PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GSIB с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GSIB с JIVE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) and JIVE (Jpmorgan International Value ETF) are both exchange-traded funds - GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes, while JIVE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by JPMorgan. Both are actively managed. Over the past year, GSIB returned 47.83% vs 42.72% for JIVE. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GSIB charges 0.35%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности GSIB и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GSIB показывает доходность 13.98%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 16.59%.

GSIB

1 день
1.92%
1 месяц
6.99%
С начала года
13.98%
6 месяцев
16.88%
1 год
47.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

JIVE

1 день
0.63%
1 месяц
1.64%
С начала года
16.59%
6 месяцев
19.20%
1 год
42.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GSIB и JIVE

2026 (YTD)202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		13.98%61.67%32.86%1.75%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		16.59%49.80%11.22%2.10%

Correlation

The correlation between GSIB and JIVE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2023 г.

0.79

The correlation between GSIB and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GSIB и JIVE

Секторы
GSIB
JIVE

Финансовые услуги

100.0%
37.6%

Сырьевые материалы

-

5.7%

Коммуникационные услуги

-

4.2%

Потребительский циклический сектор

-

6.2%

Потребительский защитный сектор

-

4.3%

Энергетика

-

10.7%

Здравоохранение

-

4.5%

Промышленность

-

10.2%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

-

11.7%

Коммунальные услуги

-

2.4%

Финансовые услуги

GSIB
100.0%
JIVE
37.6%

Сырьевые материалы

GSIB

-

JIVE
5.7%

Коммуникационные услуги

GSIB

-

JIVE
4.2%

Потребительский циклический сектор

GSIB

-

JIVE
6.2%

Потребительский защитный сектор

GSIB

-

JIVE
4.3%

Энергетика

GSIB

-

JIVE
10.7%

Здравоохранение

GSIB

-

JIVE
4.5%

Промышленность

GSIB

-

JIVE
10.2%

Недвижимость

GSIB

-

JIVE
2.4%

Технологии

GSIB

-

JIVE
11.7%

Коммунальные услуги

GSIB

-

JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с FNGSGSIB с GDEGSIB с XLF
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с VOOJIVE с DFIVJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

GSIB vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 7171
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GSIB c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GSIBJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
2.73

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.58
3.59

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.28

3.89

-0.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.54

14.92

-3.38

GSIB vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GSIB на текущий момент составляет 2.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GSIB и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GSIB и JIVE

Максимальная просадка GSIB за все время составила -17.71%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GSIB и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GSIBJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.71%

-13.79%

-3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.90%

-10.57%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.30%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.05%

-1.96%

-0.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

2.76%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности GSIB и JIVE

Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE) имеют волатильность 5.59% и 5.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GSIBJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.61%

-0.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.41%

12.71%

+1.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.63%

15.07%

+2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.51%

15.11%

+3.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.51%

15.11%

+3.40%

Сравнение комиссий GSIB и JIVE

GSIB берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GSIB и JIVE

Дивидендная доходность GSIB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности JIVE в 2.47%

ПозицияTTM202520242023
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.67%1.91%1.67%0.00%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.47%2.88%2.48%0.74%

Часто задаваемые вопросы

GSIB and JIVE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

JIVE has higher volatility (5.61%) compared to GSIB (5.59%). In terms of maximum drawdown, GSIB dropped -17.71% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, GSIB leads with 47.83% vs 42.72% for JIVE. On fees, GSIB is cheaper at 0.35% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 47.83% return vs 42.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GSIB is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

JIVE has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 1.67% for GSIB.

GSIB is categorized as Financials Equities, while JIVE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Themes and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for GSIB and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 2.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GSIB и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор