PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FGD с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FGD с GSIB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - FGD is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Select Dividend Index, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. FGD is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, FGD returned 32.81% vs 47.83% for GSIB. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FGD charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности FGD и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FGD показывает доходность 12.92%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 13.98%.

FGD

1 день
0.35%
1 месяц
1.25%
С начала года
12.92%
6 месяцев
13.97%
1 год
32.81%
3 года*
22.51%
5 лет*
10.83%
10 лет*
10.39%

GSIB

1 день
1.92%
1 месяц
6.99%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.88%
1 год
47.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FGD и GSIB

2026 (YTD)202520242023
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		12.92%44.42%5.71%2.33%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		13.98%61.67%32.86%1.75%

Correlation

The correlation between FGD and GSIB is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.73

The correlation between FGD and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FGD и GSIB

Секторы
FGD
GSIB

Финансовые услуги

33.8%
100.0%

Промышленность

14.3%

-

Потребительский циклический сектор

9.6%

-

Энергетика

9.2%

-

Коммуникационные услуги

9.2%

-

Потребительский защитный сектор

8.9%

-

Сырьевые материалы

6.5%

-

Коммунальные услуги

4.8%

-

Недвижимость

2.3%

-

Технологии

1.5%

-

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

FGD
33.8%
GSIB
100.0%

Промышленность

FGD
14.3%
GSIB

-

Потребительский циклический сектор

FGD
9.6%
GSIB

-

Энергетика

FGD
9.2%
GSIB

-

Коммуникационные услуги

FGD
9.2%
GSIB

-

Потребительский защитный сектор

FGD
8.9%
GSIB

-

Сырьевые материалы

FGD
6.5%
GSIB

-

Коммунальные услуги

FGD
4.8%
GSIB

-

Недвижимость

FGD
2.3%
GSIB

-

Технологии

FGD
1.5%
GSIB

-

Здравоохранение

FGD

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с IDVFGD с SCHDFGD с DIVFGD с SPYDFGD с HYGFGD с SJNK
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF

Доходность на риск

FGD vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FGD c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FGDGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.59

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.37
3.58

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.43

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

3.28

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

11.54

-0.26

FGD vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FGD на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIB равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FGD и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FGD и GSIB

Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FGDGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.05%

-17.71%

-50.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.82%

-13.90%

+4.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.50%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

0.00%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.55%

-2.05%

-10.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.94%

-1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FGD и GSIB

Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) составляет 3.57%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 5.59%. Это указывает на то, что FGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FGDGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.57%

5.59%

-2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.98%

14.41%

-4.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.81%

17.63%

-4.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.95%

18.51%

-3.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.21%

18.51%

-0.30%

Сравнение комиссий FGD и GSIB

FGD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FGD и GSIB

Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности GSIB в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.01%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.67%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FGD and GSIB have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIB has higher volatility (5.59%) compared to FGD (3.57%). In terms of maximum drawdown, FGD dropped -68.05% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 47.83% vs 32.81% for FGD. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, FGD has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 47.83% return vs 32.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for FGD.

FGD has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 1.67% for GSIB.

FGD is categorized as Global Equities, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: First Trust and Themes. Their fees differ too: 0.59% for FGD and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FGD и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор