PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWY с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWY с AVDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. EWY is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, EWY returned 18.80%/yr vs 13.63%/yr for AVDV. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EWY charges 0.59%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности EWY и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 103.10%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 14.99%.

EWY

1 день
-0.75%
1 месяц
3.64%
С начала года
103.10%
6 месяцев
117.85%
1 год
203.95%
3 года*
46.46%
5 лет*
18.80%
10 лет*
16.84%

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
-1.99%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
41.91%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWY и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		103.10%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%12.47%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%

Correlation

The correlation between EWY and AVDV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.64

The correlation between EWY and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWY и AVDV

Секторы
EWY
AVDV

Технологии

57.4%
6.6%

Промышленность

14.5%
22.8%

Финансовые услуги

9.7%
13.6%

Потребительский циклический сектор

6.3%
15.4%

Здравоохранение

3.1%
2.3%

Коммуникационные услуги

2.7%
2.4%

Сырьевые материалы

2.5%
21.0%

Потребительский защитный сектор

1.8%
3.4%

Энергетика

0.7%
9.6%

Коммунальные услуги

0.4%
1.7%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

EWY
57.4%
AVDV
6.6%

Промышленность

EWY
14.5%
AVDV
22.8%

Финансовые услуги

EWY
9.7%
AVDV
13.6%

Потребительский циклический сектор

EWY
6.3%
AVDV
15.4%

Здравоохранение

EWY
3.1%
AVDV
2.3%

Коммуникационные услуги

EWY
2.7%
AVDV
2.4%

Сырьевые материалы

EWY
2.5%
AVDV
21.0%

Потребительский защитный сектор

EWY
1.8%
AVDV
3.4%

Энергетика

EWY
0.7%
AVDV
9.6%

Коммунальные услуги

EWY
0.4%
AVDV
1.7%

Недвижимость

EWY

-

AVDV
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

EWY vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWYAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.29
2.53

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
3.36

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.46

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.65

3.12

+5.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.24

12.44

+17.79

EWY vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 4.29, что выше коэффициента Шарпа AVDV равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWY и AVDV

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWYAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-43.01%

-31.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-13.19%

-9.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-14.17%

-13.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

-28.08%

-20.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-2.24%

-6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.11%

-6.76%

-13.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

3.30%

+3.29%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и AVDV

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 6.26%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWYAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

6.26%

+19.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.65%

13.88%

+28.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.51%

16.25%

+30.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.15%

17.41%

+12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.06%

19.77%

+8.29%

Сравнение комиссий EWY и AVDV

EWY берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и AVDV

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности AVDV в 4.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.03%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%

Часто задаваемые вопросы

EWY and AVDV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (25.64%) compared to AVDV (6.26%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, EWY leads with 18.80% vs 13.63% for AVDV. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 6.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EWY has performed better with a 18.80% return vs 13.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.59% for EWY.

AVDV has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 1.03% for EWY.

EWY is categorized as Asia Pacific Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.59% for EWY and 0.36% for AVDV.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWY и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор