PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOI с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOI с AVDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Value ETF (GMOI) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

GMOI и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOI - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOI и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Value ETF (GMOI) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOI и AVDV

2026 (YTD)20252024
GMOI
GMO International Value ETF		9.05%45.64%-4.57%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		8.40%49.37%-0.64%

Доходность по периодам

С начала года, GMOI показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 8.40%.

GMOI

1 день
1.08%
1 месяц
-2.63%
С начала года
9.05%
6 месяцев
18.28%
1 год
41.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
1.88%
1 месяц
-6.55%
С начала года
8.40%
6 месяцев
16.24%
1 год
51.07%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Value ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с GMOI:
GMOI с UIVMGMOI с EUFNGMOI с IVLUGMOI с EWJVGMOI с AVIVGMOI с VYMIGMOI с JIVE
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Сравнение комиссий GMOI и AVDV

GMOI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

GMOI
GMO International Value ETF
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF

Доходность на риск

GMOI vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOI
Ранг доходности на риск GMOI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOI c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOIAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

2.78

-0.28

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

3.48

-0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.57

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

3.87

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.00

16.10

+0.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOI vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOI на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOI и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOIAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.78

-0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.18

0.76

+1.42

Корреляция

Корреляция между GMOI и AVDV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOI и AVDV

Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности AVDV в 2.94%

TTM2025202420232022202120202019
GMOI
GMO International Value ETF		2.51%2.74%0.54%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%

Просадки

Сравнение просадок GMOI и AVDV

Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOIAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.67%

-43.01%

+28.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-13.19%

+1.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-7.48%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-6.88%

+5.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

3.17%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOI и AVDV

Текущая волатильность для GMO International Value ETF (GMOI) составляет 5.81%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что GMOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOIAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

7.50%

-1.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

12.20%

-2.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

18.44%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

17.15%

-1.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

19.76%

-3.99%