Сравнение EWY с GMOI
EWY (iShares MSCI South Korea ETF) and GMOI (GMO International Value ETF) are both exchange-traded funds - EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index, while GMOI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Value. Both are passively managed. Over the past year, EWY returned 203.95% vs 37.41% for GMOI. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. EWY charges 0.59%/yr vs 0.60%/yr for GMOI.
Доходность
Сравнение доходности EWY и GMOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EWY показывает доходность 103.10%, что значительно выше, чем у GMOI с доходностью 14.33%.
EWY
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 103.10%
- 6 месяцев
- 117.85%
- 1 год
- 203.95%
- 3 года*
- 46.46%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 16.84%
GMOI
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 15.48%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EWY и GMOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 103.10% | 95.33% | -15.58% |
GMOI GMO International Value ETF | 14.33% | 45.64% | -4.48% |
Correlation
The correlation between EWY and GMOI is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.48 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EWY vs. GMOI — Ранг доходности на риск
EWY
GMOI
Сравнение EWY c GMOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI South Korea ETF (EWY) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EWY | GMOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.59 | 1.47 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.65 | 4.33 | +4.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.24 | 17.08 | +13.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EWY и GMOI
Максимальная просадка EWY за все время составила -74.14%, что больше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EWY и GMOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EWY | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.14% | -14.67% | -59.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.08% | -8.36% | -14.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.36% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.55% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.88% | 0.00% | -8.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.11% | -1.69% | -18.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.59% | 2.13% | +4.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности EWY и GMOI
iShares MSCI South Korea ETF (EWY) имеет более высокую волатильность в 25.64% по сравнению с GMO International Value ETF (GMOI) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что EWY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EWY | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.64% | 4.15% | +21.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.65% | 10.62% | +32.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.51% | 13.47% | +33.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.15% | 15.62% | +14.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.06% | 15.62% | +12.44% |
Сравнение комиссий EWY и GMOI
EWY берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии GMOI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EWY и GMOI
Дивидендная доходность EWY за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности GMOI в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EWY iShares MSCI South Korea ETF | 1.03% | 2.10% | 2.55% | 2.52% | 1.23% | 2.16% | 0.73% | 2.10% | 1.34% | 2.90% | 1.21% | 2.42% |
GMOI GMO International Value ETF | 2.39% | 2.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EWY and GMOI have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EWY has higher volatility (25.64%) compared to GMOI (4.15%). In terms of maximum drawdown, EWY dropped -74.14% vs GMOI's -14.67%.
On 1-year performance, EWY leads with 203.95% vs 37.41% for GMOI. On fees, EWY is cheaper at 0.59% per year. On volatility, GMOI has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, EWY has performed better with a 203.95% return vs 37.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EWY is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
GMOI has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 1.03% for EWY.
EWY is categorized as Asia Pacific Equities, while GMOI is Foreign Large Cap Equities. EWY tracks MSCI Korea Index, while GMOI tracks MSCI World ex USA Value. They also come from different issuers: iShares and GMO. Their fees differ too: 0.59% for EWY and 0.60% for GMOI.
EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EWY и GMOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор