Сравнение FLKR с FDD
FLKR (Franklin FTSE South Korea ETF) and FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - FLKR is a Asia Pacific Equities fund tracking the FTSE South Korea RIC Capped Index, while FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30. Both are passively managed. Over the past 5 years, FLKR returned 17.78%/yr vs 11.32%/yr for FDD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FLKR charges 0.09%/yr vs 0.58%/yr for FDD.
Доходность
Сравнение доходности FLKR и FDD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLKR показывает доходность 98.10%, что значительно выше, чем у FDD с доходностью 13.65%.
FLKR
- 1 день
- -0.69%
- 1 месяц
- 3.08%
- С начала года
- 98.10%
- 6 месяцев
- 113.45%
- 1 год
- 191.57%
- 3 года*
- 45.52%
- 5 лет*
- 17.78%
- 10 лет*
- —
FDD
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 1.80%
- С начала года
- 13.65%
- 6 месяцев
- 17.76%
- 1 год
- 33.97%
- 3 года*
- 26.21%
- 5 лет*
- 11.32%
- 10 лет*
- 10.93%
Сравнение доходности по годам FLKR и FDD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 98.10% | 91.91% | -18.84% | 19.16% | -27.50% | -7.54% | 42.64% | 8.88% | -21.30% | 3.00% |
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 13.65% | 62.50% | 0.28% | 14.16% | -16.14% | 16.03% | -3.80% | 23.79% | -8.98% | 1.51% |
Correlation
The correlation between FLKR and FDD is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 нояб. 2017 г. | 0.57 |
The correlation between FLKR and FDD has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FLKR и FDD
Секторы
FLKR
FDD
Технологии
-
Промышленность
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Здравоохранение
-
Коммуникационные услуги
Сырьевые материалы
Потребительский защитный сектор
Энергетика
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
FLKR
FDD
-
Промышленность
FLKR
FDD
Финансовые услуги
FLKR
FDD
Потребительский циклический сектор
FLKR
FDD
Здравоохранение
FLKR
FDD
-
Коммуникационные услуги
FLKR
FDD
Сырьевые материалы
FLKR
FDD
Потребительский защитный сектор
FLKR
FDD
Энергетика
FLKR
FDD
Коммунальные услуги
FLKR
FDD
Недвижимость
FLKR
-
FDD
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLKR vs. FDD — Ранг доходности на риск
FLKR
FDD
Сравнение FLKR c FDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) и First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLKR | FDD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.36 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.11 | 3.58 | +4.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.21 | 11.88 | +16.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLKR и FDD
Максимальная просадка FLKR за все время составила -50.06%, что меньше максимальной просадки FDD в -74.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLKR и FDD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLKR | FDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.06% | -74.77% | +24.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.03% | -9.39% | -13.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.39% | -13.06% | -13.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.51% | -35.11% | -14.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.25% | -0.40% | -8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.03% | -35.41% | +13.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.61% | 2.83% | +3.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLKR и FDD
Franklin FTSE South Korea ETF (FLKR) имеет более высокую волатильность в 25.85% по сравнению с First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) с волатильностью 5.91%. Это указывает на то, что FLKR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLKR | FDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.85% | 5.91% | +19.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.11% | 12.98% | +29.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.82% | 15.93% | +29.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.58% | 18.48% | +11.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.37% | 20.16% | +8.21% |
Сравнение комиссий FLKR и FDD
FLKR берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии FDD в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLKR и FDD
Дивидендная доходность FLKR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности FDD в 3.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FDD First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund | 3.48% | 3.99% | 7.65% | 6.85% | 6.07% | 3.44% | 4.01% | 4.69% | 5.05% | 2.78% | 4.88% | 4.35% |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | 1.95% | 3.87% | 7.08% | 2.28% | 3.13% | 2.12% | 0.99% | 2.09% | 1.86% | 1.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLKR and FDD have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLKR has higher volatility (25.85%) compared to FDD (5.91%). In terms of maximum drawdown, FLKR dropped -50.06% vs FDD's -74.77%.
On 5-year performance, FLKR leads with 17.78% vs 11.32% for FDD. On fees, FLKR is cheaper at 0.09% per year. On volatility, FDD has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, FLKR has performed better with a 17.78% return vs 11.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLKR is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.58% for FDD.
FDD has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 1.95% for FLKR.
FLKR is categorized as Asia Pacific Equities, while FDD is Europe Equities. FLKR tracks FTSE South Korea RIC Capped Index, while FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30. They also come from different issuers: Franklin Templeton and First Trust. Their fees differ too: 0.09% for FLKR and 0.58% for FDD.
FLKR currently has the higher Sharpe Ratio (4.08 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLKR и FDD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор