Сравнение EUFN с GMOI
EUFN (iShares MSCI Europe Financials ETF) and GMOI (GMO International Value ETF) are both exchange-traded funds - EUFN is a Financials Equities fund tracking the MSCI Europe Financials Index, while GMOI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex USA Value. Both are passively managed. Over the past year, EUFN returned 24.30% vs 37.64% for GMOI. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. EUFN charges 0.48%/yr vs 0.60%/yr for GMOI.
Доходность
Сравнение доходности EUFN и GMOI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EUFN показывает доходность 2.56%, что значительно ниже, чем у GMOI с доходностью 13.97%.
EUFN
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 2.56%
- 6 месяцев
- 9.62%
- 1 год
- 24.30%
- 3 года*
- 31.76%
- 5 лет*
- 17.71%
- 10 лет*
- 12.11%
GMOI
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 2.57%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- 17.28%
- 1 год
- 37.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EUFN и GMOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 2.56% | 65.73% | -1.80% |
GMOI GMO International Value ETF | 13.97% | 45.64% | -4.57% |
Correlation
The correlation between EUFN and GMOI is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2024 г. | 0.81 |
The correlation between EUFN and GMOI has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EUFN vs. GMOI — Ранг доходности на риск
EUFN
GMOI
Сравнение EUFN c GMOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUFN | GMOI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.51 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 4.52 | -2.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.79 | 17.89 | -12.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUFN | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.24 | 2.88 | -1.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.82 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.27 | 2.17 | -1.90 |
Просадки
Сравнение просадок EUFN и GMOI
Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и GMOI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EUFN | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -14.67% | -38.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -8.36% | -6.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.95% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.19% | -0.18% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.55% | -1.70% | -12.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.21% | 2.11% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUFN и GMOI
iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с GMO International Value ETF (GMOI) с волатильностью 3.88%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EUFN | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.99% | 3.88% | +3.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.56% | 10.29% | +6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.74% | 13.15% | +6.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.81% | 15.58% | +6.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.55% | 15.58% | +8.97% |
Сравнение комиссий EUFN и GMOI
EUFN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии GMOI в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUFN и GMOI
Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.48%, что больше доходности GMOI в 2.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.48% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
GMOI GMO International Value ETF | 2.40% | 2.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
EUFN and GMOI have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EUFN has higher volatility (6.99%) compared to GMOI (3.88%). In terms of maximum drawdown, EUFN dropped -53.25% vs GMOI's -14.67%.
On 1-year performance, GMOI leads with 37.64% vs 24.30% for EUFN. On fees, EUFN is cheaper at 0.48% per year. On volatility, GMOI has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOI has performed better with a 37.64% return vs 24.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
EUFN is cheaper with a 0.48% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
EUFN has the higher dividend yield at 3.48%, compared with 2.40% for GMOI.
EUFN is categorized as Financials Equities, while GMOI is Foreign Large Cap Equities. EUFN tracks MSCI Europe Financials Index, while GMOI tracks MSCI World ex USA Value. They also come from different issuers: iShares and GMO. Their fees differ too: 0.48% for EUFN and 0.60% for GMOI.
GMOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EUFN и GMOI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор