Сравнение DTH с GMOI
DTH (WisdomTree International High Dividend Fund) and GMOI (GMO International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - DTH tracks the WisdomTree International High Dividend Index while GMOI tracks the MSCI World ex USA Value. Both are passively managed. Over the past year, DTH returned 26.26% vs 37.64% for GMOI. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. DTH charges 0.58%/yr vs 0.60%/yr for GMOI.
Доходность
Сравнение доходности DTH и GMOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DTH показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у GMOI с доходностью 13.97%.
DTH
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 8.52%
- 6 месяцев
- 11.49%
- 1 год
- 26.26%
- 3 года*
- 20.22%
- 5 лет*
- 11.53%
- 10 лет*
- 8.72%
GMOI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- 17.28%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DTH и GMOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 8.52% | 42.37% | -3.23% |
GMOI GMO International Value ETF | 13.97% | 45.64% | -4.57% |
Correlation
The correlation between DTH and GMOI is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г. | 0.91 |
The correlation between DTH and GMOI has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DTH vs. GMOI — Ранг доходности на риск
DTH
GMOI
Сравнение DTH c GMOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DTH | GMOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.51 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.89 | 4.52 | -1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.63 | 17.89 | -7.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DTH | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.09 | 2.88 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 2.17 | -1.92 |
Просадки
Сравнение просадок DTH и GMOI
Максимальная просадка DTH за все время составила -64.20%, что больше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DTH и GMOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DTH | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.20% | -14.67% | -49.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.14% | -8.36% | -0.78% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.23% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.40% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.75% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.74% | -0.18% | -2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.16% | -1.70% | -13.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.48% | 2.11% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DTH и GMOI
WisdomTree International High Dividend Fund (DTH) и GMO International Value ETF (GMOI) имеют волатильность 4.04% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DTH | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.04% | 3.88% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.39% | 10.29% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.65% | 13.15% | -0.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.16% | 15.58% | -0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.06% | 15.58% | +1.48% |
Сравнение комиссий DTH и GMOI
DTH берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии GMOI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DTH и GMOI
Дивидендная доходность DTH за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что больше доходности GMOI в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTH WisdomTree International High Dividend Fund | 3.43% | 3.80% | 5.41% | 5.63% | 5.70% | 4.72% | 3.75% | 4.27% | 4.62% | 3.72% | 4.14% | 4.38% |
GMOI GMO International Value ETF | 2.40% | 2.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.92, DTH and GMOI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DTH has higher volatility (4.04%) compared to GMOI (3.88%). In terms of maximum drawdown, DTH dropped -64.20% vs GMOI's -14.67%.
On 1-year performance, GMOI leads with 37.64% vs 26.26% for DTH. On fees, DTH is cheaper at 0.58% per year. On volatility, GMOI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOI has performed better with a 37.64% return vs 26.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DTH is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
DTH has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 2.40% for GMOI.
DTH tracks WisdomTree International High Dividend Index, while GMOI tracks MSCI World ex USA Value. They also come from different issuers: WisdomTree and GMO. Their fees differ too: 0.58% for DTH and 0.60% for GMOI.
GMOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DTH и GMOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор