PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EWY с FGD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EWY с FGD

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and FGD (First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index, while FGD is a Global Equities fund tracking the Dow Jones Global Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, EWY returned 16.84%/yr vs 10.39%/yr for FGD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.59% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности EWY и FGD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EWY показывает доходность 103.10%, что значительно выше, чем у FGD с доходностью 12.92%. За последние 10 лет акции EWY превзошли акции FGD по среднегодовой доходности: 16.84% против 10.39% соответственно.

EWY

1 день
-0.75%
1 месяц
3.64%
С начала года
103.10%
6 месяцев
117.85%
1 год
203.95%
3 года*
46.46%
5 лет*
18.80%
10 лет*
16.84%

FGD

1 день
0.35%
1 месяц
1.25%
С начала года
12.92%
6 месяцев
13.97%
1 год
32.81%
3 года*
22.51%
5 лет*
10.83%
10 лет*
10.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EWY и FGD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		103.10%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		12.92%44.42%5.71%8.20%-7.25%20.83%-5.23%20.64%-12.49%17.87%

Correlation

The correlation between EWY and FGD is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 нояб. 2007 г.

0.63

The correlation between EWY and FGD has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EWY и FGD

Секторы
EWY
FGD

Технологии

57.4%
1.5%

Промышленность

14.5%
14.3%

Финансовые услуги

9.7%
33.8%

Потребительский циклический сектор

6.3%
9.6%

Здравоохранение

3.1%

-

Коммуникационные услуги

2.7%
9.2%

Сырьевые материалы

2.5%
6.5%

Потребительский защитный сектор

1.8%
8.9%

Энергетика

0.7%
9.2%

Коммунальные услуги

0.4%
4.8%

Недвижимость

-

2.3%

Технологии

EWY
57.4%
FGD
1.5%

Промышленность

EWY
14.5%
FGD
14.3%

Финансовые услуги

EWY
9.7%
FGD
33.8%

Потребительский циклический сектор

EWY
6.3%
FGD
9.6%

Здравоохранение

EWY
3.1%
FGD

-

Коммуникационные услуги

EWY
2.7%
FGD
9.2%

Сырьевые материалы

EWY
2.5%
FGD
6.5%

Потребительский защитный сектор

EWY
1.8%
FGD
8.9%

Энергетика

EWY
0.7%
FGD
9.2%

Коммунальные услуги

EWY
0.4%
FGD
4.8%

Недвижимость

EWY

-

FGD
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares MSCI South Korea ETF

First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund

Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH
Часто сравнивают с FGD:
FGD с VYMIFGD с IDVFGD с SCHDFGD с DIVFGD с SPYDFGD с HYGFGD с SJNK

Доходность на риск

EWY vs. FGD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
FGD
Ранг доходности на риск FGD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGD: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGD: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGD: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EWY c FGD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EWYFGDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.29
2.48

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
3.37

+0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.45

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.65

3.23

+5.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

30.24

11.28

+18.96

EWY vs. FGD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EWY на текущий момент составляет 4.29, что выше коэффициента Шарпа FGD равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EWY и FGD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EWY и FGD

Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки FGD в -68.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и FGD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EWYFGDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.14%

-68.05%

-6.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.08%

-9.82%

-13.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.36%

-11.50%

-15.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.55%

-28.68%

-19.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.73%

-44.84%

-4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.88%

-0.44%

-8.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.11%

-12.55%

-7.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.59%

2.81%

+3.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EWY и FGD

iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund (FGD) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EWYFGDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.64%

3.57%

+22.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

42.65%

9.98%

+32.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.51%

12.81%

+33.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.15%

14.95%

+15.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.06%

18.21%

+9.85%

Сравнение комиссий EWY и FGD

И EWY, и FGD имеют комиссию равную 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EWY и FGD

Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности FGD в 5.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.03%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
FGD
First Trust Dow Jones Global Select Dividend Index Fund		5.01%5.62%5.87%6.44%5.74%5.35%6.17%5.19%5.88%4.01%4.36%5.07%

Часто задаваемые вопросы

EWY and FGD have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (25.64%) compared to FGD (3.57%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs FGD's -68.05%.

On 10-year performance, EWY leads with 16.84% vs 10.39% for FGD. Both ETFs have the same 0.59% expense ratio. On volatility, FGD has been the lower-risk option at 3.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWY has performed better with a 16.84% return vs 10.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EWY and FGD have the same expense ratio: 0.59% per year.

FGD has the higher dividend yield at 5.01%, compared with 1.03% for EWY.

EWY is categorized as Asia Pacific Equities, while FGD is Global Equities. EWY tracks MSCI Korea Index, while FGD tracks Dow Jones Global Select Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and First Trust.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EWY и FGD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор