Распределение активов
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Capital Wealth Tactical 90 -Q1 2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца
Загрузка...
Самые ранние данные для этого графика доступны с 8 сент. 2022 г., начальной даты IDVO
Доходность по периодам
| 1 день | 1 месяц | С начала года | 6 месяцев | 1 год | 3 года* | 5 лет* | 10 лет* | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Бенчмарк S&P 500 Index | 0.11% | -3.43% | -3.84% | -1.98% | 16.08% | 16.86% | 10.37% | 12.29% |
Портфель Capital Wealth Tactical 90 -Q1 2026 | -0.09% | -3.10% | 4.63% | 5.92% | 38.36% | 32.28% | — | — |
| Активы портфеля: | ||||||||
AAPL Apple Inc | 0.11% | -2.97% | -5.78% | -0.28% | 14.80% | 16.04% | 16.39% | 26.10% |
ABBV AbbVie Inc. | -2.86% | -10.70% | -7.86% | -10.37% | 5.19% | 13.21% | 18.43% | 18.22% |
ABT Abbott Laboratories | 0.48% | -9.45% | -17.48% | -21.91% | -20.56% | 2.41% | -1.07% | 11.35% |
AMT American Tower Corporation | 1.58% | -8.68% | -1.05% | -8.24% | -17.47% | -1.49% | -3.47% | 7.80% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.34% | 0.44% | -8.93% | -6.61% | 84.26% | 72.07% | 48.84% | 38.50% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | -2.54% | -28.71% | -27.31% | -42.71% | -26.08% | 21.99% | 23.61% | 36.33% |
BAESY BAE Systems PLC | -0.91% | 1.67% | 30.87% | 10.44% | 49.58% | 37.50% | 37.50% | 20.48% |
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | -0.40% | -1.06% | 8.55% | 14.83% | 82.48% | 8.26% | 2.06% | — |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | -2.45% | -1.64% | 12.95% | 35.06% | 6.13% | -0.31% | 2.97% | 2.48% |
BNPQY BNP Paribas SA ADR | -2.74% | -6.95% | 1.79% | 5.86% | 25.27% | 25.76% | 17.26% | 13.02% |
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 9 сент. 2022 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.11%, а средняя месячная доходность — +2.32%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.5 лет.
Исторически 75% месяцев были с положительной доходностью, а 25% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2022 г. с доходностью +10.9%, в то время как худший месяц был сент. 2022 г. с доходностью -9.0%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении Capital Wealth Tactical 90 -Q1 2026 закрывался с повышением в 56% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +7.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5.47% | 3.74% | -5.03% | 0.69% | 4.63% | ||||||||
| 2025 | 4.00% | 1.47% | -2.94% | 1.92% | 7.54% | 6.70% | 2.25% | 2.84% | 6.37% | 2.56% | -0.42% | -0.14% | 36.64% |
| 2024 | 1.69% | 5.34% | 4.97% | -1.56% | 5.70% | 1.23% | 3.74% | 3.70% | 3.38% | 0.53% | 5.53% | -4.21% | 33.85% |
| 2023 | 7.40% | -0.64% | 3.35% | 1.10% | 1.63% | 6.94% | 3.10% | 0.11% | -3.42% | -1.73% | 8.31% | 4.35% | 34.16% |
| 2022 | -9.02% | 10.93% | 6.61% | -3.80% | 3.50% |
Метрики бенчмарка
Capital Wealth Tactical 90 -Q1 2026: годовая альфа составляет 16.63%, бета — 0.87, а R² — 0.90 относительно S&P 500 Index с 09.09.2022.
- Портфель участвовал в 129.18% роста S&P 500 Index, но только в 55.56% его снижения — это благоприятное сочетание: реакция на рост рынка сильнее, чем на его падение.
- Портфель показал годовую альфу 16.63% относительно S&P 500 Index — доходность была выше, чем можно было бы ожидать только на основе рыночной экспозиции.
- При бете 0.87 и R² 0.90 портфель движется согласованно с S&P 500 Index — значительная часть его динамики объясняется рыночной экспозицией, а не независимым поведением.
- Альфа
- 16.63%
- Бета
- 0.87
- R²
- 0.90
- Участие в росте
- 129.18%
- Участие в снижении
- 55.56%
Комиссия
Комиссия Capital Wealth Tactical 90 -Q1 2026 составляет 0.05%, что ниже среднего уровня по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
Capital Wealth Tactical 90 -Q1 2026 имеет ранг 93 по соотношению доходности и риска — в топ 93% среди портфелей на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
| Портфель | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.35 | 0.88 | +1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.19 | 1.37 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.21 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.61 | 1.39 | +2.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.57 | 6.43 | +11.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.
| Ранг доходности на риск | Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Коэффициент Мартина | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AAPL Apple Inc | 55 | 0.47 | 0.92 | 1.13 | 0.66 | 2.04 |
ABBV AbbVie Inc. | 43 | 0.19 | 0.44 | 1.06 | 0.28 | 0.62 |
ABT Abbott Laboratories | 7 | -0.89 | -1.08 | 0.85 | -0.81 | -2.01 |
AMT American Tower Corporation | 15 | -0.70 | -0.85 | 0.90 | -0.68 | -1.10 |
AVGO Broadcom Inc. | 84 | 1.76 | 2.49 | 1.32 | 3.08 | 7.50 |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 21 | -0.49 | -0.45 | 0.94 | -0.44 | -0.89 |
BAESY BAE Systems PLC | 77 | 1.50 | 2.08 | 1.26 | 2.09 | 5.27 |
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 94 | 2.57 | 2.99 | 1.41 | 4.64 | 16.81 |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 43 | 0.22 | 0.51 | 1.06 | 0.24 | 0.39 |
BNPQY BNP Paribas SA ADR | 63 | 0.80 | 1.21 | 1.16 | 1.19 | 3.03 |
Загрузка...
Дивиденды
Дивидендный доход
Дивидендная доходность Capital Wealth Tactical 90 -Q1 2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.98%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Портфель | 1.98% | 2.08% | 2.20% | 2.34% | 2.13% | 2.01% | 2.47% | 2.09% | 2.26% | 1.83% | 2.32% | 2.07% |
| Активы портфеля: | ||||||||||||
AAPL Apple Inc | 0.41% | 0.38% | 0.40% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% |
ABBV AbbVie Inc. | 3.18% | 2.87% | 3.49% | 3.82% | 3.49% | 3.84% | 4.41% | 4.83% | 3.89% | 2.65% | 3.64% | 3.41% |
ABT Abbott Laboratories | 2.33% | 1.88% | 1.95% | 1.85% | 1.71% | 1.28% | 1.32% | 1.47% | 1.55% | 1.86% | 2.71% | 2.14% |
AMT American Tower Corporation | 3.91% | 3.87% | 3.53% | 2.99% | 2.77% | 1.78% | 2.02% | 1.64% | 1.99% | 1.84% | 2.05% | 1.87% |
AVGO Broadcom Inc. | 0.79% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
AXON Axon Enterprise, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BAESY BAE Systems PLC | 1.45% | 1.90% | 2.79% | 2.40% | 3.09% | 4.46% | 7.05% | 3.66% | 4.93% | 5.71% | 6.26% | 4.38% |
BATT Amplify Lithium & Battery Technology ETF | 1.71% | 1.85% | 3.17% | 3.23% | 4.14% | 2.32% | 0.21% | 3.22% | 0.89% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BMY Bristol-Myers Squibb Company | 5.23% | 4.60% | 4.24% | 4.44% | 3.00% | 2.36% | 3.69% | 2.55% | 3.08% | 2.55% | 1.95% | 2.17% |
BNPQY BNP Paribas SA ADR | 8.60% | 8.76% | 8.11% | 6.18% | 6.96% | 4.59% | 0.00% | 5.73% | 8.25% | 4.05% | 4.11% | 2.92% |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Capital Wealth Tactical 90 -Q1 2026 показал максимальную просадку в 14.65%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 23 торговые сессии.
Текущая просадка Capital Wealth Tactical 90 -Q1 2026 составляет 4.96%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -14.65% | 19 февр. 2025 г. | 35 | 8 апр. 2025 г. | 23 | 12 мая 2025 г. | 58 |
| -11.35% | 13 сент. 2022 г. | 14 | 30 сент. 2022 г. | 29 | 10 нояб. 2022 г. | 43 |
| -8.12% | 3 мар. 2026 г. | 20 | 30 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -6.79% | 5 сент. 2023 г. | 39 | 27 окт. 2023 г. | 12 | 14 нояб. 2023 г. | 51 |
| -6.03% | 5 дек. 2022 г. | 17 | 28 дек. 2022 г. | 11 | 13 янв. 2023 г. | 28 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Диверсификация
Показатели диверсификации
Эффективное количество активов
Количество позиций в портфеле равно 89, при этом эффективное количество активов равно 69.08, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Такое эффективное количество активов указывает на то, что инвестиции в портфеле распределены между большим числом позиций, что может свидетельствовать о хорошей диверсификации. Однако реальный уровень диверсификации также зависит от корреляции между активами.