PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с GMOI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение JIVE с GMOI

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и GMO International Value ETF (GMOI).

JIVE и GMOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г.. GMOI - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности JIVE и GMOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и GMO International Value ETF (GMOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам JIVE и GMOI

2026 (YTD)20252024
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.28%49.80%-2.60%
GMOI
GMO International Value ETF		9.05%45.64%-4.57%

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 7.28%, что значительно ниже, чем у GMOI с доходностью 9.05%.

JIVE

1 день
-0.55%
1 месяц
-0.89%
С начала года
7.28%
6 месяцев
16.94%
1 год
42.65%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GMOI

1 день
1.08%
1 месяц
-2.63%
С начала года
9.05%
6 месяцев
18.28%
1 год
41.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

GMO International Value ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY
Часто сравнивают с GMOI:
GMOI с UIVMGMOI с EUFNGMOI с IVLUGMOI с EWJVGMOI с VYMIGMOI с AVIVGMOI с LVHI

Сравнение комиссий JIVE и GMOI

JIVE берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии GMOI в 0.60%.

GMOI
GMO International Value ETF
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

JIVE vs. GMOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GMOI
Ранг доходности на риск GMOI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c GMOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

JIVEGMOIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.53

2.50

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.20

3.30

-0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.50

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.59

3.58

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.67

17.00

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

JIVE vs. GMOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMOI равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и GMOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

JIVEGMOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.53

2.50

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.91

2.18

-0.27

Корреляция

Корреляция между JIVE и GMOI составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и GMOI

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности GMOI в 2.51%

TTM202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.68%2.88%2.48%0.74%
GMOI
GMO International Value ETF		2.51%2.74%0.54%0.00%

Просадки

Сравнение просадок JIVE и GMOI

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и GMOI.

Загрузка...

Показатели просадок

JIVEGMOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-14.67%

+0.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-11.51%

+0.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.60%

-3.68%

-2.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

-1.75%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.42%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и GMOI

Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с GMO International Value ETF (GMOI) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что JIVE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

JIVEGMOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.95%

5.81%

+1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.12%

9.77%

+1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.96%

16.55%

+0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

15.77%

-0.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.84%

15.77%

-0.93%