PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение JHID с DISV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение JHID с DISV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

JHID (John Hancock International High Dividend ETF) and DISV (Dimensional International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - JHID is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by John Hancock, while DISV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Dimensional. Both are actively managed. Over the past 3 years, JHID returned 21.55%/yr vs 23.86%/yr for DISV. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. JHID charges 0.46%/yr vs 0.42%/yr for DISV.

Доходность

Сравнение доходности JHID и DISV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, JHID показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у DISV с доходностью 11.15%.

JHID

1 день
0.45%
1 месяц
0.36%
С начала года
14.44%
6 месяцев
15.78%
1 год
33.27%
3 года*
21.55%
5 лет*
—
10 лет*
—

DISV

1 день
0.82%
1 месяц
-0.33%
С начала года
11.15%
6 месяцев
13.74%
1 год
33.75%
3 года*
23.86%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам JHID и DISV

2026 (YTD)2025202420232022
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		14.44%41.47%3.62%19.47%-0.42%
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		11.15%47.42%5.87%19.52%1.60%

Correlation

The correlation between JHID and DISV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2022 г.

0.91

The correlation between JHID and DISV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов JHID и DISV

Секторы
JHID
DISV

Финансовые услуги

28.6%
16.9%

Промышленность

15.7%
19.0%

Технологии

9.6%
3.7%

Потребительский защитный сектор

7.9%
3.6%

Сырьевые материалы

6.6%
19.1%

Здравоохранение

6.4%
2.9%

Энергетика

6.0%
9.7%

Коммунальные услуги

5.8%
2.6%

Недвижимость

5.8%
2.3%

Потребительский циклический сектор

4.8%
16.2%

Коммуникационные услуги

2.8%
3.4%

Финансовые услуги

JHID
28.6%
DISV
16.9%

Промышленность

JHID
15.7%
DISV
19.0%

Технологии

JHID
9.6%
DISV
3.7%

Потребительский защитный сектор

JHID
7.9%
DISV
3.6%

Сырьевые материалы

JHID
6.6%
DISV
19.1%

Здравоохранение

JHID
6.4%
DISV
2.9%

Энергетика

JHID
6.0%
DISV
9.7%

Коммунальные услуги

JHID
5.8%
DISV
2.6%

Недвижимость

JHID
5.8%
DISV
2.3%

Потребительский циклический сектор

JHID
4.8%
DISV
16.2%

Коммуникационные услуги

JHID
2.8%
DISV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

John Hancock International High Dividend ETF

Dimensional International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с JHID:
JHID с NVOHJHID с VIGJHID с ABLGJHID с VGTJHID с IVLUJHID с LVHIJHID с CIL
Часто сравнивают с DISV:
DISV с DISVXDISV с AVDVDISV с AVDVXDISV с IVLUDISV с SPYDISV с AVDSDISV с VBR

Доходность на риск

JHID vs. DISV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
JHID
Ранг доходности на риск JHID: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JHID: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JHID: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JHID: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JHID: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JHID: 8383
Ранг коэф-та Мартина
DISV
Ранг доходности на риск DISV: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DISV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DISV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DISV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DISV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DISV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение JHID c DISV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) и Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

JHIDDISVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.18

+0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.44
2.98

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.38

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.83

2.56

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.82

9.52

+5.30

JHID vs. DISV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа JHID на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DISV равному 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа JHID и DISV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок JHID и DISV

Максимальная просадка JHID за все время составила -12.42%, что меньше максимальной просадки DISV в -26.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок JHID и DISV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

JHIDDISVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.42%

-26.77%

+14.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.42%

-12.69%

+4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.42%

-14.15%

+1.73%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.21%

-2.21%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.45%

-4.89%

+2.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.18%

3.41%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности JHID и DISV

Текущая волатильность для John Hancock International High Dividend ETF (JHID) составляет 4.46%, в то время как у Dimensional International Small Cap Value ETF (DISV) волатильность равна 5.06%. Это указывает на то, что JHID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DISV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

JHIDDISVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

5.06%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.86%

12.26%

-1.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.06%

14.92%

-1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.97%

17.40%

-3.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.97%

17.40%

-3.43%

Сравнение комиссий JHID и DISV

JHID берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии DISV в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов JHID и DISV

Дивидендная доходность JHID за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности DISV в 2.38%

ПозицияTTM2025202420232022
DISV
Dimensional International Small Cap Value ETF		2.38%2.69%2.77%2.73%1.23%
JHID
John Hancock International High Dividend ETF		2.85%3.13%5.15%5.23%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, JHID and DISV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DISV has higher volatility (5.06%) compared to JHID (4.46%). In terms of maximum drawdown, JHID dropped -12.42% vs DISV's -26.77%.

On 3-year performance, DISV leads with 23.86% vs 21.55% for JHID. On fees, DISV is cheaper at 0.42% per year. On volatility, JHID has been the lower-risk option at 4.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, DISV has performed better with a 23.86% return vs 21.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DISV is cheaper with a 0.42% expense ratio, compared with 0.46% for JHID.

JHID has the higher dividend yield at 2.85%, compared with 2.38% for DISV.

JHID is categorized as Foreign Large Cap Equities, while DISV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: John Hancock and Dimensional. Their fees differ too: 0.46% for JHID and 0.42% for DISV.

JHID currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для JHID и DISV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор