PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVDV с JHID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVDV с JHID

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) and JHID (John Hancock International High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis, while JHID is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by John Hancock. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVDV returned 26.72%/yr vs 21.55%/yr for JHID. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AVDV charges 0.36%/yr vs 0.46%/yr for JHID.

Доходность

Сравнение доходности AVDV и JHID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVDV показывает доходность 14.99%, а JHID немного ниже – 14.44%.

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
-1.99%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
41.91%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—

JHID

1 день
0.45%
1 месяц
0.36%
С начала года
14.44%
6 месяцев
15.78%
1 год
33.27%
3 года*
21.55%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVDV и JHID

2026 (YTD)2025202420232022
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%16.85%0.99%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		14.44%41.47%3.62%19.47%-0.42%

Correlation

The correlation between AVDV and JHID is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2022 г.

0.90

The correlation between AVDV and JHID has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVDV и JHID

Секторы
AVDV
JHID

Промышленность

22.8%
15.7%

Сырьевые материалы

21.0%
6.6%

Потребительский циклический сектор

15.4%
4.8%

Финансовые услуги

13.6%
28.6%

Энергетика

9.6%
6.0%

Технологии

6.6%
9.6%

Потребительский защитный сектор

3.4%
7.9%

Коммуникационные услуги

2.4%
2.8%

Здравоохранение

2.3%
6.4%

Коммунальные услуги

1.7%
5.8%

Недвижимость

1.3%
5.8%

Промышленность

AVDV
22.8%
JHID
15.7%

Сырьевые материалы

AVDV
21.0%
JHID
6.6%

Потребительский циклический сектор

AVDV
15.4%
JHID
4.8%

Финансовые услуги

AVDV
13.6%
JHID
28.6%

Энергетика

AVDV
9.6%
JHID
6.0%

Технологии

AVDV
6.6%
JHID
9.6%

Потребительский защитный сектор

AVDV
3.4%
JHID
7.9%

Коммуникационные услуги

AVDV
2.4%
JHID
2.8%

Здравоохранение

AVDV
2.3%
JHID
6.4%

Коммунальные услуги

AVDV
1.7%
JHID
5.8%

Недвижимость

AVDV
1.3%
JHID
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Small Cap Value ETF

John Hancock International High Dividend ETF

Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV
Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с VIGJHID с ABLGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с LVHIJHID с CIL

Доходность на риск

AVDV vs. JHID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVDV c JHID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) и John Hancock International High Dividend ETF (JHID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVDVJHIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.47

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.36
3.44

-0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.12

3.83

-0.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.44

14.82

-2.38

AVDV vs. JHID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVDV на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JHID равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVDV и JHID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVDV и JHID

Максимальная просадка AVDV за все время составила -43.01%, что больше максимальной просадки JHID в -12.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVDV и JHID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVDVJHIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.01%

-12.42%

-30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.19%

-8.42%

-4.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.17%

-12.42%

-1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.24%

-0.21%

-2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-2.45%

-4.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.18%

+1.12%

Волатильность

Сравнение волатильности AVDV и JHID

Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеет более высокую волатильность в 6.26% по сравнению с John Hancock International High Dividend ETF (JHID) с волатильностью 4.46%. Это указывает на то, что AVDV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JHID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVDVJHIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.26%

4.46%

+1.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.88%

10.86%

+3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

13.06%

+3.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.41%

13.97%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

13.97%

+5.80%

Сравнение комиссий AVDV и JHID

AVDV берет комиссию в 0.36%, что меньше комиссии JHID в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVDV и JHID

Дивидендная доходность AVDV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности JHID в 2.85%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		2.85%3.13%5.15%5.23%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, AVDV and JHID move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDV has higher volatility (6.26%) compared to JHID (4.46%). In terms of maximum drawdown, AVDV dropped -43.01% vs JHID's -12.42%.

On 3-year performance, AVDV leads with 26.72% vs 21.55% for JHID. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVDV has performed better with a 26.72% return vs 21.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.

AVDV has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 2.85% for JHID.

AVDV is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while JHID is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Avantis and John Hancock. Their fees differ too: 0.36% for AVDV and 0.46% for JHID.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVDV и JHID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор