Сравнение GMOI с GVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Value ETF (GMOI) и Cambria Global Value ETF (GVAL).
GMOI и GVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOI - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOI и GVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOI и GVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 9.05% | 45.64% | -4.57% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | -3.47% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOI показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у GVAL с доходностью 6.95%.
GMOI
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 18.28%
- 1 год
- 41.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOI и GVAL
GMOI берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии GVAL в 0.66%.
Доходность на риск
GMOI vs. GVAL — Ранг доходности на риск
GMOI
GVAL
Сравнение GMOI c GVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и Cambria Global Value ETF (GVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOI | GVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.50 | 2.28 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.30 | 2.93 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.47 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.58 | 3.52 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.00 | 13.29 | +3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOI | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.28 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.74 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.18 | 0.32 | +1.86 |
Корреляция
Корреляция между GMOI и GVAL составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOI и GVAL
Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности GVAL в 3.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 2.51% | 2.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Просадки
Сравнение просадок GMOI и GVAL
Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что меньше максимальной просадки GVAL в -46.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и GVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOI | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -46.82% | +32.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.51% | -11.50% | -0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -30.83% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.68% | -6.46% | +2.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.75% | -14.04% | +12.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.42% | 3.05% | -0.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOI и GVAL
Текущая волатильность для GMO International Value ETF (GMOI) составляет 5.81%, в то время как у Cambria Global Value ETF (GVAL) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что GMOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOI | GVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.81% | 7.38% | -1.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.77% | 11.38% | -1.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.55% | 17.34% | -0.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.77% | 18.32% | -2.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.77% | 19.18% | -3.41% |