PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWY с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWY с GSIB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. EWY is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, EWY returned 203.95% vs 47.83% for GSIB. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. EWY charges 0.59%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности EWY и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 103.10%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью 13.98%.

EWY

1 день
-0.75%
1 месяц
3.64%
С начала года
103.10%
6 месяцев
117.85%
1 год
203.95%
3 года*
46.46%
5 лет*
18.80%
10 лет*
16.84%

GSIB

1 день
1.92%
1 месяц
6.99%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.88%
1 год
47.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWY и GSIB

2026 (YTD)202520242023
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		103.10%95.33%-20.48%4.01%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		13.98%61.67%32.86%1.75%

Correlation

The correlation between EWY and GSIB is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.45

Сравнение распределения секторов EWY и GSIB

Секторы
EWY
GSIB

Технологии

57.4%

-

Промышленность

14.5%

-

Финансовые услуги

9.7%
100.0%

Потребительский циклический сектор

6.3%

-

Здравоохранение

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.7%

-

Сырьевые материалы

2.5%

-

Потребительский защитный сектор

1.8%

-

Энергетика

0.7%

-

Коммунальные услуги

0.4%

-

Недвижимость

-

-

Технологии

EWY
57.4%
GSIB

-

Промышленность

EWY
14.5%
GSIB

-

Финансовые услуги

EWY
9.7%
GSIB
100.0%

Потребительский циклический сектор

EWY
6.3%
GSIB

-

Здравоохранение

EWY
3.1%
GSIB

-

Коммуникационные услуги

EWY
2.7%
GSIB

-

Сырьевые материалы

EWY
2.5%
GSIB

-

Потребительский защитный сектор

EWY
1.8%
GSIB

-

Энергетика

EWY
0.7%
GSIB

-

Коммунальные услуги

EWY
0.4%
GSIB

-

Недвижимость

EWY

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF

Доходность на риск

EWY vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWYGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.29
2.59

+1.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
3.58

+0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.43

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.65

3.28

+5.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.24

11.54

+18.70

EWY vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 4.29, что выше коэффициента Шарпа GSIB равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWY и GSIB

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWYGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-17.71%

-56.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-13.90%

-9.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

0.00%

-8.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.11%

-2.05%

-18.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

3.94%

+2.65%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и GSIB

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) с волатильностью 5.59%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWYGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

5.59%

+20.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.65%

14.41%

+28.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.51%

17.63%

+28.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.15%

18.51%

+11.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.06%

18.51%

+9.55%

Сравнение комиссий EWY и GSIB

EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и GSIB

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности GSIB в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.03%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.67%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EWY and GSIB have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (25.64%) compared to GSIB (5.59%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, EWY leads with 203.95% vs 47.83% for GSIB. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, EWY has performed better with a 203.95% return vs 47.83%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.59% for EWY.

GSIB has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.03% for EWY.

EWY is categorized as Asia Pacific Equities, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: iShares and Themes. Their fees differ too: 0.59% for EWY and 0.35% for GSIB.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWY и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор