PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FDD с EWY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FDD с EWY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FDD (First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund) and EWY (iShares MSCI South Korea ETF) are both exchange-traded funds - FDD is a Europe Equities fund tracking the STOXX Europe Select Dividend 30, while EWY is a Asia Pacific Equities fund tracking the MSCI Korea Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FDD returned 10.93%/yr vs 16.84%/yr for EWY. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FDD charges 0.58%/yr vs 0.59%/yr for EWY.

Доходность

Сравнение доходности FDD и EWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FDD показывает доходность 13.65%, что значительно ниже, чем у EWY с доходностью 103.10%. За последние 10 лет акции FDD уступали акциям EWY по среднегодовой доходности: 10.93% против 16.84% соответственно.

FDD

1 день
0.81%
1 месяц
1.80%
С начала года
13.65%
6 месяцев
17.76%
1 год
33.97%
3 года*
26.21%
5 лет*
11.32%
10 лет*
10.93%

EWY

1 день
-0.75%
1 месяц
3.64%
С начала года
103.10%
6 месяцев
117.85%
1 год
203.95%
3 года*
46.46%
5 лет*
18.80%
10 лет*
16.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FDD и EWY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		13.65%62.50%0.28%14.16%-16.14%16.03%-3.80%23.79%-8.98%19.07%
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		103.10%95.33%-20.48%19.05%-26.59%-7.58%39.43%7.97%-20.37%44.97%

Correlation

The correlation between FDD and EWY is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2007 г.

0.53

The correlation between FDD and EWY has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FDD и EWY

Секторы
FDD
EWY

Финансовые услуги

52.0%
9.7%

Промышленность

13.3%
14.5%

Потребительский циклический сектор

12.3%
6.3%

Энергетика

10.4%
0.7%

Коммунальные услуги

6.0%
0.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
1.8%

Недвижимость

3.3%

-

Сырьевые материалы

3.1%
2.5%

Коммуникационные услуги

2.1%
2.7%

Здравоохранение

-

3.1%

Технологии

-

57.4%

Финансовые услуги

FDD
52.0%
EWY
9.7%

Промышленность

FDD
13.3%
EWY
14.5%

Потребительский циклический сектор

FDD
12.3%
EWY
6.3%

Энергетика

FDD
10.4%
EWY
0.7%

Коммунальные услуги

FDD
6.0%
EWY
0.4%

Потребительский защитный сектор

FDD
3.6%
EWY
1.8%

Недвижимость

FDD
3.3%
EWY

-

Сырьевые материалы

FDD
3.1%
EWY
2.5%

Коммуникационные услуги

FDD
2.1%
EWY
2.7%

Здравоохранение

FDD

-

EWY
3.1%

Технологии

FDD

-

EWY
57.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund

iShares MSCI South Korea ETF

Часто сравнивают с FDD:
FDD с EUFNFDD с FLAXFDD с RFEUFDD с VTIFDD с IQDFFDD с DVYFDD с IEUR
Часто сравнивают с EWY:
EWY с FLKREWY с SPYEWY с EWJEWY с KORUEWY с QQQEWY с EWTEWY с EWH

Доходность на риск

FDD vs. EWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FDD
Ранг доходности на риск FDD: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDD: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDD: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDD: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDD: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDD: 7373
Ранг коэф-та Мартина
EWY
Ранг доходности на риск EWY: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWY: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWY: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FDD c EWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) и iShares MSCI South Korea ETF (EWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FDDEWYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
4.29

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
4.08

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.59

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.58

8.65

-5.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.88

30.24

-18.36

FDD vs. EWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FDD на текущий момент составляет 2.11, что ниже коэффициента Шарпа EWY равного 4.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FDD и EWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FDD и EWY

Максимальная просадка FDD за все время составила -74.77%, примерно равная максимальной просадке EWY в -74.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FDD и EWY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FDDEWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-74.77%

-74.14%

-0.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.39%

-23.08%

+13.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.06%

-27.36%

+14.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.11%

-48.55%

+13.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.43%

-49.73%

+8.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.40%

-8.88%

+8.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.41%

-20.11%

-15.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

6.59%

-3.76%

Волатильность

Сравнение волатильности FDD и EWY

Текущая волатильность для First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund (FDD) составляет 5.91%, в то время как у iShares MSCI South Korea ETF (EWY) волатильность равна 25.64%. Это указывает на то, что FDD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FDDEWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.91%

25.64%

-19.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.98%

42.65%

-29.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.93%

46.51%

-30.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.48%

30.15%

-11.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

28.06%

-7.90%

Сравнение комиссий FDD и EWY

FDD берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии EWY в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FDD и EWY

Дивидендная доходность FDD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности EWY в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWY
iShares MSCI South Korea ETF		1.03%2.10%2.55%2.52%1.23%2.16%0.73%2.10%1.34%2.90%1.21%2.42%
FDD
First Trust STOXX European Select Dividend Index Fund		3.48%3.99%7.65%6.85%6.07%3.44%4.01%4.69%5.05%2.78%4.88%4.35%

Часто задаваемые вопросы

FDD and EWY have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWY has higher volatility (25.64%) compared to FDD (5.91%). In terms of maximum drawdown, FDD dropped -74.77% vs EWY's -74.14%.

On 10-year performance, EWY leads with 16.84% vs 10.93% for FDD. On fees, FDD is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FDD has been the lower-risk option at 5.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, EWY has performed better with a 16.84% return vs 10.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDD is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.59% for EWY.

FDD has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 1.03% for EWY.

FDD is categorized as Europe Equities, while EWY is Asia Pacific Equities. FDD tracks STOXX Europe Select Dividend 30, while EWY tracks MSCI Korea Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.58% for FDD and 0.59% for EWY.

EWY currently has the higher Sharpe Ratio (4.29 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FDD и EWY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор