PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT)

ETF · Валюта в USD · Последнее обновление 14 мая 2025 г.

VGLT — это пассивный ETF от Vanguard, отслеживающий инвестиционный результат Barclays U.S. Long Government Float Adjusted Index. VGLT запущен 19 нояб. 2009 г. и имеет комиссию в 0.04%.

Информация о ETF

ISIN

US92206C8477

CUSIP

92206C847

Эмитент

Vanguard

Дата выпуска

19 нояб. 2009 г.

Регион

North America (U.S.)

Категория

Government Bonds

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

Barclays U.S. Long Government Float Adjusted Index

Домашняя страница

advisors.vanguard.com

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия VGLT составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
VGLT с TLT VGLT с VGIT VGLT с EDV VGLT с VCLT VGLT с BLV VGLT с SPTL VGLT с BND VGLT с TLH VGLT с SCHQ VGLT с TMF
Популярные сравнения:
VGLT с TLT VGLT с VGIT VGLT с EDV VGLT с VCLT VGLT с BLV VGLT с SPTL VGLT с BND VGLT с TLH VGLT с SCHQ VGLT с TMF

Доходность

График доходности

Загрузка...

Доходность по периодам

Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) показал доход в 0.13% с начала года и 0.40% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность VGLT составила -0.46%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.

VGLT

С начала года

0.13%

1 месяц

-0.54%

6 месяцев

-2.18%

1 год

0.40%

5 лет

-9.14%

10 лет

-0.46%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.08%

1 месяц

9.75%

6 месяцев

-1.63%

1 год

12.74%

5 лет

15.66%

10 лет

10.77%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VGLT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.58%5.15%-0.90%-0.98%-3.53%0.13%
2024-1.79%-2.33%0.98%-5.89%2.84%1.66%3.53%2.01%2.06%-5.24%1.90%-5.52%-6.27%
20237.14%-4.74%4.67%0.52%-2.79%0.01%-2.23%-2.77%-7.31%-4.92%9.12%8.22%3.27%
2022-3.70%-1.68%-4.76%-9.19%-2.03%-1.35%2.62%-4.46%-7.91%-5.20%6.73%-2.28%-29.34%
2021-3.52%-5.58%-4.91%2.29%-0.11%4.17%3.66%-0.27%-2.80%1.89%2.62%-1.91%-4.98%
20207.29%6.60%6.42%0.98%-1.73%0.35%4.19%-4.80%0.81%-3.30%1.50%-1.16%17.57%
20190.48%-1.28%5.40%-1.92%6.72%1.00%0.29%10.65%-2.57%-1.10%-0.38%-2.92%14.30%
2018-3.19%-3.01%2.86%-2.04%1.88%0.56%-1.35%1.31%-2.75%-2.85%1.85%5.62%-1.53%
20170.58%1.65%-0.64%1.59%1.78%0.66%-0.56%3.28%-2.24%-0.07%0.68%1.73%8.64%
20165.23%2.80%0.00%-0.31%0.66%6.16%2.10%-1.03%-1.23%-4.25%-7.73%-0.38%1.21%
20158.65%-5.49%1.39%-2.88%-2.26%-3.55%4.05%-0.61%1.87%-0.38%-0.85%-0.22%-1.04%
20146.19%0.50%0.72%1.88%2.68%-0.14%0.51%4.30%-1.96%2.72%2.46%3.09%25.19%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг VGLT составляет 14, что хуже, чем результаты 86% других ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности VGLT, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGLT, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Vanguard Long-Term Treasury ETF имеет следующие коэффициенты Шарпа на 14 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 0.03
  • За 5 лет: -0.61
  • За 10 лет: -0.03
  • За всё время: 0.17

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Для более детального анализа или настройки параметров воспользуйтесь инструментом коэффициента Шарпа.

Загрузка...

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Long-Term Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.48%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.45$2.40$2.05$1.75$1.63$2.06$2.05$2.03$1.99$1.98$2.39$2.14

Дивидендный доход

4.48%4.33%3.33%2.83%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Long-Term Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.21$0.19$0.21$0.20$0.81
2024$0.00$0.19$0.18$0.20$0.19$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$0.21$0.43$2.40
2023$0.00$0.16$0.15$0.17$0.16$0.17$0.17$0.17$0.18$0.18$0.18$0.37$2.05
2022$0.00$0.13$0.13$0.15$0.14$0.15$0.14$0.15$0.15$0.15$0.16$0.31$1.75
2021$0.00$0.14$0.12$0.14$0.13$0.14$0.13$0.14$0.14$0.14$0.14$0.27$1.63
2020$0.00$0.17$0.15$0.17$0.16$0.16$0.15$0.15$0.14$0.14$0.14$0.56$2.06
2019$0.00$0.17$0.16$0.18$0.17$0.18$0.17$0.18$0.17$0.17$0.17$0.33$2.05
2018$0.00$0.16$0.15$0.18$0.17$0.17$0.17$0.18$0.18$0.17$0.17$0.35$2.03
2017$0.00$0.15$0.17$0.16$0.17$0.17$0.16$0.17$0.17$0.18$0.15$0.36$1.99
2016$0.00$0.14$0.16$0.16$0.17$0.16$0.17$0.17$0.16$0.17$0.16$0.35$1.98
2015$0.00$0.17$0.49$0.16$0.18$0.17$0.18$0.17$0.17$0.18$0.17$0.37$2.39
2014$0.20$0.18$0.17$0.18$0.17$0.18$0.18$0.18$0.17$0.18$0.35$2.14

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Vanguard Long-Term Treasury ETF показал максимальную просадку в 46.18%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Long-Term Treasury ETF составляет 39.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.18%5 авг. 2020 г.80819 окт. 2023 г.———
-17.78%26 июл. 2012 г.26719 авг. 2013 г.29115 окт. 2014 г.558
-16.92%11 июл. 2016 г.11114 дек. 2016 г.6183 июн. 2019 г.729
-14.21%10 мар. 2020 г.718 мар. 2020 г.964 авг. 2020 г.103
-13.98%1 сент. 2010 г.1118 февр. 2011 г.1234 авг. 2011 г.234

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...