Сравнение GMOI с EUFN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Value ETF (GMOI) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN).
GMOI и EUFN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOI - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GMOI и EUFN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOI и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 9.05% | 45.64% | -4.57% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -4.18% | 65.73% | -1.80% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOI показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью -4.18%.
GMOI
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 18.28%
- 1 год
- 41.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUFN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 11.85%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOI и EUFN
GMOI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.
Доходность на риск
GMOI vs. EUFN — Ранг доходности на риск
GMOI
EUFN
Сравнение GMOI c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOI | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 1.32 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 1.86 | +1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.26 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 2.02 | +1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.00 | 7.02 | +9.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOI | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 1.32 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.18 | 0.25 | +1.93 |
Корреляция
Корреляция между GMOI и EUFN составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOI и EUFN
Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности EUFN в 3.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 2.51% | 2.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.73% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
Просадки
Сравнение просадок GMOI и EUFN
Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и EUFN.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOI | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -53.25% | +38.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -14.77% | +3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -8.52% | +4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -14.68% | +12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 4.25% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOI и EUFN
Текущая волатильность для GMO International Value ETF (GMOI) составляет 5.81%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 9.36%. Это указывает на то, что GMOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOI | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 9.36% | -3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 14.82% | -5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 22.25% | -5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 21.58% | -5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 24.53% | -8.76% |