PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EFAS с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EFAS с JHID

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

EFAS (Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. EFAS is passively managed, while JHID is actively managed. Over the past 3 years, EFAS returned 25.18%/yr vs 21.55%/yr for JHID. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EFAS charges 0.56%/yr vs 0.46%/yr for JHID.

Доходность

Сравнение доходности EFAS и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EFAS показывает доходность 15.45%, что значительно выше, чем у JHID с доходностью 14.44%.

EFAS

1 день
0.16%
1 месяц
0.53%
С начала года
15.45%
6 месяцев
18.87%
1 год
29.12%
3 года*
25.18%
5 лет*
12.41%
10 лет*
—

JHID

1 день
0.45%
1 месяц
0.36%
С начала года
14.44%
6 месяцев
15.78%
1 год
33.27%
3 года*
21.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EFAS и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		15.45%46.83%3.07%14.65%1.70%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		14.44%41.47%3.62%19.47%-0.42%

Correlation

The correlation between EFAS and JHID is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2022 г.

0.77

The correlation between EFAS and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов EFAS и JHID

Секторы
EFAS
JHID

Финансовые услуги

31.0%
28.6%

Коммунальные услуги

13.7%
5.8%

Энергетика

13.1%
6.0%

Недвижимость

11.4%
5.8%

Промышленность

10.4%
15.7%

Коммуникационные услуги

8.6%
2.8%

Потребительский защитный сектор

8.1%
7.9%

Потребительский циклический сектор

1.9%
4.8%

Сырьевые материалы

1.7%
6.6%

Здравоохранение

0.1%
6.4%

Технологии

0.1%
9.6%

Финансовые услуги

EFAS
31.0%
JHID
28.6%

Коммунальные услуги

EFAS
13.7%
JHID
5.8%

Энергетика

EFAS
13.1%
JHID
6.0%

Недвижимость

EFAS
11.4%
JHID
5.8%

Промышленность

EFAS
10.4%
JHID
15.7%

Коммуникационные услуги

EFAS
8.6%
JHID
2.8%

Потребительский защитный сектор

EFAS
8.1%
JHID
7.9%

Потребительский циклический сектор

EFAS
1.9%
JHID
4.8%

Сырьевые материалы

EFAS
1.7%
JHID
6.6%

Здравоохранение

EFAS
0.1%
JHID
6.4%

Технологии

EFAS
0.1%
JHID
9.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с EFAS:
EFAS с EFAEFAS с EFAVEFAS с FDHYEFAS с SDEMEFAS с EWJVEFAS с IOOEFAS с DVYA
Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с VIGJHID с ABLGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с LVHIJHID с CIL

Доходность на риск

EFAS vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EFAS
Ранг доходности на риск EFAS: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAS: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAS: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAS: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAS: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EFAS c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EFASJHIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.47

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.86
3.44

+0.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.44

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.64

3.83

+1.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.75

14.82

-0.07

EFAS vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EFAS на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHID равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EFAS и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EFAS и JHID

Максимальная просадка EFAS за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EFAS и JHID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EFASJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-12.42%

-31.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.30%

-8.42%

+3.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.84%

-12.42%

+0.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.81%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.21%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.06%

-2.45%

-4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

2.18%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности EFAS и JHID

Текущая волатильность для Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF (EFAS) составляет 3.35%, в то время как у John Hancock International High Dividend ETF (JHID) волатильность равна 4.46%. Это указывает на то, что EFAS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EFASJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.35%

4.46%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.58%

10.86%

-2.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.87%

13.06%

-2.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.62%

13.97%

+1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.32%

13.97%

+4.35%

Сравнение комиссий EFAS и JHID

EFAS берет комиссию в 0.56%, что несколько больше комиссии JHID в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EFAS и JHID

Дивидендная доходность EFAS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.62%, что больше доходности JHID в 2.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
EFAS
Global X MSCI SuperDividend® EAFE ETF		4.62%4.83%6.76%6.33%7.28%5.19%4.34%5.75%6.63%6.15%0.21%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		2.85%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

EFAS and JHID have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JHID has higher volatility (4.46%) compared to EFAS (3.35%). In terms of maximum drawdown, EFAS dropped -44.38% vs JHID's -12.42%.

On 3-year performance, EFAS leads with 25.18% vs 21.55% for JHID. On fees, JHID is cheaper at 0.46% per year. On volatility, EFAS has been the lower-risk option at 3.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, EFAS has performed better with a 25.18% return vs 21.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

JHID is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.56% for EFAS.

EFAS has the higher dividend yield at 4.62%, compared with 2.85% for JHID.

They also come from different issuers: Global X and John Hancock. Their fees differ too: 0.56% for EFAS and 0.46% for JHID.

EFAS currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EFAS и JHID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор