PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDD с GSIB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. FDD is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, FDD returned 33.97% vs 47.83% for GSIB. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDD charges 0.58%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности FDD и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FDD показывает доходность 13.65%, а GSIB немного выше – 13.98%.

FDD

1 день
0.81%
1 месяц
1.80%
С начала года
13.65%
6 месяцев
17.76%
1 год
33.97%
3 года*
26.21%
5 лет*
11.32%
10 лет*
10.93%

GSIB

1 день
1.92%
1 месяц
6.99%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.88%
1 год
47.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDD и GSIB

2026 (YTD)202520242023
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		13.65%62.50%0.28%1.62%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		13.98%61.67%32.86%1.75%

Correlation

The correlation between FDD and GSIB is 0.77, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.75

The correlation between FDD and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDD и GSIB

Секторы
FDD
GSIB

Финансовые услуги

52.0%
100.0%

Промышленность

13.3%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Энергетика

10.4%

-

Коммунальные услуги

6.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.6%

-

Недвижимость

3.3%

-

Сырьевые материалы

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.1%

-

Здравоохранение

-

-

Технологии

-

-

Финансовые услуги

FDD
52.0%
GSIB
100.0%

Промышленность

FDD
13.3%
GSIB

-

Потребительский циклический сектор

FDD
12.3%
GSIB

-

Энергетика

FDD
10.4%
GSIB

-

Коммунальные услуги

FDD
6.0%
GSIB

-

Потребительский защитный сектор

FDD
3.6%
GSIB

-

Недвижимость

FDD
3.3%
GSIB

-

Сырьевые материалы

FDD
3.1%
GSIB

-

Коммуникационные услуги

FDD
2.1%
GSIB

-

Здравоохранение

FDD

-

GSIB

-

Технологии

FDD

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VTIFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF

Доходность на риск

FDD vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDDGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.59

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.58

-0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.43

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

3.28

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

11.54

+0.34

FDD vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIB равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDD и GSIB

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDDGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-17.71%

-57.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-13.90%

+4.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

0.00%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.41%

-2.05%

-33.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.94%

-1.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и GSIB

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) имеет более высокую волатильность в 5.91% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что FDD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDDGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

5.59%

+0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

14.41%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

17.63%

-1.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

18.51%

-0.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

18.51%

+1.65%

Сравнение комиссий FDD и GSIB

FDD берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и GSIB

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности GSIB в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.48%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.67%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FDD and GSIB have a correlation of 0.77, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDD has higher volatility (5.91%) compared to GSIB (5.59%). In terms of maximum drawdown, FDD dropped -74.77% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 47.83% vs 33.97% for FDD. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 47.83% return vs 33.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.58% for FDD.

FDD has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 1.67% for GSIB.

FDD is categorized as Europe Equities, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: First Trust and Themes. Their fees differ too: 0.58% for FDD and 0.35% for GSIB.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDD и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор