Сравнение GMOI с JHID
GMOI (GMO International Value ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. GMOI is passively managed, while JHID is actively managed. Over the past year, GMOI returned 37.41% vs 33.27% for JHID. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. GMOI charges 0.60%/yr vs 0.46%/yr for JHID.
Доходность
Сравнение доходности GMOI и JHID
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GMOI показывает доходность 14.33%, а JHID немного выше – 14.44%.
GMOI
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.10%
- С начала года
- 14.33%
- 6 месяцев
- 15.48%
- 1 год
- 37.41%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
JHID
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 14.44%
- 6 месяцев
- 15.78%
- 1 год
- 33.27%
- 3 года*
- 21.55%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GMOI и JHID
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 14.33% | 45.64% | -4.48% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 14.44% | 41.47% | -3.47% |
Correlation
The correlation between GMOI and JHID is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2024 г. | 0.93 |
The correlation between GMOI and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOI vs. JHID — Ранг доходности на риск
GMOI
JHID
Сравнение GMOI c JHID - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Value ETF (GMOI) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOI | JHID | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.44 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.33 | 3.83 | +0.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.08 | 14.82 | +2.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GMOI и JHID
Максимальная просадка GMOI за все время составила -14.67%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOI и JHID.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOI | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.67% | -12.42% | -2.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.36% | -8.42% | +0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.21% | +0.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.69% | -2.45% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.13% | 2.18% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOI и JHID
Текущая волатильность для GMO International Value ETF (GMOI) составляет 4.15%, в то время как у John Hancock International High Dividend ETF (JHID) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что GMOI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOI | JHID | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 4.46% | -0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.62% | 10.86% | -0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.47% | 13.06% | +0.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.62% | 13.97% | +1.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.62% | 13.97% | +1.65% |
Сравнение комиссий GMOI и JHID
GMOI берет комиссию в 0.60%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOI и JHID
Дивидендная доходность GMOI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.39%, что меньше доходности JHID в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GMOI GMO International Value ETF | 2.39% | 2.74% | 0.54% | 0.00% |
JHID John Hancock International High Dividend ETF | 2.85% | 3.13% | 5.15% | 5.23% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, GMOI and JHID move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
JHID has higher volatility (4.46%) compared to GMOI (4.15%). In terms of maximum drawdown, GMOI dropped -14.67% vs JHID's -12.42%.
On 1-year performance, GMOI leads with 37.41% vs 33.27% for JHID. On fees, JHID is cheaper at 0.46% per year. On volatility, GMOI has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GMOI has performed better with a 37.41% return vs 33.27%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
JHID is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.60% for GMOI.
JHID has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.39% for GMOI.
They also come from different issuers: GMO and John Hancock. Their fees differ too: 0.60% for GMOI and 0.46% for JHID.
GMOI currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMOI и JHID
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор