2026 | PortfoliosLab

Распределение активов

Позиция	Категория/Сектор	Целевая доля
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF	Gold, Precious Metals	7.69%
SMH VanEck Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	7.69%
SWPPX Schwab S&P 500 Index Fund	Large Cap Blend Equities, S&P 500	7.69%
SHLD Global X Defense Tech ETF	Aerospace & Defense	7.69%
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF	Aerospace & Defense	7.69%
JIVE Jpmorgan International Value ETF	Foreign Large Cap Equities	7.69%
SPMO Invesco S&P 500 Momentum ETF	Momentum, S&P 500	7.69%
SOXX iShares Semiconductor ETF	Semiconductors, Technology Equities	7.69%
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF	Large Cap Growth Equities	7.69%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	Building & Construction	7.69%
BOTT Themes Humanoid Robotics ETF	Robotics, Technology Equities	7.69%
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF	Semiconductors, Technology Equities	7.69%
PSI Invesco Semiconductors ETF	Semiconductors, Technology Equities	7.69%

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Ребалансировка

Portfolio Optimizer

portfolio-optimization-cta-heading

portfolio-optimization-cta-description

Open Portfolio Optimizer

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в 2026 и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды. Портфель перебалансируется Каждые 3 месяца

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Позиция	1 день	1 месяц	С начала года	6 месяцев	1 год	3 года*	5 лет*	10 лет*
Бенчмарк S&P 500 Index	0.50%	0.31%	8.56%	8.85%	24.33%	19.37%	11.84%	13.61%
Портфель 2026	0.40%	5.92%	42.79%	44.40%	—	—	—	—
Активы портфеля:
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF	0.12%	-7.36%	-2.40%	-2.14%	22.47%	29.19%	17.33%	—
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.83%	1.32%	31.74%	28.77%	67.12%	35.29%	25.46%	22.05%
BOTT Themes Humanoid Robotics ETF	-1.88%	-9.26%	17.49%	21.97%	72.18%	—	—	—
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF	1.77%	18.12%	104.33%	111.24%	202.19%	—	—	—
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF	-6.91%	2.81%	30.94%	32.92%	—	—	—	—
JIVE Jpmorgan International Value ETF	0.63%	3.13%	16.59%	19.20%	42.72%	—	—	—
PSI Invesco Semiconductors ETF	3.00%	13.19%	112.90%	110.54%	207.41%	55.80%	32.57%	34.59%
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF	2.15%	2.76%	44.22%	48.13%	—	—	—	—
SHLD Global X Defense Tech ETF	-2.04%	2.37%	-1.50%	-1.03%	8.26%	—	—	—
SMH VanEck Semiconductor ETF	1.72%	11.44%	72.15%	75.62%	141.99%	60.05%	38.42%	37.49%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность по месяцам

На основе ежедневных данных с 26 сент. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.26%, а средняя месячная доходность — +4.72%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 1.3 лет.

Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +18.8%, в то время как худший месяц был март 2026 г. с доходностью -7.9%. Самая длинная серия побед составила 3 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 1 месяцев.

В ежедневном выражении 2026 закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 11 июн. 2026 г. с доходностью +6.0%, в то время как худший день был 5 июн. 2026 г. с доходностью -7.2%.

	янв.	февр.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сент.	окт.	нояб.	дек.	Total
2026	12.56%	3.44%	-7.89%	18.76%	13.89%	-1.56%							42.79%
2025									2.02%	6.02%	-3.28%	3.24%	7.99%

Метрики бенчмарка

2026 has an annualized alpha of 40.40%, beta of 1.77, and R2 of 0.72 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since September 26, 2025.

This portfolio captured 313.78% of S&P 500 Index gains but only 42.58% of its losses - a favorable profile for investors.
This portfolio generated an annualized alpha of 40.40% versus S&P 500 Index - delivering returns beyond what market exposure alone would predict.
Beta of 1.77 means this portfolio moves significantly more than S&P 500 Index - expect amplified gains in rallies and amplified losses in downturns.

Альфа: 40.40%

Бета: 1.77

R²: 0.72

Участие в росте: 313.78%

Участие в снижении: 42.58%

Посмотрите, как менялись альфа, бета и R² со временем →

Комиссия

Комиссия 2026 составляет 0.39%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку. Ниже вы найдете коэффициенты расходов позиций портфеля для легкого сравнения их относительной стоимости.

Топ 10 позиций

JEDI

Defiance Drone & Modern Warfare ETF

AIRR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

SGRT

SMART Earnings Growth 30 ETF

PSI

Invesco Semiconductors ETF

JIVE

Jpmorgan International Value ETF

SHLD

Global X Defense Tech ETF

SMH

VanEck Semiconductor ETF

BOTT

Themes Humanoid Robotics ETF

SOXX

iShares Semiconductor ETF

AAAU

Goldman Sachs Physical Gold ETF

Доходность на риск

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для 2026 и их сравнение с S&P 500 Index.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

	Портфель	Бенчмарк	Difference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности	—	1.86	—
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска	—	2.53	—
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков	—	1.34	—
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки	—	2.53	—
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки	—	11.37	—

Сколько доходности приносит каждая позиция относительно принятого риска? Чем выше значение — тем лучше вознаграждение за риск.

Позиция	Ранг доходности на риск	Коэффициент Шарпа	Коэффициент Сортино	Коэффициент Омега	Коэффициент Кальмара	Коэффициент Мартина
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF	26	0.89	1.26	1.19	0.99	2.86
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	85	2.50	3.22	1.40	5.01	18.33
BOTT Themes Humanoid Robotics ETF	53	1.85	2.51	1.30	2.28	5.90
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF	97	5.25	4.99	1.69	11.29	42.06
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF	—	—	—	—	—	—
JIVE Jpmorgan International Value ETF	86	2.73	3.59	1.48	3.89	14.92
PSI Invesco Semiconductors ETF	96	4.92	4.57	1.63	12.90	45.29
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF	—	—	—	—	—	—
SHLD Global X Defense Tech ETF	16	0.43	0.78	1.09	0.52	1.28
SMH VanEck Semiconductor ETF	95	4.13	4.26	1.60	9.18	33.74

Коэффициент Шарпа

Недостаточно данных для расчета коэффициента Шарпа для 2026. Эта метрика рассчитывается на основе данных за последние 12 месяцев торгов. Возвращайтесь позже, чтобы получить обновленную информацию.

Загрузка графика...

Дивиденды

Дивидендный доход

Дивидендная доходность 2026 за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.45%.

Позиция	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
Портфель	0.45%	0.57%	0.74%	0.49%	0.50%	0.24%	0.38%	0.52%	0.63%	0.41%	0.55%	0.58%
Активы портфеля:
AAAU Goldman Sachs Physical Gold ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
AIRR First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF	0.13%	0.19%	0.18%	0.23%	0.12%	0.05%	0.10%	0.20%	0.43%	0.30%	0.08%	0.47%
BOTT Themes Humanoid Robotics ETF	0.12%	0.14%	1.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
CHPS Xtrackers Semiconductor Select Equity ETF	0.33%	0.68%	1.75%	0.36%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JEDI Defiance Drone & Modern Warfare ETF	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
JIVE Jpmorgan International Value ETF	2.47%	2.88%	2.48%	0.74%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
PSI Invesco Semiconductors ETF	0.04%	0.10%	0.15%	0.40%	0.61%	0.14%	0.21%	0.52%	0.83%	0.21%	0.68%	0.16%
SGRT SMART Earnings Growth 30 ETF	0.11%	0.16%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SHLD Global X Defense Tech ETF	0.56%	0.55%	0.53%	0.26%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
SMH VanEck Semiconductor ETF	0.18%	0.31%	0.44%	0.60%	1.18%	0.51%	0.69%	1.50%	1.88%	1.43%	0.80%	2.14%

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

2026 показал максимальную просадку в 13.61%, зарегистрированную 30 мар. 2026 г.. Полное восстановление заняло 9 торговых сессий.

Текущая просадка 2026 составляет 3.49%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event	Просадка	Падение	Восстановление	В просадке
Коррекция 2026 года2026	-13.61%март 2026 г.	1mo 2d	14d	1mo 16dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г.
Коррекция 2025 года2025	-10.17%нояб. 2025 г.	16d	20d	1mo 6dнояб. 2025 г. - дек. 2025 г.
Откат 2026 года2026	-9.33%июнь 2026 г.	7d	—	12d 23hиюнь 2026 г. - сейчас
Откат 2026 года2026	-6.33%февр. 2026 г.	7d	15d	22dянв. 2026 г. - февр. 2026 г.
Откат 2025 года2025	-5.48%дек. 2025 г.	5d	6d	11dдек. 2025 г. - дек. 2025 г.

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Диверсификация

Показатели диверсификации

Эффективное количество активов

Количество позиций в портфеле равно 13, при этом эффективное количество активов равно 13.00, отражая степень диверсификации исходя из весов активов в портфеле. Капитал распределён практически равномерно между всеми позициями, что свидетельствует о сбалансированном распределении. Учтите, что реальная диверсификация также зависит от корреляции между активами — обратите внимание на коэффициент диверсификации ниже.

Коэффициент диверсификации

	Всё время
Коэффициент диверсификации	1.23

Коэффициент диверсификации портфеля равен 1.23, что свидетельствует об умеренной диверсификации. Есть возможность улучшить её, добавив менее коррелированные активы.

Корреляция 2026 с S&P 500 Index

Корреляция 2026 с S&P 500 Index составляет 0.84 за всю доступную историю. В этом разделе сравнивается корреляция каждого актива с бенчмарком и портфелем.

	Корреляция
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2025 г.	0.84

Корреляция с бенчмарком

Корреляция vs. S&P 500 Index. Самая высокая корреляция с бенчмарком у SWPPX: 1.00, а самая низкая у AAAU: 0.35.

0.35

0.48

0.52

0.60

0.72

0.74

0.74

0.75

0.77

0.77

0.81

0.86

1.00

Корреляция с портфелем

Корреляция vs. 2026. Самая высокая корреляция с портфелем у CHPS: 0.92, а самая низкая у AAAU: 0.46.

0.46

0.55

0.64

0.72

0.77

0.79

0.84

0.85

0.88

0.89

0.91

0.91

0.92

Таблица корреляции активов

Таблица ниже отображает коэффициенты корреляции между отдельными компонентами портфеля, всем портфелем и выбранным бенчмарком.

	AAAU	SHLD	JEDI	BOTT	JIVE	AIRR	SPMO	PSI	SGRT	SWPPX	SOXX	CHPS	SMH
AAAU	1.00	0.34	0.30	0.37	0.50	0.38	0.30	0.28	0.37	0.35	0.31	0.33	0.32
SHLD	0.34	1.00	0.77	0.43	0.42	0.57	0.38	0.31	0.35	0.49	0.32	0.33	0.33
JEDI	0.30	0.77	1.00	0.48	0.42	0.57	0.45	0.38	0.45	0.53	0.41	0.42	0.41
BOTT	0.37	0.43	0.48	1.00	0.53	0.57	0.57	0.60	0.62	0.61	0.62	0.66	0.63
JIVE	0.50	0.42	0.42	0.53	1.00	0.64	0.66	0.61	0.66	0.75	0.62	0.64	0.65
AIRR	0.38	0.57	0.57	0.57	0.64	1.00	0.68	0.70	0.71	0.71	0.67	0.66	0.66
SPMO	0.30	0.38	0.45	0.57	0.66	0.68	1.00	0.79	0.83	0.85	0.82	0.81	0.85
PSI	0.28	0.31	0.38	0.60	0.61	0.70	0.79	1.00	0.86	0.73	0.96	0.93	0.93
SGRT	0.37	0.35	0.45	0.62	0.66	0.71	0.83	0.86	1.00	0.74	0.86	0.85	0.86
SWPPX	0.35	0.49	0.53	0.61	0.75	0.71	0.85	0.73	0.74	1.00	0.76	0.77	0.80
SOXX	0.31	0.32	0.41	0.62	0.62	0.67	0.82	0.96	0.86	0.76	1.00	0.97	0.98
CHPS	0.33	0.33	0.42	0.66	0.64	0.66	0.81	0.93	0.85	0.77	0.97	1.00	0.97
SMH	0.32	0.33	0.41	0.63	0.65	0.66	0.85	0.93	0.86	0.80	0.98	0.97	1.00

Результаты корреляции рассчитаны на основе ежедневных изменений цен, начиная с 26 сент. 2025 г.

Анализ диверсификации

Узнайте, чего не хватает портфелю 2026

Посмотрите, какие позиции пересекаются, где в 2026 есть концентрации и какие активы с низкой корреляцией закроют пробелы.

Анализ диверсификации