PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIB с AVDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, GSIB returned 47.83% vs 41.91% for AVDV. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности GSIB и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность 13.98%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 14.99%.

GSIB

1 день
1.92%
1 месяц
6.99%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.88%
1 год
47.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
0.89%
1 месяц
-1.99%
С начала года
14.99%
6 месяцев
17.18%
1 год
41.91%
3 года*
26.72%
5 лет*
13.63%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIB и AVDV

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		13.98%61.67%32.86%1.75%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		14.99%49.37%8.67%3.08%

Correlation

The correlation between GSIB and AVDV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.67

The correlation between GSIB and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSIB и AVDV

Секторы
GSIB
AVDV

Финансовые услуги

100.0%
13.6%

Сырьевые материалы

-

21.0%

Коммуникационные услуги

-

2.4%

Потребительский циклический сектор

-

15.4%

Потребительский защитный сектор

-

3.4%

Энергетика

-

9.6%

Здравоохранение

-

2.3%

Промышленность

-

22.8%

Недвижимость

-

1.3%

Технологии

-

6.6%

Коммунальные услуги

-

1.7%

Финансовые услуги

GSIB
100.0%
AVDV
13.6%

Сырьевые материалы

GSIB

-

AVDV
21.0%

Коммуникационные услуги

GSIB

-

AVDV
2.4%

Потребительский циклический сектор

GSIB

-

AVDV
15.4%

Потребительский защитный сектор

GSIB

-

AVDV
3.4%

Энергетика

GSIB

-

AVDV
9.6%

Здравоохранение

GSIB

-

AVDV
2.3%

Промышленность

GSIB

-

AVDV
22.8%

Недвижимость

GSIB

-

AVDV
1.3%

Технологии

GSIB

-

AVDV
6.6%

Коммунальные услуги

GSIB

-

AVDV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

GSIB vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSIBAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.53

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.36

+0.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.46

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.12

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

12.44

-0.90

GSIB vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSIB и AVDV

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIBAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-43.01%

+25.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-13.19%

-0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.17%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.24%

+2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-6.76%

+4.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.30%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и AVDV

Текущая волатильность для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) составляет 5.59%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что GSIB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIBAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

6.26%

-0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

13.88%

+0.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

16.25%

+1.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

17.41%

+1.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

19.77%

-1.26%

Сравнение комиссий GSIB и AVDV

GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и AVDV

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности AVDV в 4.11%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.11%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.67%1.91%1.67%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GSIB and AVDV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVDV has higher volatility (6.26%) compared to GSIB (5.59%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs AVDV's -43.01%.

On 1-year performance, GSIB leads with 47.83% vs 41.91% for AVDV. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. On volatility, GSIB has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 47.83% return vs 41.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.36% for AVDV.

AVDV has the higher dividend yield at 4.11%, compared with 1.67% for GSIB.

GSIB is categorized as Financials Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Themes and Avantis. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.36% for AVDV.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIB и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор