PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOI с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOI с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Value ETF (GMOI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

GMOI и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOI - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOI и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Value ETF (GMOI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOI и JIVE

2026 (YTD)20252024
GMOI
GMO International Value ETF		9.05%45.64%-4.57%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%-2.60%

Доходность по периодам

С начала года, GMOI показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

GMOI

1 день
1.08%
1 месяц
-2.63%
С начала года
9.05%
6 месяцев
18.28%
1 год
41.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Value ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с GMOI:
GMOI с UIVMGMOI с EUFNGMOI с IVLUGMOI с EWJVGMOI с AVIVGMOI с VYMIGMOI с LVHI
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий GMOI и JIVE

GMOI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

GMOI
GMO International Value ETF
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

GMOI vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOI
Ранг доходности на риск GMOI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOI c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOIJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

2.59

-0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

3.27

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.51

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

3.69

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.00

15.22

+1.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOI vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOI на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOI и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOIJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.18

1.93

+0.25

Корреляция

Корреляция между GMOI и JIVE составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOI и JIVE

Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности JIVE в 2.67%

TTM202520242023
GMOI
GMO International Value ETF		2.51%2.74%0.54%0.00%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%

Просадки

Сравнение просадок GMOI и JIVE

Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOIJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.67%

-13.79%

-0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-11.96%

+0.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-6.09%

+2.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-1.96%

+0.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.90%

-0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOI и JIVE

Текущая волатильность для GMO International Value ETF (GMOI) составляет 5.81%, в то время как у Jpmorgan International Value ETF (JIVE) волатильность равна 7.00%. Это указывает на то, что GMOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOIJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

7.00%

-1.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

11.11%

-1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

16.94%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

14.85%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

14.85%

+0.92%