PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAS с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с GSIB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - EFAS is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI EAFE Top 50 Dividend Index, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. EFAS is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, EFAS returned 29.12% vs 47.83% for GSIB. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAS charges 0.56%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью 13.98%.

EFAS

1 день
0.16%
1 месяц
0.53%
С начала года
15.45%
6 месяцев
18.87%
1 год
29.12%
3 года*
25.18%
5 лет*
12.41%
10 лет*
—

GSIB

1 день
1.92%
1 месяц
6.99%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.88%
1 год
47.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAS и GSIB

2026 (YTD)202520242023
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		15.45%46.83%3.07%2.07%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		13.98%61.67%32.86%1.75%

Correlation

The correlation between EFAS and GSIB is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.61

The correlation between EFAS and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.62 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAS и GSIB

Секторы
EFAS
GSIB

Финансовые услуги

31.0%
100.0%

Коммунальные услуги

13.7%

-

Энергетика

13.1%

-

Недвижимость

11.4%

-

Промышленность

10.4%

-

Коммуникационные услуги

8.6%

-

Потребительский защитный сектор

8.1%

-

Потребительский циклический сектор

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.7%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Технологии

0.1%

-

Финансовые услуги

EFAS
31.0%
GSIB
100.0%

Коммунальные услуги

EFAS
13.7%
GSIB

-

Энергетика

EFAS
13.1%
GSIB

-

Недвижимость

EFAS
11.4%
GSIB

-

Промышленность

EFAS
10.4%
GSIB

-

Коммуникационные услуги

EFAS
8.6%
GSIB

-

Потребительский защитный сектор

EFAS
8.1%
GSIB

-

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
GSIB

-

Сырьевые материалы

EFAS
1.7%
GSIB

-

Здравоохранение

EFAS
0.1%
GSIB

-

Технологии

EFAS
0.1%
GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF

Доходность на риск

EFAS vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFASGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.59

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.58

+0.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.64

3.28

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

11.54

+3.21

EFAS vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIB равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAS и GSIB

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-17.71%

-26.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-13.90%

+8.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

0.00%

-0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-2.05%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

3.94%

-1.92%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и GSIB

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 3.35%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

5.59%

-2.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

14.41%

-5.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

17.63%

-6.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

18.51%

-2.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

18.51%

-0.19%

Сравнение комиссий EFAS и GSIB

EFAS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и GSIB

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности GSIB в 1.67%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.62%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.67%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and GSIB have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIB has higher volatility (5.59%) compared to EFAS (3.35%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 47.83% vs 29.12% for EFAS. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 47.83% return vs 29.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.56% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 1.67% for GSIB.

EFAS is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: Global X and Themes. Their fees differ too: 0.56% for EFAS and 0.35% for GSIB.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор