSCI Austria ETF		18.55%74.21%4.05%20.63%-21.95%31.50%-3.67%17.05%-22.88%4.17%

Correlation

The correlation between FLKR and EWO is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г.

0.54

The correlation between FLKR and EWO shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FLKR и EWO

Секторы
FLKR
EWO

Технологии

62.9%
5.7%

Промышленность

14.6%
14.5%

Финансовые услуги

7.5%
47.3%

Потребительский циклический сектор

6.3%
3.6%

Здравоохранение

2.4%

-

Коммуникационные услуги

2.0%

-

Сырьевые материалы

1.9%
8.8%

Потребительский защитный сектор

1.4%

-

Энергетика

0.7%
9.7%

Коммунальные услуги

0.3%
6.5%

Недвижимость

-

4.1%

Технологии

FLKR
62.9%
EWO
5.7%

Промышленность

FLKR
14.6%
EWO
14.5%

Финансовые услуги

FLKR
7.5%
EWO
47.3%

Потребительский циклический сектор

FLKR
6.3%
EWO
3.6%

Здравоохранение

FLKR
2.4%
EWO

-

Коммуникационные услуги

FLKR
2.0%
EWO

-

Сырьевые материалы

FLKR
1.9%
EWO
8.8%

Потребительский защитный сектор

FLKR
1.4%
EWO

-

Энергетика

FLKR
0.7%
EWO
9.7%

Коммунальные услуги

FLKR
0.3%
EWO
6.5%

Недвижимость

FLKR

-

EWO
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Franklin FTSE South Korea ETF

iShares MSCI Austria ETF

Часто сравнивают с FLKR:
FLKR с EWYFLKR с SCHDFLKR с FLJPFLKR с VOOFLKR с KORUFLKR с HFXIFLKR с FLTW
Часто сравнивают с EWO:
EWO с EWAEWO с EWQEWO с EWLEWO с IBZL.LEWO с EEMEWO с EWGEWO с VOO

Доходность на риск

FLKR vs. EWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLKR
Ранг доходности на риск FLKR: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLKR: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLKR: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLKR: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLKR: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLKR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
EWO
Ранг доходности на риск EWO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWO: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWO: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWO: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWO: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLKR c EWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и iShares MSCI Austria ETF (EWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FLKREWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.08
2.41

+1.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.35

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.41

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.11

3.28

+4.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.21

11.10

+17.11

FLKR vs. EWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLKR на текущий момент составляет 4.08, что выше коэффициента Шарпа EWO равного 2.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLKR и EWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FLKR и EWO

Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки EWO в -75.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и EWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FLKREWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-50.06%

-75.69%

+25.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.03%

-14.08%

-8.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.39%

-16.75%

-9.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.51%

-41.82%

-7.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-58.10%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.25%

0.00%

-9.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.03%

-28.10%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.61%

4.16%

+2.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FLKR и EWO

Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеет более высокую волатильность в 25.85% по сравнению с iShares MSCI Austria ETF (EWO) с волатильностью 7.31%. Это указывает на то, что FLKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FLKREWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.85%

7.31%

+18.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.11%

15.88%

+26.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.82%

19.19%

+26.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.58%

21.95%

+7.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.37%

22.88%

+5.49%

Сравнение комиссий FLKR и EWO

FLKR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии EWO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLKR и EWO

Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности EWO в 2.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWO
iShares MSCI Austria ETF		2.01%2.38%7.40%5.66%4.75%2.42%0.98%3.11%4.04%2.03%1.99%1.51%
FLKR
Franklin FTSE South Korea ETF		1.95%3.87%7.08%2.28%3.13%2.12%0.99%2.09%1.86%1.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FLKR and EWO have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FLKR has higher volatility (25.85%) compared to EWO (7.31%). In terms of maximum drawdown, FLKR dropped -50.06% vs EWO's -75.69%.

On 5-year performance, FLKR leads with 17.78% vs 15.56% for EWO. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, EWO has been the lower-risk option at 7.31%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FLKR has performed better with a 17.78% return vs 15.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.49% for EWO.

EWO has the higher dividend yield at 2.01%, compared with 1.95% for FLKR.

FLKR is categorized as Asia Pacific Equities, while EWO is Europe Equities. FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index, while EWO tracks MSCI Austria Investable Market Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and iShares. Their fees differ too: 0.09% for FLKR and 0.49% for EWO.

FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (4.08 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FLKR и EWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор