Сравнение FGD с GMOI
FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund) and GMOI (GMO International Value ETF) are both exchange-traded funds - FGD is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Select Dividend Index, while GMOI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Value. Both are passively managed. Over the past year, FGD returned 32.81% vs 37.41% for GMOI. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FGD charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for GMOI.
Доходность
Сравнение доходности FGD и GMOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FGD показывает доходность 12.92%, что значительно ниже, чем у GMOI с доходностью 14.33%.
FGD
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 12.92%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 32.81%
- 3 года*
- 22.51%
- 5 лет*
- 10.83%
- 10 лет*
- 10.39%
GMOI
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 15.48%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FGD и GMOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 12.92% | 44.42% | -4.76% |
GMOI GMO International Value ETF | 14.33% | 45.64% | -4.48% |
Correlation
The correlation between FGD and GMOI is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between FGD and GMOI has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FGD vs. GMOI — Ранг доходности на риск
FGD
GMOI
Сравнение FGD c GMOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FGD | GMOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.47 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.23 | 4.33 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.28 | 17.08 | -5.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FGD и GMOI
Максимальная просадка FGD за все время составила -68.05%, что больше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FGD и GMOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FGD | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.05% | -14.67% | -53.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.82% | -8.36% | -1.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -11.50% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.84% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | 0.00% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.55% | -1.69% | -10.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.81% | 2.13% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности FGD и GMOI
Текущая волатильность для First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) составляет 3.57%, в то время как у GMO International Value ETF (GMOI) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что FGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FGD | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.57% | 4.15% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.98% | 10.62% | -0.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.81% | 13.47% | -0.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.95% | 15.62% | -0.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.21% | 15.62% | +2.59% |
Сравнение комиссий FGD и GMOI
FGD берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GMOI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FGD и GMOI
Дивидендная доходность FGD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности GMOI в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FGD First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund | 5.01% | 5.62% | 5.87% | 6.44% | 5.74% | 5.35% | 6.17% | 5.19% | 5.88% | 4.01% | 4.36% | 5.07% |
GMOI GMO International Value ETF | 2.39% | 2.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FGD and GMOI have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GMOI has higher volatility (4.15%) compared to FGD (3.57%). In terms of maximum drawdown, FGD dropped -68.05% vs GMOI's -14.67%.
On 1-year performance, GMOI leads with 37.41% vs 32.81% for FGD. On fees, FGD is cheaper at 0.59% per year. On volatility, FGD has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOI has performed better with a 37.41% return vs 32.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FGD is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
FGD has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 2.39% for GMOI.
FGD is categorized as Global Equities, while GMOI is Foreign Large Cap Equities. FGD tracks Dow Jones Global Select Dividend Index, while GMOI tracks MSCI World ex USA Value. They also come from different issuers: First Trust and GMO. Their fees differ too: 0.59% for FGD and 0.60% for GMOI.
GMOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FGD и GMOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор