PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

ISINUS92206C8477
CUSIP92206C847
ЭмитентVanguard
Дата выпуска19 нояб. 2009 г.
РегионNorth America (U.S.)
КатегорияGovernment Bonds
С использованием кредитного плеча1x
Отслеживаемый индексBarclays U.S. Long Government Float Adjusted Index
Домашняя страницаadvisors.vanguard.com
Класс активаОблигации

Комиссия

Комиссия VGLT составляет 0.04%, что ниже среднего уровня по рынку.


График комиссии VGLT с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения: VGLT с TLT, VGLT с EDV, VGLT с VGIT, VGLT с BLV, VGLT с BND, VGLT с VCLT, VGLT с SPTL, VGLT с SCHQ, VGLT с TLH, VGLT с TMF

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Vanguard Long-Term Treasury ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%400.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
50.68%
425.94%
VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Vanguard Long-Term Treasury ETF показал доход в -1.20% с начала года и 13.69% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Vanguard Long-Term Treasury ETF составила 0.23%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.99%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года-1.20%21.91%
1 месяц-5.75%4.70%
6 месяцев6.29%13.50%
1 год13.69%33.69%
5 лет (среднегодовая)-4.79%14.40%
10 лет (среднегодовая)0.23%11.99%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью VGLT, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-1.79%-2.33%0.98%-5.89%2.84%1.66%3.53%2.01%2.06%-1.20%
20237.14%-4.74%4.67%0.52%-2.79%0.01%-2.23%-2.77%-7.31%-4.92%9.12%8.22%3.27%
2022-3.70%-1.68%-4.76%-9.19%-2.03%-1.35%2.62%-4.46%-7.91%-5.20%6.73%-2.28%-29.34%
2021-3.52%-5.58%-4.91%2.29%-0.11%4.17%3.66%-0.27%-2.80%1.89%2.62%-1.91%-4.98%
20207.29%6.60%6.42%0.98%-1.73%0.35%4.19%-4.80%0.81%-3.30%1.50%-1.16%17.57%
20190.48%-1.28%5.40%-1.92%6.72%1.00%0.29%10.65%-2.57%-1.10%-0.38%-2.92%14.30%
2018-3.19%-3.01%2.86%-2.04%1.88%0.56%-1.35%1.31%-2.75%-2.85%1.85%5.62%-1.53%
20170.58%1.65%-0.64%1.59%1.78%0.66%-0.56%3.28%-2.24%-0.07%0.68%1.73%8.64%
20165.23%2.80%0.00%-0.31%0.66%6.16%2.10%-1.03%-1.23%-4.25%-7.73%-0.38%1.21%
20158.65%-5.49%1.39%-2.88%-2.26%-3.55%4.05%-0.61%1.87%-0.38%-0.85%-0.22%-1.04%
20146.19%0.50%0.72%1.88%2.68%-0.14%0.51%4.30%-1.96%2.71%2.46%3.09%25.19%
2013-2.84%1.22%-0.11%3.91%-6.08%-3.42%-1.79%-0.71%0.33%1.04%-2.40%-2.01%-12.45%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг VGLT среди ETFs на нашем сайте составляет 15, что соответствует нижним 15% по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности VGLT, с текущим значением в 1515
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VGLT, с текущим значением в 1717Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGLT, с текущим значением в 1616Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGLT, с текущим значением в 1414Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGLT, с текущим значением в 1111Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGLT, с текущим значением в 1515Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Vanguard Long-Term Treasury ETF (VGLT) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


VGLT
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VGLT, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.75
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VGLT, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.15
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VGLT, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.13
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VGLT, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VGLT, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.21
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 2.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.63
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 3.52, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.52
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.48
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 2.32, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.32
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 16.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.07

Коэффициент Шарпа

Vanguard Long-Term Treasury ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.75. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
0.75
2.63
VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Vanguard Long-Term Treasury ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.91%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.31 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$2.31$2.05$1.75$1.63$2.06$2.05$2.03$1.99$1.98$2.39$2.14$2.04

Дивидендный доход

3.91%3.33%2.84%1.82%2.15%2.46%2.71%2.55%2.69%3.21%2.75%3.19%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Vanguard Long-Term Treasury ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.19$0.18$0.20$0.19$0.20$0.20$0.20$0.20$0.20$1.76
2023$0.00$0.16$0.15$0.17$0.16$0.17$0.17$0.17$0.18$0.18$0.18$0.37$2.05
2022$0.00$0.13$0.13$0.15$0.14$0.15$0.14$0.15$0.15$0.15$0.16$0.31$1.75
2021$0.00$0.13$0.12$0.14$0.13$0.14$0.13$0.14$0.14$0.13$0.14$0.27$1.63
2020$0.00$0.16$0.15$0.17$0.16$0.16$0.15$0.14$0.14$0.13$0.14$0.56$2.06
2019$0.00$0.17$0.16$0.18$0.17$0.18$0.17$0.18$0.17$0.17$0.17$0.33$2.05
2018$0.00$0.16$0.15$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.17$0.35$2.03
2017$0.00$0.15$0.17$0.16$0.17$0.17$0.16$0.17$0.17$0.18$0.15$0.36$1.99
2016$0.00$0.14$0.16$0.16$0.17$0.16$0.17$0.17$0.16$0.17$0.16$0.35$1.98
2015$0.00$0.17$0.49$0.16$0.18$0.17$0.18$0.17$0.17$0.18$0.17$0.37$2.39
2014$0.00$0.20$0.18$0.17$0.18$0.17$0.18$0.18$0.18$0.17$0.18$0.35$2.14
2013$0.14$0.16$0.16$0.18$0.18$0.19$0.17$0.20$0.16$0.17$0.19$0.16$2.04

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-36.53%
0
VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Vanguard Long-Term Treasury ETF показал максимальную просадку в 46.18%, зарегистрированную 19 окт. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Vanguard Long-Term Treasury ETF составляет 36.53%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-46.18%5 авг. 2020 г.80819 окт. 2023 г.
-17.79%26 июл. 2012 г.26719 авг. 2013 г.29115 окт. 2014 г.558
-16.92%11 июл. 2016 г.11114 дек. 2016 г.6183 июн. 2019 г.729
-14.21%10 мар. 2020 г.718 мар. 2020 г.964 авг. 2020 г.103
-13.98%1 сент. 2010 г.1118 февр. 2011 г.1234 авг. 2011 г.234

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Vanguard Long-Term Treasury ETF составляет 2.51%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.51%
2.82%
VGLT (Vanguard Long-Term Treasury ETF)
Benchmark (^GSPC)