Сравнение GMOI с AVDV
GMOI (GMO International Value ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - GMOI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Value, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. GMOI is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past year, GMOI returned 37.41% vs 41.91% for AVDV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. GMOI charges 0.60%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности GMOI и AVDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GMOI показывает доходность 14.33%, а AVDV немного выше – 14.99%.
GMOI
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 15.48%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- 14.99%
- 6 месяцев
- 17.18%
- 1 год
- 41.91%
- 3 года*
- 26.72%
- 5 лет*
- 13.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOI и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 14.33% | 45.64% | -4.48% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 14.99% | 49.37% | -1.13% |
Correlation
The correlation between GMOI and AVDV is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.85 |
The correlation between GMOI and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.85 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOI vs. AVDV — Ранг доходности на риск
GMOI
AVDV
Сравнение GMOI c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOI | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.46 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 3.12 | +1.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.08 | 12.44 | +4.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOI и AVDV
Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOI | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -43.01% | +28.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -13.19% | +4.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.17% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.24% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -6.76% | +5.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 3.30% | -1.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOI и AVDV
Текущая волатильность для GMO International Value ETF (GMOI) составляет 4.15%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что GMOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOI | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 6.26% | -2.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 13.88% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 16.25% | -2.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 17.41% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 19.77% | -4.15% |
Сравнение комиссий GMOI и AVDV
GMOI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOI и AVDV
Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности AVDV в 4.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 4.11% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
GMOI GMO International Value ETF | 2.39% | 2.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GMOI and AVDV have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVDV has higher volatility (6.26%) compared to GMOI (4.15%). In terms of maximum drawdown, GMOI dropped -14.67% vs AVDV's -43.01%.
On 1-year performance, AVDV leads with 41.91% vs 37.41% for GMOI. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, GMOI has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVDV has performed better with a 41.91% return vs 37.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
AVDV has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 2.39% for GMOI.
GMOI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: GMO and Avantis. Their fees differ too: 0.60% for GMOI and 0.36% for AVDV.
GMOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMOI и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор