Сравнение EUFN с GMOI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и GMO International Value ETF (GMOI).
EUFN и GMOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. EUFN - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Financials Index. Фонд был запущен 20 янв. 2010 г.. GMOI - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности EUFN и GMOI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EUFN и GMOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | -4.18% | 65.73% | -1.80% |
GMOI GMO International Value ETF | 9.05% | 45.64% | -4.57% |
Доходность по периодам
С начала года, EUFN показывает доходность -4.18%, что значительно ниже, чем у GMOI с доходностью 9.05%.
EUFN
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- -3.13%
- С начала года
- -4.18%
- 6 месяцев
- 4.67%
- 1 год
- 29.28%
- 3 года*
- 30.08%
- 5 лет*
- 18.09%
- 10 лет*
- 11.85%
GMOI
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -2.63%
- С начала года
- 9.05%
- 6 месяцев
- 18.28%
- 1 год
- 41.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий EUFN и GMOI
EUFN берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии GMOI в 0.60%.
Доходность на риск
EUFN vs. GMOI — Ранг доходности на риск
EUFN
GMOI
Сравнение EUFN c GMOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EUFN | GMOI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 2.50 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.86 | 3.30 | -1.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.50 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.02 | 3.58 | -1.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.02 | 17.00 | -9.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EUFN | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 2.50 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.25 | 2.18 | -1.93 |
Корреляция
Корреляция между EUFN и GMOI составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EUFN и GMOI
Дивидендная доходность EUFN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.73%, что больше доходности GMOI в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUFN iShares MSCI Europe Financials ETF | 3.73% | 3.57% | 5.36% | 5.00% | 4.24% | 4.15% | 1.38% | 4.55% | 6.48% | 3.04% | 4.03% | 3.65% |
GMOI GMO International Value ETF | 2.51% | 2.74% | 0.54% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EUFN и GMOI
Максимальная просадка EUFN за все время составила -53.25%, что больше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EUFN и GMOI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EUFN | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.25% | -14.67% | -38.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -11.51% | -3.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -53.25% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -3.68% | -4.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.68% | -1.75% | -12.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.25% | 2.42% | +1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности EUFN и GMOI
iShares MSCI Europe Financials ETF (EUFN) имеет более высокую волатильность в 9.36% по сравнению с GMO International Value ETF (GMOI) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что EUFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EUFN | GMOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.36% | 5.81% | +3.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.82% | 9.77% | +5.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.25% | 16.55% | +5.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.58% | 15.77% | +5.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.53% | 15.77% | +8.76% |