Сравнение GMOI с EUFN
GMOI (GMO International Value ETF) and EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) are both exchange-traded funds - GMOI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Value, while EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index. Both are passively managed. Over the past year, GMOI returned 37.64% vs 24.30% for EUFN. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. GMOI charges 0.60%/yr vs 0.48%/yr for EUFN.
Доходность
Сравнение доходности GMOI и EUFN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOI показывает доходность 13.97%, что значительно выше, чем у EUFN с доходностью 2.56%.
GMOI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- 17.28%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EUFN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 9.62%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 31.76%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 12.11%
Сравнение доходности по годам GMOI и EUFN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 13.97% | 45.64% | -4.57% |
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 2.56% | 65.73% | -1.80% |
Correlation
The correlation between GMOI and EUFN is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between GMOI and EUFN has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOI vs. EUFN — Ранг доходности на риск
GMOI
EUFN
Сравнение GMOI c EUFN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOI | EUFN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 1.22 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.52 | 1.65 | +2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.89 | 5.79 | +12.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOI | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.88 | 1.24 | +1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.82 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.17 | 0.27 | +1.90 |
Просадки
Сравнение просадок GMOI и EUFN
Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки EUFN в -53.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и EUFN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOI | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -53.25% | +38.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -14.77% | +6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.15% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -53.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -2.19% | +2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.70% | -14.55% | +12.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.11% | 4.21% | -2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOI и EUFN
Текущая волатильность для GMO International Value ETF (GMOI) составляет 3.88%, в то время как у iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) волатильность равна 6.99%. Это указывает на то, что GMOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EUFN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOI | EUFN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.88% | 6.99% | -3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.29% | 16.56% | -6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.15% | 19.74% | -6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.58% | 21.81% | -6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.58% | 24.55% | -8.97% |
Сравнение комиссий GMOI и EUFN
GMOI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии EUFN в 0.48%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOI и EUFN
Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.40%, что меньше доходности EUFN в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.48% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
GMOI GMO International Value ETF | 2.40% | 2.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMOI and EUFN have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUFN has higher volatility (6.99%) compared to GMOI (3.88%). In terms of maximum drawdown, GMOI dropped -14.67% vs EUFN's -53.25%.
On 1-year performance, GMOI leads with 37.64% vs 24.30% for EUFN. On fees, EUFN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, GMOI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOI has performed better with a 37.64% return vs 24.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUFN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
EUFN has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.40% for GMOI.
GMOI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while EUFN is Financials Equities. GMOI tracks MSCI World ex USA Value, while EUFN tracks MSCI Europe Financials Index. They also come from different issuers: GMO and iShares. Their fees differ too: 0.60% for GMOI and 0.48% for EUFN.
GMOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMOI и EUFN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор