PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JIVE с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JIVE с GSIB

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

JIVE (Jpmorgan International Value ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. Both are actively managed. Over the past year, JIVE returned 42.72% vs 47.83% for GSIB. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. JIVE charges 0.55%/yr vs 0.35%/yr for GSIB.

Доходность

Сравнение доходности JIVE и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JIVE показывает доходность 16.59%, что значительно выше, чем у GSIB с доходностью 13.98%.

JIVE

1 день
0.63%
1 месяц
1.64%
С начала года
16.59%
6 месяцев
19.20%
1 год
42.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIB

1 день
1.92%
1 месяц
6.99%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.88%
1 год
47.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JIVE и GSIB

2026 (YTD)202520242023
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		16.59%49.80%11.22%2.10%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		13.98%61.67%32.86%1.75%

Correlation

The correlation between JIVE and GSIB is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.79

The correlation between JIVE and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JIVE и GSIB

Секторы
JIVE
GSIB

Финансовые услуги

37.6%
100.0%

Технологии

11.7%

-

Энергетика

10.7%

-

Промышленность

10.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.2%

-

Сырьевые материалы

5.7%

-

Здравоохранение

4.5%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%

-

Коммуникационные услуги

4.2%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

2.4%

-

Финансовые услуги

JIVE
37.6%
GSIB
100.0%

Технологии

JIVE
11.7%
GSIB

-

Энергетика

JIVE
10.7%
GSIB

-

Промышленность

JIVE
10.2%
GSIB

-

Потребительский циклический сектор

JIVE
6.2%
GSIB

-

Сырьевые материалы

JIVE
5.7%
GSIB

-

Здравоохранение

JIVE
4.5%
GSIB

-

Потребительский защитный сектор

JIVE
4.3%
GSIB

-

Коммуникационные услуги

JIVE
4.2%
GSIB

-

Коммунальные услуги

JIVE
2.4%
GSIB

-

Недвижимость

JIVE
2.4%
GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Jpmorgan International Value ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с VOOJIVE с DFIVJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF

Доходность на риск

JIVE vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JIVE c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JIVEGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.73
2.59

+0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
3.58

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.43

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.89

3.28

+0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.92

11.54

+3.38

JIVE vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JIVE на текущий момент составляет 2.73, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSIB равному 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JIVE и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JIVE и GSIB

Максимальная просадка JIVE за все время составила -13.79%, что меньше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JIVE и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JIVEGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.79%

-17.71%

+3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.57%

-13.90%

+3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.30%

0.00%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.96%

-2.05%

+0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

3.94%

-1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности JIVE и GSIB

Jpmorgan International Value ETF (JIVE) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) имеют волатильность 5.61% и 5.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JIVEGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.61%

5.59%

+0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.71%

14.41%

-1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.07%

17.63%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.11%

18.51%

-3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.11%

18.51%

-3.40%

Сравнение комиссий JIVE и GSIB

JIVE берет комиссию в 0.55%, что несколько больше комиссии GSIB в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JIVE и GSIB

Дивидендная доходность JIVE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности GSIB в 1.67%

ПозицияTTM202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.67%1.91%1.67%0.00%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.47%2.88%2.48%0.74%

Часто задаваемые вопросы

JIVE and GSIB have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (5.61%) compared to GSIB (5.59%). In terms of maximum drawdown, JIVE dropped -13.79% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 47.83% vs 42.72% for JIVE. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 47.83% return vs 42.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

JIVE has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.67% for GSIB.

JIVE is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GSIB is Financials Equities. They also come from different issuers: JPMorgan and Themes. Their fees differ too: 0.55% for JIVE and 0.35% for GSIB.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JIVE и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор