PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOI с JHID
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOI с JHID

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Value ETF (GMOI) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID).

GMOI и JHID являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GMOI - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. JHID - это активно управляемый фонд от John Hancock. Фонд был запущен 20 дек. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOI и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Value ETF (GMOI) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOI и JHID

2026 (YTD)20252024
GMOI
GMO International Value ETF		9.05%45.64%-4.57%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		8.13%41.47%-2.90%

Доходность по периодам

С начала года, GMOI показывает доходность 9.05%, что значительно выше, чем у JHID с доходностью 8.13%.

GMOI

1 день
1.08%
1 месяц
-2.63%
С начала года
9.05%
6 месяцев
18.28%
1 год
41.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JHID

1 день
1.29%
1 месяц
-2.07%
С начала года
8.13%
6 месяцев
15.27%
1 год
38.80%
3 года*
20.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Value ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с GMOI:
GMOI с UIVMGMOI с EUFNGMOI с IVLUGMOI с EWJVGMOI с VYMIGMOI с AVIVGMOI с JIVE
Часто сравнивают с JHID:
JHID с VIGJHID с VGTJHID с LVHIJHID с IVLUJHID с VYMIJHID с CILJHID с JHCP

Сравнение комиссий GMOI и JHID

GMOI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.

GMOI
GMO International Value ETF
JHID
John Hancock International High Dividend ETF

Доходность на риск

GMOI vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOI
Ранг доходности на риск GMOI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOI c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOIJHIDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.50

2.57

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.30

3.35

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.52

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.58

3.81

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.00

16.46

+0.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOI vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOI на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHID равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOI и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOIJHIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.57

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.18

1.55

+0.63

Корреляция

Корреляция между GMOI и JHID составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOI и JHID

Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.51%, что меньше доходности JHID в 3.01%

TTM202520242023
GMOI
GMO International Value ETF		2.51%2.74%0.54%0.00%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		3.01%3.13%5.15%5.23%

Просадки

Сравнение просадок GMOI и JHID

Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и JHID.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOIJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.67%

-12.42%

-2.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.51%

-10.23%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.68%

-3.80%

+0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.75%

-2.53%

+0.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.37%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOI и JHID

GMO International Value ETF (GMOI) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID) имеют волатильность 5.81% и 6.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOIJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.81%

6.09%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.77%

9.44%

+0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.55%

15.16%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.77%

13.88%

+1.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.77%

13.88%

+1.89%